Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
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Jun 3, 2025#CCXTCCXT: Come Funzionano Davvero i Metodi WebSocket per l'Orderbook
Analisi dettagliata dei metodi WebSocket di CCXT per gli orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Test reali su 75+ exchange.
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Mar 23, 2026#ordiniTipi di ordine nel trading algoritmico: dal limite con inseguimento agli ordini virtuali
Una guida completa ai tipi di ordine nel trading algoritmico: ordini standard di borsa, limite con inseguimento, ordini temporizzati, ordini virtuali/sintetici. Con esempi di codice e casi d'uso reali.
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Mar 20, 2026#book degli ordiniLa Coda Dentro il Muro: Analisi della Posizione degli Ordini nella Densità del Book degli Ordini
Come capire la propria posizione nella coda a un livello di prezzo trasforma lo scalping da intuizione a problema ingegneristico
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Mar 22, 2026#algotradingTipi di Bar e Metodi di Aggregazione per il Trading Algoritmico
Classificazione a due assi della costruzione delle candele: 17 tipi base di bar (tempo, tick, volume, dollaro, Renko, range, volatilità, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropia, delta) × 3 metodi di aggregazione (calendario, rolling, adattivo) = 51 combinazioni. Con codice di implementazione e raccomandazioni pratiche.
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May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Deep Learning sui Limit Order Book
Come DeepLOB combina una CNN, un modulo inception e una LSTM per prevedere i movimenti del mid-price a partire dai dati grezzi dell'order book — l'architettura, i numeri reali su FI-2010 e una reimplementazione funzionante in PyTorch.
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Mar 19, 2026#impronta digitaleImpronta Digitale di un Trader: Come Identificare un Market Maker dal Comportamento nel Book degli Ordini
Ogni algoritmo lascia un'impronta digitale unica. Impara a leggerla — e saprai chi è dall'altra parte del tuo trade.
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Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
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Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
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Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
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Jun 3, 2026#microstructureModellazione e previsione dello spread bid-ask con il machine learning
Scomporre e prevedere gli spread bid-ask con il ML — dallo stimatore implicito di Roll al gradient boosting e alle reti neurali — con le insidie di unità di misura, leakage e benchmarking che fanno male in produzione.
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May 18, 2025#Desire OrderbookIl Concetto di 'Desire Orderbook': Un Approccio Innovativo alla Previsione del Comportamento di Mercato
Desire orderbook — un concetto rivoluzionario di analisi della struttura di mercato basato sulla previsione delle potenziali azioni dei partecipanti al mercato prima della loro effettiva esecuzione.
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May 9, 2026#orderflowFlowsurface: Piattaforma Orderflow Open-Source per i Mercati Crypto
Una recensione di Flowsurface — un'applicazione desktop gratuita scritta in Rust per la visualizzazione in tempo reale di DOM heatmap, footprint chart, time & sales e depth ladder. Supporta Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX e MEXC.