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Order Book & Market Microstructure

How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.

  1. 01
    CCXT: WebSocket 오더북 메서드의 실제 동작 원리
    Jun 3, 2025 #CCXT

    CCXT: WebSocket 오더북 메서드의 실제 동작 원리

    CCXT WebSocket 오더북 메서드 상세 분석: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75개 이상의 거래소에서의 실제 테스트.
  2. 02
    알고리즘 트레이딩의 주문 유형: 체이싱 리밋부터 가상 주문까지
    Mar 23, 2026 #주문

    알고리즘 트레이딩의 주문 유형: 체이싱 리밋부터 가상 주문까지

    알고리즘 트레이딩의 주문 유형 완전 가이드: 표준 거래소 주문, 체이싱 리밋, 시간 기반, 가상/합성 주문. 코드 예제와 실제 사례 포함.
  3. 03
    벽 안의 큐: 주문장 밀도에서의 주문 포지션 분석
    Mar 20, 2026 #order book

    벽 안의 큐: 주문장 밀도에서의 주문 포지션 분석

    가격 수준에서 자신의 큐 위치를 이해하면 스캘핑이 추측에서 공학 문제로 변환됩니다
  4. 04
    알고리즘 트레이딩을 위한 바 유형과 집계 방법
    Mar 22, 2026 #algotrading

    알고리즘 트레이딩을 위한 바 유형과 집계 방법

    캔들 구성의 이축 분류: 17가지 기본 바 유형(시간, 틱, 거래량, 달러, Renko, 레인지, 변동성, Heikin-Ashi, 카기, 신가삼본족, P&F, TIB, VIB, 런, CUSUM, 엔트로피, Delta) × 3가지 집계 방법(캘린더, 롤링, 적응형) = 51가지 조합. 구현 코드와 실용적 권장사항 포함.
  5. 05
    DeepLOB: 지정가 주문장에 적용한 딥러닝
    May 26, 2026 #deep-learning

    DeepLOB: 지정가 주문장에 적용한 딥러닝

    DeepLOB가 CNN, 인셉션 모듈, LSTM을 결합해 원시 주문장 데이터로부터 중간 가격의 움직임을 예측하는 방법 — 아키텍처, 실제 FI-2010 수치, 그리고 동작하는 PyTorch 재구현.
  6. 06
    트레이더의 디지털 핑거프린트: 주문장 행동으로 마켓 메이커를 식별하는 방법
    Mar 19, 2026 #fingerprint

    트레이더의 디지털 핑거프린트: 주문장 행동으로 마켓 메이커를 식별하는 방법

    모든 알고리즘은 고유한 핑거프린트를 남깁니다. 그것을 읽는 법을 배우면 거래 반대편에 누가 있는지 알 수 있습니다.