← All Collections
📊 5 parts

Portfolio Construction & Risk

From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.

  1. 01
    Teori Portofolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol Hingga Mahir
    Sep 25, 2025 #optimasi portofolio

    Teori Portofolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol Hingga Mahir

    Membangun portofolio kripto yang optimal dengan Python - karena YOLO bukan sebuah strategi. Pelajari cara menerapkan teori portofolio pemenang Hadiah Nobel pada investasi kripto dengan contoh kode Python yang praktis.
  2. 02
    12 Algoritma Optimasi Portofolio, Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Selebihnya
    May 22, 2026 #optimasi portofolio

    12 Algoritma Optimasi Portofolio, Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Selebihnya

    Satu keranjang kripto, dua belas algoritma alokasi, satu perbandingan yang jujur. Kami merilis secara open-source sebuah optimizer portofolio berbasis Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling, dan lainnya di balik satu antarmuka — berikut cara masing-masing berpikir dan mengapa tidak ada satu pemenang tunggal.
  3. 03
    Di Balik Algoritma Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White
    May 25, 2026 #optimisasi portofolio

    Di Balik Algoritma Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White

    Penjelasan mendalam tentang Pipeline — algoritma alokasi komposit yang kami bangun di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai fondasi, overlay long/short yang digerakkan oleh sinyal agen dan tingkat kepercayaan, serta koreksi risiko akhir via CVaR dengan penyesuaian volatilitas Hull-White. Matematika lengkap dari spesifikasi kami, plus implementasi Rust yang sebenarnya.
  4. 04
    Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto
    Mar 30, 2026 #risiko

    Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto

    Melampaui korelasi linear — menggunakan model copula untuk menangkap ketergantungan ekor dan risiko gabungan pada portofolio mata uang kripto demi estimasi VaR dan CVaR yang akurat.
  5. 05
    Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih ukuran posisi dan mengalokasikan modal
    Jun 23, 2026 #manajemen risiko

    Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih ukuran posisi dan mengalokasikan modal

    Strategi dengan ekspektasi matematis positif bisa menghancurkan deposit jika ukuran taruhannya salah. Kita bahas kriteria Kelly dari penurunan rumus hingga portofolio strategi: mengapa full Kelly berbahaya, bagaimana Kelly fraksional memberi 75% pertumbuhan dengan separuh volatilitas, dan kalkulator interaktif yang memperlihatkan bagaimana fraksi Kelly mengubah imbal hasil dan risiko.