Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
อัลกอริทึมกราฟสำหรับการตรวจจับอาร์บิทราจ: จาก Bellman-Ford สู่ RICH
วงจรลบ กราฟหลายสินทรัพย์ และอัลกอริทึม RICH ช่วยระบุโอกาสอาร์บิทราจในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเชิงลึกด้วยความแม่นยำระดับต่ำกว่ามิลลิวินาทีได้อย่างไร
อาร์บิทราจฟิวเจอร์ส-สปอต: จาก Cash-and-Carry ถึง DeFi-CeFi
อัตราเงินทุน (Funding Rate) ส่วนต่างฐาน (Basis) และการบรรจบกันของตลาดแบบกระจายศูนย์และรวมศูนย์สร้างโอกาสปราศจากความเสี่ยงสำหรับเงินทุนในตลาดคริปโตได้อย่างไร
เมทริกซ์ เทนเซอร์ และพีชคณิตทรอปิคัล: พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการตรวจจับอาร์บิทราจ
เมทริกซ์อัตราแลกเปลี่ยน ค่าไอเกน พีชคณิตทรอปิคัล และการแยกสลายเทนเซอร์ช่วยเปลี่ยนความวุ่นวายของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีให้กลายเป็นสัญญาณอาร์บิทราจที่ชัดเจนได้อย่างไร
Vine Copulas สำหรับการอาร์บิทราจ: การสร้างแบบจำลองการพึ่งพากันในมิติสูง
วิธีใช้ Vine Copulas เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างสินทรัพย์คริปโตหลายสิบรายการ และสร้างกลยุทธ์การอาร์บิทราจเชิงสถิติที่แข็งแกร่งในมิติสูง
GNN, Transformers และ RL สำหรับ Arbitrage: เมื่อโครงข่ายประสาทเทียมเรียนรู้การซื้อขาย
โครงข่ายประสาทเชิงกราฟค้นหาเส้นทาง arbitrage ในเวลา 78 ms ได้อย่างไร, เหตุใด RL agent จึงให้ผลตอบแทนรายปี 142% เทียบกับ 12% ของบอทที่ใช้กฎ และวิธีสร้างระบบรวมใน Rust
การดำเนินการ Arbitrage ที่ซับซ้อนใน Rust: จากนาโนวินาทีสู่ Multi-Leg แบบอะตอมมิก
วิธีการดึงประสิทธิภาพสูงสุดจาก Rust สำหรับการดำเนินการ arbitrage แบบหลาย leg: io_uring, lock-free order books, LMAX Disruptor, SIMD, type-state machines และ arena allocators
