Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: hoe WebSocket-orderboekmethoden echt werken
Gedetailleerde uitleg van de CCXT WebSocket-methoden voor orderboeken: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Echte tests op 75+ exchanges.
- 02
Mar 23, 2026 #ordersOrdertypes in Algorithmic Trading: van Limit met Chasing tot Virtuele Orders
Een uitgebreide gids over ordertypes in algorithmic trading: standaard exchange-orders, chasing limit, tijdgebaseerde orders, virtuele/synthetische orders. Met codevoorbeelden en praktijkcases.
- 03
Mar 20, 2026 #order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
- 04
Mar 22, 2026 #algotradingBartypes en Aggregatiemethoden voor Algoritmische Handel
Tweeassige classificatie van candle-constructie: 17 basis-bartypes (tijd, tick, volume, dollar, Renko, range, volatiliteit, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropie, delta) × 3 aggregatiemethoden (kalender, rolling, adaptief) = 51 combinaties. Met implementatiecode en praktische aanbevelingen.
- 05
May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: Deep Learning op Limit Order Books
Hoe DeepLOB een CNN, een inception-module en een LSTM combineert om mid-price-bewegingen te voorspellen uit ruwe orderboekdata — de architectuur, de echte FI-2010-cijfers en een werkende PyTorch-herimplementatie.
- 06
Mar 19, 2026 #fingerprintDe digitale vingerafdruk van een trader: hoe je een market maker herkent aan zijn orderboekgedrag
Elk algoritme laat een unieke vingerafdruk achter. Leer die te lezen — en je weet wie er aan de andere kant van je trade zit.