Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: كيف تعمل دوال WebSocket لدفتر الأوامر فعلياً
تحليل مفصّل لدوال WebSocket في CCXT لدفاتر الأوامر: watchOrderBook وwatchBidsAsks وwatchOrderBookForSymbols. اختبارات حقيقية على أكثر من 75 منصة تداول.
- 02
Mar 23, 2026#أوامرأنواع الأوامر في التداول الخوارزمي: من أوامر الحد المطاردة إلى الأوامر الافتراضية
دليل شامل لأنواع الأوامر في التداول الخوارزمي: الأوامر القياسية، أوامر الحد المطاردة، الأوامر الزمنية، الأوامر الافتراضية/التركيبية. مع أمثلة برمجية وحالات استخدام واقعية.
- 03
Mar 20, 2026#order bookالطابور داخل الجدار: تحليل موضع الأمر في كثافة دفتر الأوامر
كيف يحوّل فهم مكانك في الطابور عند مستوى سعري معين السكالبينج من تخمين إلى مسألة هندسية
- 04
Mar 22, 2026#algotradingأنواع الأعمدة وطرق التجميع للتداول الخوارزمي
تصنيف ثنائي المحور لبناء الشموع: 17 نوعاً أساسياً من الأعمدة (زمنية، تيك، حجم، دولار، Renko، نطاق، تقلب، Heikin-Ashi، كاغي، كسر الخط، P&F، TIB، VIB، تتابع، CUSUM، إنتروبيا، Delta) × 3 طرق تجميع (تقويمي، متحرك، تكيفي) = 51 تركيبة. مع كود التنفيذ والتوصيات العملية.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: التعلم العميق على دفاتر الأوامر المحدودة
كيف يجمع DeepLOB بين شبكة التفافية ووحدة inception وشبكة LSTM للتنبؤ بحركات سعر المنتصف انطلاقا من بيانات دفتر الأوامر الخام — البنية، والأرقام الحقيقية لمجموعة FI-2010، وإعادة تنفيذ عملية باستخدام PyTorch.
- 06
Mar 19, 2026#fingerprintالبصمة الرقمية للمتداول: كيفية تحديد صانع السوق من خلال سلوكه في دفتر الأوامر
كل خوارزمية تترك بصمة فريدة. تعلّم قراءتها — وستعرف من يقف على الطرف الآخر من صفقتك.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureنمذجة فرق السعر بين العرض والطلب والتنبؤ به باستخدام التعلم الآلي
تفكيك فروق الأسعار بين العرض والطلب والتنبؤ بها باستخدام التعلم الآلي — من مقدّر رول الضمني إلى التعزيز التدرجي والشبكات العصبية — مع الوحدات، وتسرب البيانات، ومزالق المقايسة التي تظهر في بيئة الإنتاج.
- 11
May 18, 2025#Desire Orderbookمفهوم 'Desire Orderbook': نهج مبتكر للتنبؤ بسلوك السوق
Desire orderbook — مفهوم ثوري لتحليل بنية السوق يعتمد على التنبؤ بالإجراءات المحتملة للمشاركين في السوق قبل تنفيذها الفعلي.
- 12
May 9, 2026#تدفق-الأوامرFlowsurface: منصة مفتوحة المصدر لتحليل تدفق الأوامر في أسواق العملات المشفرة
مراجعة Flowsurface — تطبيق سطح مكتب مجاني مبني بلغة Rust لعرض خرائط حرارة DOM والفوتبرنت وشريط الصفقات ودفتر الأوامر في الوقت الحقيقي. يدعم Binance وBybit وHyperliquid وOKX وMEXC.