Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: Cara Kaedah WebSocket Orderbook Sebenarnya Berfungsi
Penjelasan terperinci kaedah WebSocket CCXT untuk orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Ujian sebenar pada 75+ bursa.
- 02
Mar 23, 2026#orderJenis-Jenis Order dalam Dagangan Algoritma: Dari Limit dengan Pengejaran hingga Order Virtual
Panduan lengkap jenis-jenis order dalam dagangan algoritma: order pertukaran standard, limit pengejaran, berasaskan masa, order virtual/sintetik. Dilengkapi contoh kod dan kes penggunaan sebenar.
- 03
Mar 20, 2026#buku pesananGiliran di Dalam Dinding: Menganalisis Kedudukan Pesanan dalam Kepadatan Buku Pesanan
Bagaimana memahami kedudukan anda dalam giliran di sesuatu tahap harga mengubah skalping daripada tekaan kepada masalah kejuruteraan
- 04
Mar 22, 2026#dagangan-algoJenis Bar dan Kaedah Pengagregatan untuk Dagangan Algoritma
Klasifikasi dua paksi pembinaan lilin: 17 jenis bar asas (masa, tik, isipadu, dolar, Renko, julat, kemeruapan, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, larian, CUSUM, entropi, delta) × 3 kaedah pengagregatan (kalender, gelinding, penyesuaian) = 51 kombinasi. Lengkap dengan kod pelaksanaan dan cadangan praktikal.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Pembelajaran Mendalam pada Limit Order Book
Bagaimana DeepLOB menggabungkan CNN, modul inception, dan LSTM untuk meramalkan pergerakan harga tengah daripada data order book mentah — seni binanya, angka FI-2010 yang sebenar, dan pelaksanaan semula PyTorch yang berfungsi.
- 06
Mar 19, 2026#cap jariCap Jari Digital Pedagang: Cara Mengenal Pasti Pembuat Pasaran Melalui Tingkah Laku Buku Pesanan
Setiap algoritma meninggalkan cap jari yang unik. Belajar membacanya — dan anda akan tahu siapa yang berada di seberang dagangan anda.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructurePemodelan dan Ramalan Spread Bid-Ask dengan Pembelajaran Mesin
Menguraikan dan meramalkan spread bid-ask dengan ML — daripada penganggar tersirat Roll kepada gradient boosting dan rangkaian neural — bersama unit, kebocoran, dan perangkap penanda aras yang menggigit dalam produksi.
- 11
May 18, 2025#Desire OrderbookKonsep 'Desire Orderbook': Pendekatan Inovatif dalam Ramalan Tingkah Laku Pasaran
Desire orderbook — konsep revolusioner analisis struktur pasaran berdasarkan ramalan tindakan berpotensi peserta pasaran sebelum pelaksanaan sebenar mereka.
- 12
May 9, 2026#orderflowFlowsurface: Platform Orderflow Sumber Terbuka untuk Pasaran Kripto
Ulasan Flowsurface — aplikasi desktop percuma yang dibina dalam Rust untuk heatmap DOM masa nyata, carta footprint, time & sales, dan visualisasi depth ladder. Menyokong Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX, dan MEXC.