Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01
Sep 25, 2025 #การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ Markowitz สำหรับคริปโต: จากศูนย์สู่ผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างพอร์ตโฟลิโอคริปโตที่เหมาะสมที่สุดด้วย Python — เพราะ YOLO ไม่ใช่กลยุทธ์ เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับรางวัลโนเบลกับการลงทุนในคริปโต พร้อมตัวอย่างโค้ด Python ที่ใช้งานได้จริง
- 02
May 22, 2026 #การปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะที่สุด12 อัลกอริทึมการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะที่สุด เปรียบเทียบกัน: HRP, Black-Litterman, NCO และอื่น ๆ
คริปโตหนึ่งตะกร้า สิบสองอัลกอริทึมการจัดสรร หนึ่งการเปรียบเทียบที่ซื่อสัตย์ เราเปิดซอร์ส Rust portfolio optimizer ที่รัน HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling และอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว — นี่คือวิธีคิดของแต่ละตัว และเหตุใดจึงไม่มีผู้ชนะเพียงคนเดียว
- 03
May 25, 2026 #การปรับพอร์ตโฟลิโอเบื้องหลังอัลกอริทึมของเรา: HRP + Long/Short + CVaR กับ Hull-White
เจาะลึก Pipeline — อัลกอริทึมการจัดสรรแบบผสมที่เราสร้างขึ้นบน HRP ใช้ Hierarchical Risk Parity เป็นฐาน เสริมด้วย long/short overlay ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณจาก agent และระดับความเชื่อมั่น และปรับความเสี่ยงขั้นสุดท้ายด้วย CVaR ผ่านการปรับ Hull-White อ่านคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบจากข้อกำหนดและการ implement จริงใน Rust
- 04
Mar 30, 2026 #ความเสี่ยงโมเดล Copula สำหรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงร่วมในพอร์ตโฟลิโอคริปโต
เหนือกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น — การใช้โมเดล copula เพื่อจับการพึ่งพากันที่หางการแจกแจงและความเสี่ยงร่วมในพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัล เพื่อการประมาณค่า VaR และ CVaR ที่แม่นยำ
- 05
Jun 23, 2026 #การบริหารความเสี่ยงเกณฑ์เคลลี (Kelly criterion) สำหรับกลยุทธ์: เลือกขนาดโพซิชันและจัดสรรเงินทุนอย่างไร
กลยุทธ์ที่มีค่าคาดหวังเป็นบวกก็ยังทำให้พอร์ตล้มละลายได้หากเลือกขนาดเดิมพันผิด เราเจาะลึกเกณฑ์เคลลีตั้งแต่การหาสูตรไปจนถึงพอร์ตของกลยุทธ์: ทำไม full Kelly จึงอันตราย ทำไม Kelly แบบเศษส่วนให้การเติบโต 75% ที่ความผันผวนเพียงครึ่งเดียว และเครื่องคิดเลขแบบโต้ตอบที่เห็นได้ชัดว่าสัดส่วนเคลลีเปลี่ยนผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร