Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: วิธีการทำงานของ WebSocket Orderbook Methods อย่างแท้จริง
อธิบายรายละเอียด CCXT WebSocket methods สำหรับ orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols พร้อมผลการทดสอบจริงบน 75+ exchanges
- 02
Mar 23, 2026 #คำสั่งซื้อขายประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: จาก Limit แบบไล่ราคาไปจนถึง Virtual Orders
คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: คำสั่งมาตรฐานบนตลาด, chasing limit, คำสั่งตามเวลา, และ virtual/synthetic orders พร้อมตัวอย่างโค้ดและกรณีใช้งานจริง
- 03
Mar 20, 2026 #order bookคิวภายในกำแพง: การวิเคราะห์ตำแหน่งคำสั่งซื้อในความหนาแน่นของ Order Book
การเข้าใจตำแหน่งของคุณในคิวที่ระดับราคาหนึ่งๆ เปลี่ยน scalping จากการเดาสุ่มเป็นปัญหาทางวิศวกรรม
- 04
Mar 22, 2026 #algotradingประเภทแท่งเทียนและวิธีการรวมข้อมูลสำหรับการซื้อขายแบบ Algorithmic
การจำแนกแท่งเทียนสองแกน: 17 ประเภทแท่งพื้นฐาน (เวลา, tick, ปริมาณ, ดอลลาร์, Renko, range, ความผันผวน, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 วิธีรวมข้อมูล (ปฏิทิน, rolling, adaptive) = 51 การผสมผสาน พร้อมโค้ดการนำไปใช้และคำแนะนำเชิงปฏิบัติ
- 05
May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: การเรียนรู้เชิงลึกบนสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา
DeepLOB ผสาน CNN, โมดูล inception และ LSTM เข้าด้วยกันอย่างไรเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคากลางจากข้อมูลสมุดคำสั่งดิบ — สถาปัตยกรรม ตัวเลขจริงจาก FI-2010 และการสร้างใหม่ด้วย PyTorch ที่ใช้งานได้จริง
- 06
Mar 19, 2026 #ลายนิ้วมือลายนิ้วมือดิจิทัลของนักเทรด: วิธีระบุตัวตน Market Maker จากพฤติกรรมใน Order Book
ทุกอัลกอริทึมทิ้งลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เรียนรู้การอ่านมัน — และคุณจะรู้ว่าใครอยู่อีกฝั่งของการซื้อขายของคุณ