Стакан и микроструктура рынка
Как на самом деле устроен биржевой стакан: доступ к данным, позиция в очереди, сборка баров из потока ордеров и моделирование через глубокое обучение и процессы Хоукса.
- 01
Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: Как реально работают WebSocket-методы для ордербуков
Подробный разбор WebSocket-методов CCXT для работы с ордербуками: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Реальные тесты на 75+ биржах.
- 02
Mar 23, 2026 #ордераВиды ордеров в алготрейдинге: от limit с chasing до virtual orders
Полный разбор типов ордеров в алгоритмической торговле: стандартные биржевые, chasing limit, time-based, virtual/synthetic orders. С примерами кода и реальными кейсами.
- 03
Mar 20, 2026 #ордербукОчередь внутри стенки: анализ позиции ордера в плотности ордербука
Как понимание своего места в очереди на ценовом уровне превращает скальпинг из гадания в инженерную задачу
- 04
Mar 22, 2026 #algotradingТипы баров и методы агрегации для алготрейдинга
Двуосевая классификация построения свечей: 17 базовых типов баров (временные, тиковые, объёмные, долларовые, Renko, диапазонные, волатильностные, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, бары серий, CUSUM, энтропийные, дельта) × 3 метода агрегации (календарная, скользящая, адаптивная) = 51 комбинация. С кодом реализации и практическими рекомендациями.
- 05
May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: глубокое обучение на книгах лимитных ордеров
Как DeepLOB объединяет CNN, inception-модуль и LSTM для прогнозирования движений средней цены по сырым данным книги ордеров — архитектура, реальные цифры на FI-2010 и рабочая реализация на PyTorch.
- 06
Mar 19, 2026 #fingerprintЦифровой слепок трейдера: как идентифицировать маркетмейкера по его поведению в ордербуке
Каждый алгоритм оставляет уникальный отпечаток. Научитесь его читать — и вы будете знать, кто стоит по другую сторону сделки.