Collections
Curated reading paths through the blog, ordered from basics to advanced.
Backtesting Without Fooling Yourself
A step-by-step path from what your backtest really optimizes to proving an edge survives overfitting, multiple testing, and live execution. Read top to bottom — each part builds on the last.
- 01 Thiết Kế Hàm Mục Tiêu: Chỉ Số Bạn Tối Ưu Hóa Âm Thầm Chọn Chiến Lược Của Bạn
- 02 Walk-Forward Optimization: Bài Kiểm Tra Chiến Lược Trung Thực Duy Nhất
- 03 Phân Tích Plateau: Cách Phân Biệt Tối Ưu Bền Vững với Overfitting
- 04 Monte Carlo Bootstrap: Cách Lấy Khoảng Tin Cậy cho Backtest trong 10 Dòng Code
- + 3 more
High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01 Thang Tốc Độ Backtest: 298x Trên CPU Laptop, PnL Giống Hệt Đến Giao Dịch Cuối
- 02 Bộ nhớ đệm Parquet tổng hợp: Cách tăng tốc backtest đa khung thời gian lên hàng trăm lần
- 03 Adaptive Drill-Down: Backtest với Độ Phân Giải Biến Đổi từ Phút đến Giao Dịch Thô
- 04 Thuế IPC: Đặt Engine Backtest Sau Một Socket Và Mất 13% — Nhưng Gần Như Không Gì Trong Đó Là Do Socket
Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
- 01 Thuật Toán Đồ Thị Để Phát Hiện Arbitrage: Từ Bellman-Ford Đến RICH
- 02 Kinh Doanh Chênh Lệch Futures-Spot: Từ Cash-and-Carry đến DeFi-CeFi
- 03 Ma Trận, Tensor và Đại Số Nhiệt Đới: Đại Số Tuyến Tính cho Phát Hiện Chênh Lệch Giá
- 04 Vine Copulas cho Arbitrage: Mô hình hóa Phụ thuộc Đa chiều
- + 2 more
Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01 CCXT: Các Phương Thức WebSocket Orderbook Thực Sự Hoạt Động Như Thế Nào
- 02 Các Loại Lệnh Trong Giao Dịch Thuật Toán: Từ Lệnh Limit Đuổi Giá Đến Lệnh Ảo
- 03 Vị Trí Trong Hàng Đợi: Phân Tích Vị Trí Lệnh Trong Vùng Mật Độ Sổ Lệnh
- 04 Các Loại Nến và Phương Pháp Tổng Hợp Cho Giao Dịch Thuật Toán
- + 2 more
Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01 Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz cho Crypto: Từ Cơ Bản đến Nâng Cao
- 02 12 Thuật Toán Tối Ưu Hóa Danh Mục Đầu Tư, So Sánh: HRP, Black-Litterman, NCO và Hơn Thế Nữa
- 03 Bên Trong Thuật Toán Nội Bộ: HRP + Long/Short + CVaR với Hull-White
- 04 Mô Hình Copula cho Mô Hình Hóa Rủi Ro Kết Hợp trong Danh Mục Crypto
- + 1 more
Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01 Phương Pháp Khoảng Cách trong Giao Dịch Cặp: Triển Khai và Phân Tích với Rust
- 02 Kinh Doanh Chênh Lệch Thống Kê và Giao Dịch Theo Cặp trên Thị Trường Crypto: Từ Đồng Tích Hợp đến Bộ Lọc Kalman
- 03 Kết Hợp Động Chiến Lược Hồi Quy Trung Bình và Động Lượng trong Kinh Doanh Chênh Lệch Thống Kê: Nền Tảng Toán Học và Triển Khai Thực Tiễn
Deep Learning for Markets
Neural forecasting for crypto — transformers, diffusion models, and foundation models, and how conformal prediction keeps their uncertainty honest.
- 01 Temporal Fusion Transformer cho dự báo danh mục đa tầm nhìn
- 02 Mô Hình Khuếch Tán vs Sự Hỗn Loạn Tiền Điện Tử: Tại Sao DDPM Có Thể Dự Đoán Sự Sụp Đổ Bitcoin Tốt Hơn Nhà Chiêm Tinh Của Bạn
- 03 Kronos: Mô Hình Nền Tảng Dạy Biểu Đồ Nến Nói Ngôn Ngữ Transformer
- 04 Conformal Prediction cho việc định cỡ vị thế nhận biết rủi ro
AI Agents for Trading
The agentic-AI stack for markets — multi-agent frameworks, open-source hedge funds, and LLMs that mine alpha from earnings calls.
- 01 Cuộc Cách Mạng trong Quản lý Danh mục Đầu tư với AI Tác nhân
- 02 TradingAgents: Khung Đa Tác Nhân AI Mô Phỏng Một Quỹ Đầu Cơ
- 03 AI4Finance Foundation: Hệ sinh thái FinGPT, FinRL và FinRobot cho Algo-Trading
- 04 AI Hedge Fund: Quỹ Đa Tác Nhân Nơi Các Nhà Phân Tích AI Bỏ Phiếu Cho Giao Dịch
- + 1 more
QuestDB for Algorithmic Trading
Stand up a time-series stack for trading on QuestDB — from architecture to the SQL that matters, to a production deployment.
- 01 QuestDB cho Giao dịch Thuật toán: Kiến trúc Nói ngôn ngữ của Thị trường
- 02 QuestDB cho Giao dịch Thuật toán: Các Mở rộng SQL Thay đổi Cuộc chơi
- 03 QuestDB cho Giao Dịch Thuật Toán: Từ Sổ Lệnh đến Kiến Trúc Sản Xuất
Low-Latency Trading Infrastructure
The plumbing under an HFT stack — how components talk (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), messaging on Aeron and Zig, and a C++ FIX/FAST scalper.
- 01 Truyền Thông Dữ Liệu trong Hệ Thống Giao Dịch Thuật Toán: Tổng Quan Công Nghệ
- 02 Aeron: Bên Trong Hệ Thống Nhắn Tin Vận Hành Một Nửa Ngành HFT
- 03 ZigBolt: Tại Sao Chúng Tôi Tự Xây Aeron Bằng Zig Và Đạt Được 20 Nanosecond Mỗi Tin Nhắn
- 04 Phát triển Scalper C++ Đơn Giản Sử Dụng FAST/FIX: Hướng Dẫn Từng Bước