Стакан и микроструктура рынка
Как на самом деле устроен биржевой стакан: доступ к данным, позиция в очереди, сборка баров из потока ордеров и моделирование через глубокое обучение и процессы Хоукса.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: Как реально работают WebSocket-методы для ордербуков
Подробный разбор WebSocket-методов CCXT для работы с ордербуками: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Реальные тесты на 75+ биржах.
- 02
Mar 23, 2026#ордераВиды ордеров в алготрейдинге: от limit с chasing до virtual orders
Полный разбор типов ордеров в алгоритмической торговле: стандартные биржевые, chasing limit, time-based, virtual/synthetic orders. С примерами кода и реальными кейсами.
- 03
Mar 20, 2026#ордербукОчередь внутри стенки: анализ позиции ордера в плотности ордербука
Как понимание своего места в очереди на ценовом уровне превращает скальпинг из гадания в инженерную задачу
- 04
Mar 22, 2026#algotradingТипы баров и методы агрегации для алготрейдинга
Двуосевая классификация построения свечей: 17 базовых типов баров (временные, тиковые, объёмные, долларовые, Renko, диапазонные, волатильностные, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, бары серий, CUSUM, энтропийные, дельта) × 3 метода агрегации (календарная, скользящая, адаптивная) = 51 комбинация. С кодом реализации и практическими рекомендациями.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: глубокое обучение на книгах лимитных ордеров
Как DeepLOB объединяет CNN, inception-модуль и LSTM для прогнозирования движений средней цены по сырым данным книги ордеров — архитектура, реальные цифры на FI-2010 и рабочая реализация на PyTorch.
- 06
Mar 19, 2026#fingerprintЦифровой слепок трейдера: как идентифицировать маркетмейкера по его поведению в ордербуке
Каждый алгоритм оставляет уникальный отпечаток. Научитесь его читать — и вы будете знать, кто стоит по другую сторону сделки.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureДисбаланс потока заказов: декомпозиция событий Конта-Куканова-Стойкова
Превращение необработанных обновлений книги в подписанную величину потока: разложение событий CKS, многоуровневый OFI с сокращением PCA и торговая классификация Lee-Ready, а также честный отчет о том, что на самом деле измеряет R-квадрат заголовка.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureМоделирование и прогнозирование bid-ask спреда с помощью машинного обучения
Разложение и прогнозирование bid-ask спреда средствами ML — от неявного оценщика Ролла до градиентного бустинга и нейросетей — с разбором единиц измерения, утечек данных и ловушек бенчмаркинга, которые бьют по системе в продакшене.
- 11
May 18, 2025#Desire OrderbookКонцепция 'Desire Orderbook': инновационный подход к прогнозированию рыночного поведения
Desire orderbook — революционная концепция анализа рыночной структуры, основанная на прогнозировании потенциальных действий участников рынка до их фактического исполнения.
- 12
May 9, 2026#ордерфлоуFlowsurface: Open-source платформа для анализа ордерфлоу крипторынков
Обзор Flowsurface — бесплатного десктопного приложения на Rust для визуализации ликвидности, хитмап DOM, футпринтов и стакана в реальном времени. Поддержка Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX и MEXC.