Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Las cascadas de liquidaciones como señal de trading: cómo leer el flujo forzado y preanunciado
Cada posición apalancada anuncia el precio al que debe venderse. Cómo construir el gráfico de profundidad de liquidaciones en cadena y el mapa de calor de liquidaciones de CEX, modelar la dinámica de una cascada como un número de reproducción y operar el flujo forzado como una señal en lugar de temerlo solo como un riesgo.
Estrategias de LP en Uniswap v3 y cobertura
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La cadena de suministro de MEV: PBS, MEV-Boost y quién captura realmente el valor
El MEV dejó de ser un bot solitario y se convirtió en una línea de montaje: searcher, builder, relay, proposer. Un recorrido técnico por la separación proposer-builder (PBS), la subasta de bloques de ofertas selladas de MEV-Boost, por qué el margen del searcher se licita, las subastas de flujo de órdenes como el nuevo foso (moat), y cómo difiere el modelo Jito de Solana.
Arbitraje on-chain: ciclos atómicos, préstamos flash y la subasta que tienes que ganar
Encontrar un ciclo de arbitraje on-chain es la mitad fácil. La mitad difícil es ganar la subasta de prioridad a sobre cerrado contra todos los demás buscadores que encontraron el mismo ciclo. Un desglose técnico de la atomicidad, los préstamos flash, el backrunning y dónde sobrevive realmente el beneficio del arbitraje, incluyendo CEX-DEX no atómico.
Pérdida Impermanente y LVR: las matemáticas reales de la rentabilidad del LP
Pérdida impermanente, apalancamiento de liquidez concentrada y pérdida versus reequilibrio derivados de los primeros principios. Las formas cerradas, el resultado σ²/8, el markout por bloque y la condición exacta de tarifa versus volatilidad bajo la cual un LP realmente supera el holding.
Dentro del slice: tácticas de órdenes hijas entre tu scheduler y el exchange
Almgren-Chriss y VWAP solo fijan presupuestos de slice — la ejecución se gana en la capa táctica. Temporizadores de escalada, matemática de break-even maker-taker, semántica de cola en amend vs cancel-replace en Binance/OKX/CME, anti-señalización de iceberg, y una máquina de estados en Python por slice.
Curvas de slippage, no constantes de slippage: modelos de costos que sobreviven al contacto con el trading en vivo
Reemplaza el slippage constante en bps por curvas de costo dependientes del tamaño, la volatilidad y la liquidez: la ley de raíz cuadrada, el ajuste de curvas a partir de fills de TCA o datos públicos, multiplicadores de estrés por régimen, y por qué se reordena el ranking de tus estrategias.
Enrutamiento inteligente de órdenes en cripto: una orden, doce plazas, sin NBBO
Por qué el SOR en cripto es más difícil que el enrutamiento en renta variable: sin cinta consolidada, liquidez fantasma, capital prefinanciado. Una optimización de enrutamiento convexa con matemática y Python, tácticas conscientes del rol maker, y tablas de clasificación de markouts por plaza a partir de tu propio TCA.
La decisión maker-taker: niveles de comisiones, rebates y el verdadero costo de cruzar el spread
Maker vs taker es una operación de selección adversa disfrazada de esquema de comisiones. Matemática del punto de equilibrio vía Glosten-Milgrom, niveles de comisiones reales en cripto y descuentos por token, historia del rebate mining, valor del rebate condicionado a la cola, y cómo modelar comisiones escalonadas en un backtest.
Implementation shortfall y TCA casero: midiendo lo que la ejecución realmente te cuesta
El implementation shortfall de Perold convertido en un pipeline de TCA funcional para bots cripto: descomposición del precio de llegada, curvas de markout en t+1s/10s/60s, ~200 líneas de Python sobre tus propios fills, y cómo retroalimentar los resultados a tu modelo de costos de backtest.
Liquidaciones on-chain: la mecánica de Aave y Compound, y el negocio de los bots alrededor de ellas
Cómo funcionan realmente las liquidaciones en Aave v3 y Compound: la matemática del health factor, los close factors, los bonos de liquidación, los disparadores del oráculo de Chainlink y lo que hace falta para operar un bot de liquidación con flash loans en 2026.
Uniswap v3 para quants: liquidez concentrada y matemática de ticks desde primeros principios
Cómo funciona realmente Uniswap v3 por dentro: reservas virtuales, liquidez L, sqrtPriceX96, matemática de ticks, feeGrowthInside, y por qué una posición de LP es un payoff corto en volatilidad. Con fórmulas exactas y un ejemplo numérico resuelto.