← Все подборки
📊 5 частей

Портфель и управление риском

От Марковица до продакшен HRP + CVaR: как распределять капитал по криптоактивам, моделировать хвостовые зависимости копулами и считать размер позиции, не разоряясь.

  1. 01
    Портфельная теория Марковица для криптовалют: от нуля до героя
    Sep 25, 2025 #оптимизация портфеля

    Портфельная теория Марковица для криптовалют: от нуля до героя

    Создаем оптимальные крипто-портфели с помощью Python - потому что YOLO это не стратегия. Учимся применять теорию портфелей лауреата Нобелевской премии к криптовалютным инвестициям с практическими примерами кода на Python.
  2. 02
    12 алгоритмов оптимизации портфеля: HRP, Black-Litterman, NCO и другие
    May 22, 2026 #оптимизация портфеля

    12 алгоритмов оптимизации портфеля: HRP, Black-Litterman, NCO и другие

    Одна корзина криптоактивов, двенадцать алгоритмов аллокации, одно честное сравнение. Мы выложили в open source портфельный оптимизатор на Rust, который запускает HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling и другие за единым интерфейсом — разбираем, как мыслит каждый и почему единственного победителя не существует.
  3. 03
    Внутри нашего «фирменного» алгоритма: HRP + long/short + CVaR по Халлу–Уайту
    May 25, 2026 #оптимизация портфеля

    Внутри нашего «фирменного» алгоритма: HRP + long/short + CVaR по Халлу–Уайту

    Глубокий разбор Pipeline — композитного алгоритма аллокации, который мы построили поверх HRP. Иерархический паритет риска как база, long/short-оверлей по сигналам агента с учётом уверенности, и финальная коррекция риска через CVaR с поправкой Халла–Уайта. Вся математика по нашей спецификации плюс реальная реализация на Rust.
  4. 04
    Копулы для моделирования совместного риска в крипто-портфелях
    Mar 30, 2026 #риск

    Копулы для моделирования совместного риска в крипто-портфелях

    За пределами линейной корреляции — как копульные модели улавливают хвостовую зависимость и совместный риск в крипто-портфелях для точной оценки VaR и CVaR. Vine-копулы, GARCH-EVT пайплайн и Python-реализация.
  5. 05
    Критерий Келли для стратегий: как выбрать размер позиции и распределить капитал
    Jun 23, 2026 #риск-менеджмент

    Критерий Келли для стратегий: как выбрать размер позиции и распределить капитал

    Стратегия с положительным мат. ожиданием может разорить депозит, если ошибиться с размером ставки. Разбираем критерий Келли от вывода формулы до портфеля стратегий: почему full Kelly опасен, как дробный Kelly дает 75% роста при половине волатильности, и интерактивный калькулятор, где видно, как доля Келли меняет доходность и риск.