← All Collections
📊 5 parts

Portfolio Construction & Risk

From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.

  1. 01
    Крипто үчүн Марковиц портфель теориясы: нөлдөн баатырга чейин
    Sep 25, 2025 #portfolio optimization

    Крипто үчүн Марковиц портфель теориясы: нөлдөн баатырга чейин

    Python менен оптималдуу крипто портфелдерди түзүү - анткени YOLO стратегия эмес. Нобель сыйлыгын алган портфель теориясын практикалык Python код мисалдары менен крипто инвестицияларга кантип колдонууну үйрөнүңүз.
  2. 02
    Портфелди оптималдаштыруунун 12 алгоритми салыштырылды: HRP, Black-Litterman, NCO жана башкалар
    May 22, 2026 #portfolio optimization

    Портфелди оптималдаштыруунун 12 алгоритми салыштырылды: HRP, Black-Litterman, NCO жана башкалар

    Бир крипто себет, он эки бөлүштүрүү алгоритми, бир чынчыл салыштыруу. Биз бир интерфейстин артында HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling жана башкаларды иштеткен ачык коддуу Rust портфель оптималдаштыргычын чыгардык — ар бири кандай ойлойт жана эмне үчүн жалгыз жеңүүчү жок экени тууралуу.
  3. 03
    Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White
    May 25, 2026 #portfolio optimization

    Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

    A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
  4. 04
    Крипто портфелдериндеги биргелешкен тобокелдикти моделдөө үчүн копула моделдери
    Mar 30, 2026 #risk

    Крипто портфелдериндеги биргелешкен тобокелдикти моделдөө үчүн копула моделдери

    Сызыктуу корреляциядан ары — крипто валюта портфелдеринде так VaR жана CVaR баалоо үчүн куйрук көз карандылыгын жана биргелешкен тобокелдикти чагылдырган копула моделдерин колдонуу.
  5. 05
    Стратегиялар үчүн Келли критерийи: позиция көлөмүн жана капиталды кантип бөлүштүрүү керек
    Jun 23, 2026 #risk management

    Стратегиялар үчүн Келли критерийи: позиция көлөмүн жана капиталды кантип бөлүштүрүү керек

    Оң күтүлүүчү мааниси бар стратегия да, эгер бет өлчөмү туура тандалбаса, сиздин эсебиңизди кыйратышы мүмкүн. Биз Келли критерийин формуланы чыгаруудан баштап стратегиялар портфелине чейин талдайбыз: эмне үчүн толук Келли коркунучтуу, бөлчөк Келли жарым волатилдүүлүктө өсүштүн 75% кантип берет, жана Келли бөлүгүнүн киреше менен тобокелдикти кантип өзгөрткөнүн көрсөткөн интерактивдүү калькулятор.