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Order Book & Market Microstructure

How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.

  1. 01
    CCXT：WebSocket 訂單簿方法實際工作原理
    Jun 3, 2025 #CCXT

    CCXT：WebSocket 訂單簿方法實際工作原理

    詳細解析 CCXT WebSocket 訂單簿方法：watchOrderBook、watchBidsAsks、watchOrderBookForSymbols。75+ 交易所實測結果。
  2. 02
    演算法交易中的訂單型別：從追價限價單到虛擬訂單
    Mar 23, 2026 #訂單

    演算法交易中的訂單型別：從追價限價單到虛擬訂單

    演算法交易中訂單型別的全面解析：標準交易所訂單、追價限價單、基於時間的訂單、虛擬/合成訂單。附程式碼示例和實際案例。
  3. 03
    牆內排隊：訂單簿密集區的掛單位置分析
    Mar 20, 2026 #訂單簿

    牆內排隊：訂單簿密集區的掛單位置分析

    理解自己在價格層級中的排隊位置，如何將高頻交易從猜測變為精確的工程問題
  4. 04
    演算法交易的K線型別與聚合方法
    Mar 22, 2026 #algotrading

    演算法交易的K線型別與聚合方法

    K線構建的雙軸分類：17種基礎K線型別（時間、成交筆數、成交量、美元、磚形、範圍、波動率、Heikin-Ashi、卡吉、折線突破、點數圖、TIB、VIB、遊程、CUSUM、熵、Delta）× 3種聚合方法（日曆、滾動、自適應）= 51種組合。附實現程式碼和實踐建議。
  5. 05
    DeepLOB：在限價訂單簿上做深度學習
    May 26, 2026 #deep-learning

    DeepLOB：在限價訂單簿上做深度學習

    DeepLOB 如何將 CNN、inception 模組和 LSTM 結合起來，從原始訂單簿資料預測中間價的走向——其架構、真實的 FI-2010 資料，以及一份可執行的 PyTorch 復現實現。
  6. 06
    交易者的數字指紋：如何通過訂單簿行為識別做市商
    Mar 19, 2026 #fingerprint

    交易者的數字指紋：如何通過訂單簿行為識別做市商

    每個演算法都會留下獨特的指紋。學會解讀它——你就能知道交易對手方是誰。