Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
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Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: Come Funzionano Davvero i Metodi WebSocket per l'Orderbook
Analisi dettagliata dei metodi WebSocket di CCXT per gli orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Test reali su 75+ exchange.
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Mar 23, 2026 #ordiniTipi di ordine nel trading algoritmico: dal limite con inseguimento agli ordini virtuali
Una guida completa ai tipi di ordine nel trading algoritmico: ordini standard di borsa, limite con inseguimento, ordini temporizzati, ordini virtuali/sintetici. Con esempi di codice e casi d'uso reali.
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Mar 20, 2026 #book degli ordiniLa Coda Dentro il Muro: Analisi della Posizione degli Ordini nella Densità del Book degli Ordini
Come capire la propria posizione nella coda a un livello di prezzo trasforma lo scalping da intuizione a problema ingegneristico
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Mar 22, 2026 #algotradingTipi di Bar e Metodi di Aggregazione per il Trading Algoritmico
Classificazione a due assi della costruzione delle candele: 17 tipi base di bar (tempo, tick, volume, dollaro, Renko, range, volatilità, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropia, delta) × 3 metodi di aggregazione (calendario, rolling, adattivo) = 51 combinazioni. Con codice di implementazione e raccomandazioni pratiche.
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May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: Deep Learning sui Limit Order Book
Come DeepLOB combina una CNN, un modulo inception e una LSTM per prevedere i movimenti del mid-price a partire dai dati grezzi dell'order book — l'architettura, i numeri reali su FI-2010 e una reimplementazione funzionante in PyTorch.
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Mar 19, 2026 #impronta digitaleImpronta Digitale di un Trader: Come Identificare un Market Maker dal Comportamento nel Book degli Ordini
Ogni algoritmo lascia un'impronta digitale unica. Impara a leggerla — e saprai chi è dall'altra parte del tuo trade.