Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01
Sep 25, 2025 #portfolio optimizationКриптовалютаға арналған Марковиц портфель теориясы: нөлден кейіпкерге дейін
Python көмегімен оңтайлы крипто портфельдер құру - себебі YOLO стратегия емес. Нобель сыйлығын алған портфель теориясын практикалық Python код мысалдарымен крипто инвестицияларға қалай қолдануды үйреніңіз.
- 02
May 22, 2026 #portfolio optimizationПортфельді оңтайландырудың 12 алгоритмі: HRP, Black-Litterman, NCO және басқалары салыстырылды
Бір криптосебет, он екі бөлу алгоритмі, бір адал салыстыру. Біз HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling және басқаларын бір интерфейстің артында іске қосатын ашық коды бар Rust портфель оңтайландырғышын шығардық — міне, олардың әрқайсысы қалай ойлайды және неге жалғыз жеңімпаз жоқ.
- 03
May 25, 2026 #portfolio optimizationБіздің меншікті алгоритмнің ішінде: Hull-White көмегімен HRP + Long/Short + CVaR
HRP негізінде құрған композициялық аллокация алгоритмі Pipeline-ге терең үңілу. Іргетас ретінде Hierarchical Risk Parity, агент сигналдары мен сенімділікпен басқарылатын long/short үстеме қабаты, және Hull-White волатильділік түзетуімен CVaR арқылы соңғы тәуекел түзетуі. Біздің спецификациямыздың толық математикасы, оған қоса нақты Rust іске асыруы.
- 04
Mar 30, 2026 #riskКрипто портфельдердегі бірлескен тәуекел үлгілеу үшін копула модельдері
Сызықтық корреляциядан тыс — крипто валюта портфельдерінде дәл VaR және CVaR бағалау үшін құйрық тәуелділігі мен бірлескен тәуекелді анықтауда копула модельдерін пайдалану.
- 05
Jun 23, 2026 #risk managementСтратегиялар үшін Келли критерийі: позиция көлемін қалай анықтап, капиталды бөлу керек
Оң күтілетін мәні бар стратегия да, егер бет мөлшері дұрыс таңдалмаса, шотыңызды жоя алады. Біз Келли критерийін формуланы шығарудан бастап стратегиялар портфеліне дейін талдаймыз: неге толық Келли қауіпті, дробтық Келли жартылай құбылмалылықпен өсімнің 75% қалай қамтамасыз етеді, және Келли үлесінің табыс пен тәуекелді қалай өзгертетінін көрсететін интерактивті калькулятор.