Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: WebSocket ордербук методдору чындыгында кантип иштейт
Ордербуктар үчүн CCXT WebSocket методдорунун деталдуу анализи: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75+ биржада жүргүзүлгөн чыныгы тесттер.
- 02
Mar 23, 2026#ordersАлгоритмдик Трейдингдеги Ордер Түрлөрү: Chasing менен Лимиттен Виртуалдык Ордерлерге чейин
Алгоритмдик трейдингдеги ордер түрлөрү жөнүндө толук колдонмо: стандарттуу биржа ордерлери, chasing limit, убакытка негизделген ордерлер, виртуалдык/синтетикалык ордерлер. Код мисалдары жана реалдуу колдонуу учурлары менен.
- 03
Mar 20, 2026#order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
- 04
Mar 22, 2026#algotradingАлгоритмдик трейдинг үчүн бар түрлөрү жана агрегациялоо ыкмалары
Шам түзүлүшүнүн эки octторлуу классификациясы: 17 негизги бар түрү (убакыт, тик, көлөм, доллар, Ренко, диапазон, волатилдүүлүк, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, катар, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялоо ыкмасы (календарлык, жылжымалуу, ыңгайлашкан) = 51 айкалыш. Ишке ашыруу коду жана практикалык сунуштар менен.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Лимиттик Заказ Китептериндеги Терең Окутуу
DeepLOB кыска баанын кыймылын чийки заказ китеби маалыматтарынан алдын ала билүү үчүн CNN, inception модулун жана LSTM-ди кантип бириктирет — архитектура, чыныгы FI-2010 сандары жана иштеп жаткан PyTorch кайра ишке ашыруу.
- 06
Mar 19, 2026#fingerprintТрейдердин санарип манжа изи: маркет-мейкерди ордер китебиндеги жүрүм-туруму боюнча кантип таануу керек
Ар бир алгоритм өзгөчө манжа изин калтырат. Аны окууну үйрөнсөңүз — сделкаңыздын экинчи тарабында ким тургандыгын билесиз.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureТартип агымынын дисбаланс: Конт-Куканов-Стойков окуясынын декомпозициясы
Чийки китептин жаңыртууларын кол коюлган агымдын санына айландыруу: CKS окуясынын декомпозициясы, PCA кыскаруусу менен көп деңгээлдүү OFI жана Lee-Ready соода классификациясы - плюс R-squared деген баш сөздүн чынчыл эсеби.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureBid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
- 11
May 18, 2025#Desire Orderbook"Каалоо ордербугу" концепциясы: рынок катышуучуларынын жүрүм-турумун болжолдоонун инновациялык ыкмасы
Каалоо ордербугу — рынок катышуучуларынын потенциалдуу аракеттерин алар иш жүзүнө ашырылганга чейин болжолдоого негизделген рынок структурасын анализдөөнүн революциялык концепциясы.
- 12
May 9, 2026#orderflowFlowsurface: Крипто рынокторунда ордерфлоу үчүн ачык баштапкы коддуу платформа
Flowsurface — реалдуу убакытта DOM heatmap, footprint графиктери, соода тасмасы жана тереңдик тепкичи визуализациясы үчүн Rust тилинде жазылган акысыз десктоп тиркеме жөнүндө сереп. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX жана MEXC биржаларын колдойт.