← All Collections
📖 6 parts

Order Book & Market Microstructure

How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.

  1. 01
    CCXT：WebSocket 订单簿方法实际工作原理
    Jun 3, 2025 #CCXT

    CCXT：WebSocket 订单簿方法实际工作原理

    详细解析 CCXT WebSocket 订单簿方法：watchOrderBook、watchBidsAsks、watchOrderBookForSymbols。75+ 交易所实测结果。
  2. 02
    算法交易中的订单类型：从追价限价单到虚拟订单
    Mar 23, 2026 #订单

    算法交易中的订单类型：从追价限价单到虚拟订单

    算法交易中订单类型的全面解析：标准交易所订单、追价限价单、基于时间的订单、虚拟/合成订单。附代码示例和实际案例。
  3. 03
    墙内排队：订单簿密集区的挂单位置分析
    Mar 20, 2026 #订单簿

    墙内排队：订单簿密集区的挂单位置分析

    理解自己在价格层级中的排队位置，如何将高频交易从猜测变为精确的工程问题
  4. 04
    算法交易的K线类型与聚合方法
    Mar 22, 2026 #algotrading

    算法交易的K线类型与聚合方法

    K线构建的双轴分类：17种基础K线类型（时间、成交笔数、成交量、美元、砖形、范围、波动率、Heikin-Ashi、卡吉、折线突破、点数图、TIB、VIB、游程、CUSUM、熵、Delta）× 3种聚合方法（日历、滚动、自适应）= 51种组合。附实现代码和实践建议。
  5. 05
    DeepLOB：在限价订单簿上做深度学习
    May 26, 2026 #deep-learning

    DeepLOB：在限价订单簿上做深度学习

    DeepLOB 如何将 CNN、inception 模块和 LSTM 结合起来，从原始订单簿数据预测中间价的走向——其架构、真实的 FI-2010 数据，以及一份可运行的 PyTorch 复现实现。
  6. 06
    交易者的数字指纹：如何通过订单簿行为识别做市商
    Mar 19, 2026 #fingerprint

    交易者的数字指纹：如何通过订单簿行为识别做市商

    每个算法都会留下独特的指纹。学会解读它——你就能知道交易对手方是谁。