Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Double Machine Learning: Menganggar Parameter Sebab Bukkan Meramal Pulangan
Semua model dalam blog ini setak ini menjawab 'apa meramalkan apa'. Double ML menjawab 'apa menyebabkan apa' — dengan ralat standard yang boleh anda pertahankan. Model separa linear, ortogonality Neyman, cross-fitting yang dibersihkan pada data buku pesanan, dan akaun jujur tentang mengapa selang keyakinan DML yang sah bertahan tepat untuk satu soalan pra-specified.
Kesan Rawak Heterogen untuk Dagangan menggunakan Causal Forests
Setiap backtest dalam blog ini menganggar purata bersyarat. Causal forests menganggar kesan rawak bersyarat sebaliknya — tau(x) bukan mu(x) — dengan honest splitting, perwakilan berat kernel adaptif, dan ujian kalibrasi yang memberitahu anda sama ada heterogenitas yang anda jumpa adalah nyata.
Epistemik vs Aleatorik: Mengukur Apa yang Model Pulangan Tidak Tahu
Setiap peraturan saiz kedudukan dalam blog ini meruntuhkan ketidakpastian kepada satu skalar. MC Dropout dan ansambl dalam membahagikannya kepada kejahilan model dan hingar pasaran — dan kedua-duanya memerlukan saiz kedudukan yang berbeza.
AutoML untuk Saluran Paip Dagangan Sistematik
Automated feature generation (tsfresh, Featuretools), budget-aware model search (FLAML's cost-frugal optimizer), and the WorldQuant formulaic alpha factory — the parts of the research pipeline this blog's search-and-overfit arc never covered, and what the arc's own results say about them.
Liquidation cascades as a trading signal: reading forced, pre-announced flow
Every leveraged position advertises the price at which it must be sold. How to build the on-chain liquidation depth chart and the CEX liquidation heatmap, model cascade dynamics as a reproduction number, and trade forced flow as a signal instead of only fearing it as a risk.
Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging
An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.
The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.
Arbitraj dalam rantaian: kitaran atom, pinjaman kilat, dan lelongan yang perlu anda menangi
Mencari kitaran arbitraj dalam rantaian adalah separuh yang mudah. Separuh yang sukar adalah memenangi lelongan keutamaan bida tertutup menentang setiap pencari lain yang menemui kitaran yang sama. Pecahan teknikal atomicity, pinjaman kilat, backrunning, dan di mana keuntungan arb sebenarnya bertahan — termasuk CEX-DEX bukan atom.
Impermanent Loss dan LVR: matematik sebenar keuntungan LP
Impermanent loss, leverage kecairan tertumpu, dan loss-versus-rebalancing yang diperoleh daripada prinsip pertama. Bentuk tertutup, hasil σ²/8, markout per-blok, dan syarat yuran-berbanding-volatiliti yang tepat di mana LP sebenarnya mengalahkan pegangan.
Di dalam slice: taktik child-order antara scheduler anda dan exchange
Almgren-Chriss dan VWAP hanya menetapkan bajet slice — eksekusi dimenangi pada lapisan taktik. Timer eskalasi, matematik break-even maker-taker, semantik queue amend vs cancel-replace di Binance/OKX/CME, anti-signaling iceberg, dan state machine Python per-slice.
Lengkung slippage, bukan pemalar slippage: model kos yang bertahan apabila bersentuhan dengan dagangan langsung
Ganti slippage bps tetap dengan lengkung kos yang bergantung pada saiz, volatiliti dan kecairan: hukum punca kuasa dua, pemasangan lengkung daripada fill TCA atau data awam, pengganda tekanan rejim, dan sebab papan pendahulu strategi anda tersusun semula.
Penghalaan Pesanan Pintar dalam Kripto: Satu Pesanan, Dua Belas Venue, Tiada NBBO
Kenapa SOR kripto lebih sukar berbanding penghalaan ekuiti: tiada tape konsolidasi, kecairan hantu, modal pra-dana. Satu pengoptimuman penghalaan cembung lengkap dengan matematik dan Python, taktik sedar-maker, dan jadual liga markout mengikut venue daripada TCA anda sendiri.