Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
2017년부터 봇을 구축해 온 트레이딩 시스템 엔지니어: 교차 거래소 차익 거래(최대 30개 거래소 연결), 현물 및 선물 간 공적분 기반 페어 차익 거래, 스캘핑, 뉴스 및 감성 기반 전략, 추세 알고리즘, 포트폴리오 관리 및 균형 조정 알고리즘. 또한 서브 밀리초 주문 실행, 빅데이터 웨어하우스, 백테스팅 엔진, AI 에이전트, 트레이딩 인터페이스(오픈 소스 profitmaker.cc 포함)를 구축합니다. 스택: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, 백엔드, 프론트엔드, 아키텍처.
Articles
트레이더의 디지털 핑거프린트: 주문장 행동으로 마켓 메이커를 식별하는 방법
모든 알고리즘은 고유한 핑거프린트를 남깁니다. 그것을 읽는 법을 배우면 거래 반대편에 누가 있는지 알 수 있습니다.
활성 시간 기준 PnL: 전략 순위를 바꾸는 지표
원시 연간 PnL이 거래 시간이 다른 전략을 비교하는 데 부적절한 지표인 이유. 실효 수익률 계산법, fill_efficiency가 필요한 이유, PnL 27%의 전략이 300%의 전략을 이길 수 있는 이유.
어댑티브 드릴다운: 분봉에서 원시 틱까지 가변 해상도 백테스트
어댑티브 데이터 해상도가 백테스트를 가속화하고 스토리지를 절약하는 방법: 가격이 크게 움직이거나 거래량이 급증한 곳에서만 1m에서 1s, 100ms, 원시 틱으로 드릴다운하며, 전체 이력 시리즈를 고해상도로 만들 필요가 없습니다.
집계 Parquet 캐시: 멀티 타임프레임 백테스트를 수백 배 빠르게 하는 방법
분봉에서 타임프레임과 지표를 사전 계산하고 parquet에 저장하여 불필요한 재계산 없이 대량 전략 테스트에 활용하는 방법.
워크포워드 최적화: 유일하게 정직한 전략 테스트
단일 훈련/테스트 분할이 과적합을 방지하지 못하는 이유, 워크포워드 최적화가 파라미터 견고성을 체계적으로 검증하는 방법, 그리고 21개 파라미터에서 PnL@ML +3342%인 전략이 WFO 없이는 시한폭탄인 이유.
시그널 상관관계: 몇 개의 페어를 모니터링해야 하는가
왜 10개의 암호화폐 페어가 10배의 분산을 제공하지 않는지, correlation_factor를 통해 effective_N을 계산하는 방법, 그리고 오케스트레이터 슬롯 활용률 80-90%를 달성하기 위해 실제로 몇 개의 페어를 모니터링해야 하는지.
알고트레이딩을 위한 Polars vs Pandas: 실제 데이터 벤치마크
알고트레이딩 작업에서 Polars와 Pandas의 상세 비교: 필터링, 집계, 롤링 시그널 계산, I/O, 메모리 소비 벤치마크. 최대 백테스트 성능을 위한 하이브리드 Polars + Numba 아키텍처.
플래토 분석: 견고한 최적해와 과적합을 구별하는 방법
최적의 전략 파라미터를 찾는 것이 작업의 절반에 불과한 이유. 안정적인 플래토와 취약한 피크를 시각적·정량적으로 구별하는 방법, 그리고 Optuna 등고선 플롯이 최적화된 전략을 프로덕션에 투입하기 전 필수 단계인 이유.
좌표 하강법 vs 베이지안 최적화: 어느 쪽이 더 좋은 파라미터를 찾는가
12개 이상의 파라미터에서 전수 탐색이 불가능한 이유, 좌표 하강법이 상호작용을 놓치는 이유, 그리고 TPE 샘플러를 사용한 Optuna가 500회 반복으로 OAT가 96회에서 찾지 못하는 것을 찾는 방법. 실용적인 코드 예제, 샘플러 비교, 다목적 최적화.
멀티심볼 검증: 모든 페어에서 전략을 테스트하라
ETHUSDT에서 최적화된 전략이 알트코인에서 실패하는 이유. 페어 그룹(블루칩, 대형주, 잡코인)에 걸친 올바른 테스트 방법과 크로스심볼 견고성 점수의 충분한 기준.
펀딩 비율이 레버리지를 죽인다: PnL×50배가 허구인 이유
Binance/Bybit의 펀딩 비율이 아름다운 고레버리지 백테스트 결과를 어떻게 확실한 손실로 바꾸는지. 공식, 실전 전략의 재계산, 펀딩이 이익을 잠식하지 않는 최대 레버리지.
캐스케이드 전략: 우선순위 실행과 폴백 보완
'환상 없는 백테스트' 시리즈의 최종편. N개 전략 x M개 페어에서 오케스트레이터를 구축하는 방법, 우선순위와 폴백 보완을 통한 캐스케이드 모드 구현, dual_size 선택, 그리고 전략 포트폴리오의 PnL을 단순 합산으로 백테스트할 수 없는 이유.