Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: WebSocket ордербук әдістері іс жүзінде қалай жұмыс істейді
Ордербуктарға арналған CCXT WebSocket әдістерінің егжей-тегжейлі талдауы: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75+ биржада жүргізілген нақты тесттер.
- 02
Mar 23, 2026#ordersАлгоритмдік Трейдингтегі Ордер Түрлері: Chasing бар Лимиттен Виртуалды Ордерлерге дейін
Алгоритмдік трейдингтегі ордер түрлері туралы толық нұсқаулық: стандартты биржа ордерлері, chasing limit, уақытқа негізделген ордерлер, виртуалды/синтетикалық ордерлер. Код мысалдары мен нақты пайдалану жағдайларымен.
- 03
Mar 20, 2026#order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
- 04
Mar 22, 2026#algotradingАлгоритмдік трейдинг үшін бар түрлері мен агрегациялау әдістері
Шам құрылымын екі осьті жіктеу: 17 негізгі бар түрі (уақыт, тик, көлем, доллар, Ренко, диапазон, волатильділік, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, серия, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялау әдісі (күнтізбелік, жылжымалы, бейімделгіш) = 51 комбинация. Іске асыру коды және практикалық ұсыныстармен.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Лимиттік Тапсырыстар Кітабындағы Терең Оқыту
DeepLOB шикі тапсырыстар кітабы деректерінен орта бағаның қозғалысын болжау үшін CNN, inception модулін және LSTM-ды қалай біріктіретіні — архитектура, нақты FI-2010 сандары және жұмыс істейтін PyTorch қайта іске асыруы.
- 06
Mar 19, 2026#fingerprintТрейдердің цифрлық саусақ ізі: маркет-мейкерді ордер кітабындағы мінез-құлқы бойынша қалай анықтауға болады
Әрбір алгоритм өзінің бірегей саусақ ізін қалдырады. Оны оқи білсеңіз — мәміленің екінші жағында кім тұрғанын білесіз.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureТапсырыс ағынының теңгерімсіздігі: Конт-Куканов-Стойков оқиғасының ыдырауы
Шикі кітап жаңартуларын қол қойылған ағын санына айналдыру: CKS оқиғасының ыдырауы, PCA азаюы бар көп деңгейлі OFI және Lee-Ready сауда классификациясы — сонымен қатар R-squared тақырыбының нақты өлшенетінін шынайы есепке алу.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureBid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
- 11
May 18, 2025#Desire Orderbook"Desire Orderbook" тұжырымдамасы: нарықтық мінез-құлықты болжаудың инновациялық тәсілі
Desire orderbook — нарық қатысушыларының ықтимал әрекеттерін нақты орындалуына дейін болжауға негізделген нарық құрылымын талдаудың революциялық тұжырымдамасы.
- 12
May 9, 2026#orderflowFlowsurface: криптонарықтарға арналған ашық кодты orderflow платформасы
Flowsurface шолуы — нақты уақыттағы DOM heatmap, footprint графиктер, time & sales және depth ladder визуализациясы үшін Rust тілінде жасалған тегін desktop қолданба. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX және MEXC биржаларын қолдайды.