Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
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Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: como os métodos WebSocket de order book realmente funcionam
Análise detalhada dos métodos WebSocket da CCXT para order books: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Testes reais em mais de 75 exchanges.
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Mar 23, 2026 #ordersTipos de Ordens em Trading Algorítmico: do Limit com Chasing às Ordens Virtuais
Um guia completo sobre tipos de ordens em trading algorítmico: ordens padrão de exchange, limit com chasing, ordens baseadas em tempo, ordens virtuais/sintéticas. Com exemplos de código e casos de uso reais.
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Mar 20, 2026 #order bookQueue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
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Mar 22, 2026 #algotradingTipos de Barras e Métodos de Agregação para Trading Algorítmico
Classificação de dois eixos da construção de candles: 17 tipos base de barras (tempo, tick, volume, dólar, Renko, range, volatilidade, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropia, delta) × 3 métodos de agregação (calendário, rolling, adaptativo) = 51 combinações. Com código de implementação e recomendações práticas.
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May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: Aprendizado Profundo em Livros de Ofertas Limitadas
Como o DeepLOB combina uma CNN, um módulo inception e uma LSTM para prever movimentos do preço médio a partir de dados brutos do livro de ofertas — a arquitetura, os números reais do FI-2010 e uma reimplementação funcional em PyTorch.
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Mar 19, 2026 #fingerprintImpressão Digital de um Trader: Como Identificar um Market Maker pelo Comportamento no Order Book
Todo algoritmo deixa uma impressão digital única. Aprenda a lê-la — e você saberá quem está do outro lado da sua operação.