← All Collections
📊 5 parts

Portfolio Construction & Risk

From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.

  1. 01
    Markowitz-portefeuilletheorie voor Crypto: Van Nul tot Held
    Sep 25, 2025 #portfolio optimization

    Markowitz-portefeuilletheorie voor Crypto: Van Nul tot Held

    Optimale cryptoportefeuilles bouwen met Python - want YOLO is geen strategie. Leer hoe je de met een Nobelprijs bekroonde portefeuilletheorie toepast op crypto-investeringen met praktische Python-codevoorbeelden.
  2. 02
    12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond
    May 22, 2026 #portfolio optimization

    12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond

    One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface — here is how each one thinks and why no single winner exists.
  3. 03
    Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White
    May 25, 2026 #portfolio optimization

    Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

    A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
  4. 04
    Copulamodellen voor gezamenlijke risicomodellering in cryptoportefeuilles
    Mar 30, 2026 #risk

    Copulamodellen voor gezamenlijke risicomodellering in cryptoportefeuilles

    Verder dan lineaire correlatie — copulamodellen gebruiken om staartafhankelijkheid en gezamenlijk risico in cryptocurrency-portefeuilles vast te leggen voor nauwkeurige VaR- en CVaR-schattingen.
  5. 05
    Het Kelly-criterium voor strategieën: hoe posities dimensioneren en kapitaal alloceren
    Jun 23, 2026 #risk management

    Het Kelly-criterium voor strategieën: hoe posities dimensioneren en kapitaal alloceren

    Een strategie met een positieve verwachtingswaarde kan je account alsnog opblazen als de inzetgrootte verkeerd is. We doorlopen het Kelly-criterium van de afleiding van de formule tot een portfolio van strategieën: waarom volledige Kelly gevaarlijk is, hoe fractionele Kelly 75% van de groei behaalt bij de helft van de volatiliteit, en een interactieve rekenmachine die laat zien hoe de Kelly-fractie rendement en risico beïnvloedt.