Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: hoe WebSocket-orderboekmethoden echt werken
Gedetailleerde uitleg van de CCXT WebSocket-methoden voor orderboeken: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Echte tests op 75+ exchanges.
- 02
Mar 23, 2026#ordersOrdertypes in Algorithmic Trading: van Limit met Chasing tot Virtuele Orders
Een uitgebreide gids over ordertypes in algorithmic trading: standaard exchange-orders, chasing limit, tijdgebaseerde orders, virtuele/synthetische orders. Met codevoorbeelden en praktijkcases.
- 03
Mar 20, 2026#order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
- 04
Mar 22, 2026#algotradingBartypes en Aggregatiemethoden voor Algoritmische Handel
Tweeassige classificatie van candle-constructie: 17 basis-bartypes (tijd, tick, volume, dollar, Renko, range, volatiliteit, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropie, delta) × 3 aggregatiemethoden (kalender, rolling, adaptief) = 51 combinaties. Met implementatiecode en praktische aanbevelingen.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Deep Learning op Limit Order Books
Hoe DeepLOB een CNN, een inception-module en een LSTM combineert om mid-price-bewegingen te voorspellen uit ruwe orderboekdata — de architectuur, de echte FI-2010-cijfers en een werkende PyTorch-herimplementatie.
- 06
Mar 19, 2026#fingerprintDe digitale vingerafdruk van een trader: hoe je een market maker herkent aan zijn orderboekgedrag
Elk algoritme laat een unieke vingerafdruk achter. Leer die te lezen — en je weet wie er aan de andere kant van je trade zit.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureBid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
- 11
May 18, 2025#Desire OrderbookHet 'Desire Orderbook'-concept: een innovatieve benadering voor het voorspellen van marktgedrag
Desire orderbook — een revolutionair concept voor marktstructuuranalyse, gebaseerd op het voorspellen van mogelijke acties van marktdeelnemers voordat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd.
- 12
May 9, 2026#orderflowFlowsurface: Open-Source Orderflow-Platform voor Cryptomarkten
Een review van Flowsurface — een gratis desktopapplicatie gebouwd in Rust voor real-time DOM-heatmap, footprint-charts, time & sales en depth-ladder-visualisatie. Ondersteunt Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX en MEXC.