Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
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Jun 3, 2025#CCXTCCXT: Wie WebSocket-Orderbook-Methoden wirklich funktionieren
Detaillierte Analyse der CCXT-WebSocket-Methoden für Orderbooks: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Reale Tests auf 75+ Börsen.
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Mar 23, 2026#ordersOrdertypen im algorithmischen Handel: Von der nachziehenden Limit-Order bis zu virtuellen Orders
Ein umfassender Leitfaden zu Ordertypen im algorithmischen Handel: Standard-Börsenorders, nachziehende Limit-Orders, zeitbasierte Orders, virtuelle/synthetische Orders. Mit Codebeispielen und praxisnahen Anwendungsfällen.
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Mar 20, 2026#order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
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Mar 22, 2026#algotradingBar-Typen und Aggregationsmethoden für algorithmischen Handel
Zweiachsige Klassifikation der Candle-Konstruktion: 17 Basis-Bar-Typen (Zeit, Tick, Volumen, Dollar, Renko, Range, Volatilität, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, Run, CUSUM, Entropie, Delta) × 3 Aggregationsmethoden (Kalender, Rolling, Adaptiv) = 51 Kombinationen. Mit Implementierungscode und praktischen Empfehlungen.
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May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Deep Learning für Limit-Orderbücher
Wie DeepLOB ein CNN, ein Inception-Modul und ein LSTM kombiniert, um Mid-Price-Bewegungen aus rohen Orderbuchdaten vorherzusagen — die Architektur, die echten FI-2010-Zahlen und eine funktionierende PyTorch-Reimplementierung.
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Mar 19, 2026#fingerprintDigitaler Fingerabdruck eines Traders: Wie man einen Market Maker am Verhalten im Orderbuch erkennt
Jeder Algorithmus hinterlässt einen einzigartigen Fingerabdruck. Lernen Sie ihn zu lesen — und Sie wissen, wer auf der anderen Seite Ihres Trades steht.
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Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
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Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
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Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
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Jun 3, 2026#microstructureBid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
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May 18, 2025#Desire OrderbookDas Konzept des 'Desire Orderbook': Ein innovativer Ansatz zur Vorhersage von Marktverhalten
Desire Orderbook — ein revolutionäres Konzept der Marktstrukturanalyse, das auf der Vorhersage potenzieller Aktionen von Marktteilnehmern vor deren tatsächlicher Ausführung basiert.
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May 9, 2026#orderflowFlowsurface: Open-Source-Orderflow-Plattform für Krypto-Märkte
Ein Review von Flowsurface — einer kostenlosen Desktop-Anwendung in Rust für Echtzeit-DOM-Heatmaps, Footprint-Charts, Time & Sales und Depth-Ladder-Visualisierung. Unterstützt Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX und MEXC.