Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikelen
Liquidatiecascade als handelssignaal: gedwongen, vooraf aangekondigde flow lezen
Перевод статьи на nl
Uniswap v3-LP-strategieën en hedging
Перевод статьи на nl
De MEV-toeleveringsketen: PBS, MEV-Boost en de blokkenmarkt
Перевод статьи на nl
On-chain arbitrage: atomaire cycli, flash loans, en de veiling die je moet winnen
Het vinden van een on-chain arbitragemogelijkheid is de makkelijke helft. De moeilijke helft is het winnen van de sealed-bid prioriteitsveiling tegen elke andere 'searcher' die dezelfde cyclus heeft gevonden. Een technische analyse van atomiciteit, flash loans, backrunning, en waar arbitrage winst daadwerkelijk overleeft — inclusief niet-atomaire CEX-DEX.
Impermanent Loss en LVR: de echte wiskunde van LP-winstgevendheid
Impermanent loss, geconcentreerde-liquiditeitshefboom en loss-versus-rebalancing afgeleid van de eerste principes. De gesloten vormen, het σ²/8-resultaat, per-blok markout en de exacte vergoeding-versus-volatiliteit-conditie waaronder een LP daadwerkelijk beter presteert dan HODL.
Binnen de slice: child-order tactieken tussen je scheduler en de exchange
Almgren-Chriss en VWAP bepalen alleen slice-budgetten — executie wordt gewonnen in de tactieklaag. Escalatietimers, maker-taker break-even rekenwerk, amend versus cancel-replace queue-semantiek op Binance/OKX/CME, iceberg anti-signaling, en een Python state machine per slice.
Slippage-curven, geen slippage-constanten: kostenmodellen die het contact met live trading overleven
Vervang constante slippage in bps door kostencurven die afhangen van omvang, volatiliteit en liquiditeit: de square-root law, curven fitten op TCA-fills of publieke data, regime-stressmultipliers, en waarom je strategie-ranglijst opnieuw geschud wordt.
Smart Order Routing in Crypto: Eén Order, Twaalf Venues, Geen NBBO
Waarom crypto-SOR moeilijker is dan aandelenroutering: geen geconsolideerde tape, spookliquiditeit, voorgefinancierd kapitaal. Een convexe routeringsoptimalisatie met wiskunde en Python, maker-bewuste tactieken, en per-venue markout-ranglijsten uit je eigen TCA.
De maker-taker-beslissing: fee tiers, rebates en de werkelijke kosten van het kruisen van de spread
Maker versus taker is een adverse-selection trade vermomd als fee schedule. Break-even wiskunde via Glosten-Milgrom, echte crypto fee tiers en token-kortingen, de geschiedenis van rebate mining, queue-afhankelijke rebate-waarde, en het modelleren van gelaagde fees in een backtest.
Implementation shortfall en zelfgebouwde TCA: meten wat executie je werkelijk kost
Perolds implementation shortfall omgezet in een werkende TCA-pipeline voor crypto-bots: arrival-price-decompositie, markout-curves op t+1s/10s/60s, ~200 regels Python over je eigen fills, en het terugvoeren van de resultaten in je backtest-kostenmodel.
Liquidaties on-chain: de mechanica van Aave en Compound, en de bot-business eromheen
Hoe liquidaties op Aave v3 en Compound daadwerkelijk werken: de wiskunde achter de health factor, close factors, liquidation bonuses, Chainlink oracle-triggers, en wat er nodig is om in 2026 een flash-loan liquidatiebot te draaien.
Uniswap v3 voor quants: geconcentreerde liquiditeit en tick-wiskunde vanaf de grondbeginselen
Hoe Uniswap v3 werkelijk werkt onder de motorkap: virtuele reserves, liquiditeit L, sqrtPriceX96, tick-wiskunde, feeGrowthInside, en waarom een LP-positie een short-volatiliteitspayoff is. Met exacte formules en een uitgewerkt numeriek voorbeeld.