บทความ

144 บทความเกี่ยวกับการเทรดด้วยอัลกอริทึม กรองตามหัวข้อ ติดตามคอลเล็กชัน หรือกด ⌘K เพื่อค้นหา.

XGBoost for Return Direction: Class Imbalance and Decision Thresholds

Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?

Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC

Irregular Time in Tick Models: Continuous-Time Encodings vs. Plain Positional Embeddings

Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies

Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR

Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing

PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series

Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition

Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?

Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction

การตัดแต่งโมเดลสำหรับการอนุมานการเทรดที่มีเวลาแฝงต่ำ

Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?

Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?

Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment

The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem

Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling

Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?

Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?

กระบวนการเกาส์เซียนสำหรับการสร้างแบบจำลองราคาแบบไม่อิงพารามิเตอร์

ตัวดำเนินการระบบประสาทฟูริเยร์สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ PDE

บริบทเต็มวันเอาชนะหนึ่งนาทีได้หรือไม่? ความสนใจแบบแฟลชและคำถามแบบเรียงลำดับความยาว

วิธีการรวมกลุ่ม: ผสมผสานผู้เรียนที่อ่อนแอเพื่ออัลฟ่าที่แข็งแกร่ง

Double Machine Learning: การประมาณค่าพารามิเตอร์เชิงสาเหตุแทนการทำนายผลตอบแทน

ป่าสาเหตุสำหรับผลกระทบการรักษาที่แตกต่างกันในการเทรด

เอพิสเทมิกกับอาเลโทอิก: วัดสิ่งที่โมเดลผลตอบแทนไม่รู้

AutoML สำหรับไปป์ไลน์การซื้อขายเชิงระบบ

Liquidation cascades as a trading signal: reading forced, pre-announced flow

Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging

The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value

การเก็งกำไรบนเชน: วงจรอะตอม, แฟลชโลน, และการประมูลที่คุณต้องชนะ

Impermanent Loss และ LVR: คณิตศาสตร์ที่แท้จริงของความสามารถในการทำกำไรของ LP

ภายในสไลซ์: กลยุทธ์ child order ระหว่างสเกดูลเลอร์กับตลาด

เส้นโค้ง slippage ไม่ใช่ค่าคงที่ slippage: โมเดลต้นทุนที่รอดจากการเทรดจริง

Smart Order Routing ในคริปโต: คำสั่งเดียว สิบสอง Venue ไม่มี NBBO

การตัดสินใจ maker-taker: ระดับค่าธรรมเนียม ส่วนลดคืนเงิน (rebate) และต้นทุนที่แท้จริงของการข้าม spread

Implementation Shortfall และ DIY TCA: วัดต้นทุนที่แท้จริงของการเทรด

การชำระบัญชีแบบ on-chain: กลไกของ Aave และ Compound และธุรกิจบอทที่อยู่รอบตัวมัน

Uniswap v3 สำหรับ Quant: Concentrated Liquidity และคณิตศาสตร์ของ Tick จากหลักการพื้นฐาน

กายวิภาคของ MEV: sandwich, frontrunning และป่ามืดแห่ง mempool

การจำลอง Fill: บันไดจากภาพลวงตาราคาปิดสู่ความจริงที่รับรู้คิว

TWAP กับ VWAP กับ POV: การเลือก execution benchmark (และรู้ว่าเมื่อไหร่แต่ละตัวจะหลอกคุณ)

Almgren-Chriss แบบไม่กั๊กความรู้: Optimal Execution ที่คุณนำไปใช้จริงได้ในบ่ายวันเดียว

การกำหนดเป้าหมายความผันผวนและการเทรดด้วยการพยากรณ์ GARCH

DCC-GARCH: สหสัมพันธ์แบบพลวัตสำหรับการเทรดคู่และความเสี่ยงพอร์ต

GARCH แบบไม่สมมาตรและหางหนา: EGARCH, GJR และ Student-t

GARCH(1,1): การพยากรณ์ความผันผวนของคริปโต

ผลลบที่ซื่อสัตย์: แบ็คเทสหลายหมื่นครั้ง ห้าเหรียญหลัก ไม่พบ Edge ที่แข็งแกร่ง

การพิสูจน์ว่าไม่มี Look-Ahead ใน Multi-Timeframe Backtest: รบกวนอนาคต พิสูจน์ว่าอดีตมองไม่เห็นมัน

เมื่อ GPU คุ้มค่าจริง: Roofline ของการ Sweep พารามิเตอร์ ที่ตัวเลขพาดหัว 167x แท้จริงคือ 27x อัลกอริทึม คูณ 6.2x ฮาร์ดแวร์

กับดักความแม่นยำของ GPU: เมื่อ Backtest แบบ fp32 บน Apple Metal คืนค่าขยะออกมาอย่างเงียบๆ

Random Search กับ Smart Search: จุดตัดอยู่ที่ต้นทุนการประเมิน ไม่ใช่ตัวอัลกอริทึม

พื้นที่พารามิเตอร์สองแกน: ทำไมการสวีปส่วนใหญ่ของคุณจึงควรแทบจะฟรี

ภาษีของเฟรมเวิร์ก: เมื่อไลบรารี Backtest ของคุณช้ากว่าลูป Pandas แบบง่ายๆ

Probability of Backtest Overfitting: การค้นหาของคุณเอาชนะการโยนเหรียญหรือไม่?

ภาษี IPC: เอา Backtest Engine ไปไว้หลัง Socket แล้วเสีย 13% - แต่แทบไม่มีส่วนไหนเลยเป็นความผิดของ Socket

Deflated Sharpe Ratio: 'ผู้ชนะ' จาก Backtest ของคุณกี่ตัวที่รอดจาก Multiple Testing?

การออกแบบ Objective Function: ตัวชี้วัดที่คุณ Optimize แอบเลือกกลยุทธ์ให้คุณ

Look-Ahead Bias: ความผิดพลาดเพียงหนึ่งแท่งเทียนสร้าง Sharpe 15 จาก Noise ล้วน ๆ ได้อย่างไร

บันไดความเร็วของ Backtest Engine: 298x บน CPU แล็ปท็อป, PnL เหมือนเดิมทุกประการจนถึง Trade สุดท้าย

researcher: คลังงานวิจัยควอนต์ที่ค้นหาได้สำหรับมนุษย์และเอเจนต์ AI

algo-investor-skills: ชุด Skills ของ Claude Code ที่สร้างข้อเสนอสำหรับนักลงทุนแบบกันการหลอกลวง

เกณฑ์เคลลี (Kelly criterion) สำหรับกลยุทธ์: เลือกขนาดโพซิชันและจัดสรรเงินทุนอย่างไร

การวิเคราะห์หุ้นรายวัน: ระบบ AI ที่เปลี่ยนรายการเฝ้าดูให้กลายเป็นแดชบอร์ดการตัดสินใจประจำวัน

Temporal Fusion Transformer สำหรับการพยากรณ์พอร์ตการลงทุนแบบหลายช่วงเวลา

Conformal Prediction สำหรับการกำหนดขนาดสถานะแบบตระหนักความเสี่ยง

การสร้างแบบจำลองและการพยากรณ์สเปรด Bid-Ask ด้วย Machine Learning

DeepLOB: การเรียนรู้เชิงลึกบนสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา

เบื้องหลังอัลกอริทึมของเรา: HRP + Long/Short + CVaR กับ Hull-White

12 อัลกอริทึมการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะที่สุด เปรียบเทียบกัน: HRP, Black-Litterman, NCO และอื่น ๆ

OneTick: แพลตฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้จับ Spoofer และกองทุน Hedge Fund ใช้ล่า Alpha

TradingAgents: เฟรมเวิร์ก AI แบบหลายตัวแทนที่จำลองกองทุนเฮดจ์ฟันด์

อาร์บิทราจในตลาดทำนาย: ค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ และคณิตศาสตร์ที่แท้จริง

T-Bricks (Broadridge): แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อน Prop Firm ทำงานอย่างไร

Flowsurface: แพลตฟอร์ม Orderflow โอเพ่นซอร์สสำหรับตลาด Crypto

Fincept Terminal: ทางเลือก Bloomberg Terminal แบบโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาด้วย C++ และ AI

AutoHedge: รีวิวกองทุนเฮดจ์ AI อัตโนมัติบนพื้นฐาน Swarm Intelligence

Kronos: โมเดล Foundation ที่สอนให้กราฟแท่งเทียนพูดภาษา Transformer

Jesse: เฟรมเวิร์กการเทรด Crypto แบบอัลโกริทึมพร้อมเอนจินรายนาทีใน Python และ Rust