Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: Wie WebSocket-Orderbook-Methoden wirklich funktionieren
Detaillierte Analyse der CCXT-WebSocket-Methoden für Orderbooks: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Reale Tests auf 75+ Börsen.
- 02
Mar 23, 2026 #ordersOrdertypen im algorithmischen Handel: Von der nachziehenden Limit-Order bis zu virtuellen Orders
Ein umfassender Leitfaden zu Ordertypen im algorithmischen Handel: Standard-Börsenorders, nachziehende Limit-Orders, zeitbasierte Orders, virtuelle/synthetische Orders. Mit Codebeispielen und praxisnahen Anwendungsfällen.
- 03
Mar 20, 2026 #order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
- 04
Mar 22, 2026 #algotradingBar-Typen und Aggregationsmethoden für algorithmischen Handel
Zweiachsige Klassifikation der Candle-Konstruktion: 17 Basis-Bar-Typen (Zeit, Tick, Volumen, Dollar, Renko, Range, Volatilität, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, Run, CUSUM, Entropie, Delta) × 3 Aggregationsmethoden (Kalender, Rolling, Adaptiv) = 51 Kombinationen. Mit Implementierungscode und praktischen Empfehlungen.
- 05
May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: Deep Learning für Limit-Orderbücher
Wie DeepLOB ein CNN, ein Inception-Modul und ein LSTM kombiniert, um Mid-Price-Bewegungen aus rohen Orderbuchdaten vorherzusagen — die Architektur, die echten FI-2010-Zahlen und eine funktionierende PyTorch-Reimplementierung.
- 06
Mar 19, 2026 #fingerprintDigitaler Fingerabdruck eines Traders: Wie man einen Market Maker am Verhalten im Orderbuch erkennt
Jeder Algorithmus hinterlässt einen einzigartigen Fingerabdruck. Lernen Sie ihn zu lesen — und Sie wissen, wer auf der anderen Seite Ihres Trades steht.