Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: WebSocket 오더북 메서드의 실제 동작 원리
CCXT WebSocket 오더북 메서드 상세 분석: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75개 이상의 거래소에서의 실제 테스트.
- 02
Mar 23, 2026#주문알고리즘 트레이딩의 주문 유형: 체이싱 리밋부터 가상 주문까지
알고리즘 트레이딩의 주문 유형 완전 가이드: 표준 거래소 주문, 체이싱 리밋, 시간 기반, 가상/합성 주문. 코드 예제와 실제 사례 포함.
- 03
Mar 20, 2026#order book벽 안의 큐: 주문장 밀도에서의 주문 포지션 분석
가격 수준에서 자신의 큐 위치를 이해하면 스캘핑이 추측에서 공학 문제로 변환됩니다
- 04
Mar 22, 2026#algotrading알고리즘 트레이딩을 위한 바 유형과 집계 방법
캔들 구성의 이축 분류: 17가지 기본 바 유형(시간, 틱, 거래량, 달러, Renko, 레인지, 변동성, Heikin-Ashi, 카기, 신가삼본족, P&F, TIB, VIB, 런, CUSUM, 엔트로피, Delta) × 3가지 집계 방법(캘린더, 롤링, 적응형) = 51가지 조합. 구현 코드와 실용적 권장사항 포함.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: 지정가 주문장에 적용한 딥러닝
DeepLOB가 CNN, 인셉션 모듈, LSTM을 결합해 원시 주문장 데이터로부터 중간 가격의 움직임을 예측하는 방법 — 아키텍처, 실제 FI-2010 수치, 그리고 동작하는 PyTorch 재구현.
- 06
Mar 19, 2026#fingerprint트레이더의 디지털 핑거프린트: 주문장 행동으로 마켓 메이커를 식별하는 방법
모든 알고리즘은 고유한 핑거프린트를 남깁니다. 그것을 읽는 법을 배우면 거래 반대편에 누가 있는지 알 수 있습니다.
- 07
Aug 23, 2026#microstructure사이드 플래그가 없을 때의 거래 분류: 틱, 호가, Lee-Ready, BVC
OHLCV, 바 기록 또는 공격자 플래그가 없는 거래소에서 거래 방향을 재구성하는 방법 — 고전적 규칙, 오래된 호가 문제, 대량 거래량 분류, 그리고 암호화폐가 무료로 제공하는 실제 정답과 비교해 측정하는 방법을 다룬다.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructure머신러닝을 활용한 매수-매도 스프레드 모델링과 예측
Roll의 암묵 추정량부터 그래디언트 부스팅과 신경망까지, ML로 매수-매도 스프레드를 분해하고 예측한다. 실전에서 발목을 잡는 단위, 누수, 벤치마킹 함정까지 함께 다룬다.
- 11
May 18, 2025#Desire Orderbook'Desire Orderbook' 개념: 시장 행동 예측에 대한 혁신적 접근법
Desire orderbook — 시장 참가자들의 잠재적 행동을 실제 실행 전에 예측하는 것에 기반한 시장 구조 분석의 혁신적 개념.
- 12
May 9, 2026#오더플로우Flowsurface: 암호화폐 오더플로우 분석을 위한 오픈소스 플랫폼
Flowsurface 리뷰 — Rust로 구축된 무료 데스크톱 앱. DOM 히트맵, 풋프린트 차트, 체결 내역, 호가창을 실시간으로 시각화. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX, MEXC 지원.