Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: วิธีการทำงานของ WebSocket Orderbook Methods อย่างแท้จริง
อธิบายรายละเอียด CCXT WebSocket methods สำหรับ orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols พร้อมผลการทดสอบจริงบน 75+ exchanges
- 02
Mar 23, 2026#คำสั่งซื้อขายประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: จาก Limit แบบไล่ราคาไปจนถึง Virtual Orders
คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: คำสั่งมาตรฐานบนตลาด, chasing limit, คำสั่งตามเวลา, และ virtual/synthetic orders พร้อมตัวอย่างโค้ดและกรณีใช้งานจริง
- 03
Mar 20, 2026#order bookคิวภายในกำแพง: การวิเคราะห์ตำแหน่งคำสั่งซื้อในความหนาแน่นของ Order Book
การเข้าใจตำแหน่งของคุณในคิวที่ระดับราคาหนึ่งๆ เปลี่ยน scalping จากการเดาสุ่มเป็นปัญหาทางวิศวกรรม
- 04
Mar 22, 2026#algotradingประเภทแท่งเทียนและวิธีการรวมข้อมูลสำหรับการซื้อขายแบบ Algorithmic
การจำแนกแท่งเทียนสองแกน: 17 ประเภทแท่งพื้นฐาน (เวลา, tick, ปริมาณ, ดอลลาร์, Renko, range, ความผันผวน, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 วิธีรวมข้อมูล (ปฏิทิน, rolling, adaptive) = 51 การผสมผสาน พร้อมโค้ดการนำไปใช้และคำแนะนำเชิงปฏิบัติ
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: การเรียนรู้เชิงลึกบนสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา
DeepLOB ผสาน CNN, โมดูล inception และ LSTM เข้าด้วยกันอย่างไรเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคากลางจากข้อมูลสมุดคำสั่งดิบ — สถาปัตยกรรม ตัวเลขจริงจาก FI-2010 และการสร้างใหม่ด้วย PyTorch ที่ใช้งานได้จริง
- 06
Mar 19, 2026#ลายนิ้วมือลายนิ้วมือดิจิทัลของนักเทรด: วิธีระบุตัวตน Market Maker จากพฤติกรรมใน Order Book
ทุกอัลกอริทึมทิ้งลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เรียนรู้การอ่านมัน — และคุณจะรู้ว่าใครอยู่อีกฝั่งของการซื้อขายของคุณ
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureการสร้างแบบจำลองและการพยากรณ์สเปรด Bid-Ask ด้วย Machine Learning
การแยกองค์ประกอบและพยากรณ์สเปรด bid-ask ด้วย ML — ตั้งแต่ตัวประมาณค่าโดยปริยายของ Roll ไปจนถึง gradient boosting และโครงข่ายประสาทเทียม — พร้อมกับดักเรื่องหน่วย การรั่วไหลของข้อมูล และการตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบที่กัดกินคุณใน production
- 11
May 18, 2025#Desire Orderbookแนวคิด 'Desire Orderbook': แนวทางนวัตกรรมในการพยากรณ์พฤติกรรมตลาด
Desire orderbook — แนวคิดปฏิวัติการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โดยอิงจากการคาดการณ์การกระทำที่อาจเกิดขึ้นของผู้เข้าร่วมตลาดก่อนที่จะถูกดำเนินการจริง
- 12
May 9, 2026#orderflowFlowsurface: แพลตฟอร์ม Orderflow โอเพ่นซอร์สสำหรับตลาด Crypto
รีวิว Flowsurface — แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปฟรีที่สร้างด้วย Rust สำหรับการแสดงผล DOM heatmap แบบเรียลไทม์ ชาร์ต footprint ระบบ time & sales และ depth ladder รองรับ Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX และ MEXC