Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: WebSocket ордербук әдістері іс жүзінде қалай жұмыс істейді
Ордербуктарға арналған CCXT WebSocket әдістерінің егжей-тегжейлі талдауы: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75+ биржада жүргізілген нақты тесттер.
- 02
Mar 23, 2026 #ordersАлгоритмдік Трейдингтегі Ордер Түрлері: Chasing бар Лимиттен Виртуалды Ордерлерге дейін
Алгоритмдік трейдингтегі ордер түрлері туралы толық нұсқаулық: стандартты биржа ордерлері, chasing limit, уақытқа негізделген ордерлер, виртуалды/синтетикалық ордерлер. Код мысалдары мен нақты пайдалану жағдайларымен.
- 03
Mar 20, 2026 #order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
- 04
Mar 22, 2026 #algotradingАлгоритмдік трейдинг үшін бар түрлері мен агрегациялау әдістері
Шам құрылымын екі осьті жіктеу: 17 негізгі бар түрі (уақыт, тик, көлем, доллар, Ренко, диапазон, волатильділік, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, серия, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялау әдісі (күнтізбелік, жылжымалы, бейімделгіш) = 51 комбинация. Іске асыру коды және практикалық ұсыныстармен.
- 05
May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: Лимиттік Тапсырыстар Кітабындағы Терең Оқыту
DeepLOB шикі тапсырыстар кітабы деректерінен орта бағаның қозғалысын болжау үшін CNN, inception модулін және LSTM-ды қалай біріктіретіні — архитектура, нақты FI-2010 сандары және жұмыс істейтін PyTorch қайта іске асыруы.
- 06
Mar 19, 2026 #fingerprintТрейдердің цифрлық саусақ ізі: маркет-мейкерді ордер кітабындағы мінез-құлқы бойынша қалай анықтауға болады
Әрбір алгоритм өзінің бірегей саусақ ізін қалдырады. Оны оқи білсеңіз — мәміленің екінші жағында кім тұрғанын білесіз.