Бэктест без самообмана
Пошаговый путь: от того, что на самом деле оптимизирует ваш бэктест, до доказательства, что преимущество переживет переобучение, множественное тестирование и реальное исполнение. Читайте сверху вниз — каждая часть опирается на предыдущую.
- 01 Дизайн целевой функции: метрика, которую вы оптимизируете, тайно выбирает вашу стратегию
- 02 Walk-Forward Optimization: единственный честный тест стратегии
- 03 Plateau analysis: как отличить робастный оптимум от overfitting
- 04 Monte Carlo Bootstrap: как получить confidence intervals для бэктеста за 10 строк кода
- + 3 еще
Быстрые движки бэктеста
Как построить движок бэктеста, который считает в сотни раз быстрее без изменения PnL: раскладка данных, кэширование, адаптивное разрешение и архитектура — от первых ускорений до внутренностей продакшена.
- 01 Лесенка скорости бэктест-движка: 298x на CPU ноутбука, идентичный PnL до последней сделки
- 02 Агрегированный Parquet-кэш: как ускорить мультитаймфрейм-бэктест в сотни раз
- 03 Adaptive drill-down: бэктест с переменной гранулярностью от минут до сырых сделок
- 04 IPC-налог: спрячьте бэктест-движок за сокетом и потеряйте 13% — при этом сокет почти ни при чем
Сложный арбитраж на Rust
Цикл из шести частей про многоногий крипто-арбитраж: от поиска отрицательных циклов до линейной алгебры, копул и машинного обучения — и заканчивая низколатентным исполнением на Rust.
- 01 Графовые алгоритмы для обнаружения арбитража: от Bellman-Ford до RICH
- 02 Арбитраж фьючерсы-спот: от cash-and-carry до DeFi-CeFi цепочек
- 03 Матрицы, тензоры и тропическая алгебра: линейная алгебра для поиска арбитража
- 04 Vine-копулы в арбитраже: моделирование зависимостей в высоких размерностях
- + 2 еще
Стакан и микроструктура рынка
Как на самом деле устроен биржевой стакан: доступ к данным, позиция в очереди, сборка баров из потока ордеров и моделирование через глубокое обучение и процессы Хоукса.
- 01 CCXT: Как реально работают WebSocket-методы для ордербуков
- 02 Виды ордеров в алготрейдинге: от limit с chasing до virtual orders
- 03 Очередь внутри стенки: анализ позиции ордера в плотности ордербука
- 04 Типы баров и методы агрегации для алготрейдинга
- + 2 еще
Портфель и управление риском
От Марковица до продакшен HRP + CVaR: как распределять капитал по криптоактивам, моделировать хвостовые зависимости копулами и считать размер позиции, не разоряясь.
- 01 Портфельная теория Марковица для криптовалют: от нуля до героя
- 02 12 алгоритмов оптимизации портфеля: HRP, Black-Litterman, NCO и другие
- 03 Внутри нашего «фирменного» алгоритма: HRP + long/short + CVaR по Халлу–Уайту
- 04 Копулы для моделирования совместного риска в крипто-портфелях
- + 1 еще
Статистический арбитраж и парный трейдинг
Торгуем спред между коррелированными активами: от distance-подхода до коинтеграции и фильтров Калмана, а затем динамическое сочетание возврата к среднему с моментумом.
- 01 Дистанционный подход в парном трейдинге: реализация и анализ на Rust
- 02 Статистический арбитраж и парный трейдинг на крипторынках: от коинтеграции до Калмана
- 03 Динамическое сочетание стратегий возврата к среднему и момента в статистическом арбитраже: математические основы и практическая реализация
Глубокое обучение для рынков
Нейросетевое прогнозирование для крипты: трансформеры, диффузионные и фундаментальные модели — и как конформное предсказание держит их неопределенность честной.
- 01 Temporal Fusion Transformer для многогоризонтного прогнозирования портфеля
- 02 Диффузионные модели против криптовалютной анархии: почему DDPM может предсказать падение Bitcoin лучше вашего астролога
- 03 Kronos: foundation-модель, которая учит свечной график говорить на языке трансформера
- 04 Конформное прогнозирование для риск-ориентированного определения размера позиции
AI-агенты в трейдинге
Стек агентного AI для рынков: мультиагентные фреймворки, open-source хедж-фонды и LLM, которые ищут альфу в отчетах о доходах.
- 01 Революция в управлении инвестиционными портфелями с помощью агентного ИИ
- 02 TradingAgents: мультиагентный AI-фреймворк для торговли, который моделирует хедж-фонд
- 03 AI4Finance Foundation: экосистема FinGPT, FinRL и FinRobot для алготрейдинга
- 04 AI Hedge Fund: мультиагентный фонд, где AI-аналитики голосуют за сделку
- + 1 еще
QuestDB для алготрейдинга
Строим time-series-хранилище для трейдинга на QuestDB: от архитектуры до нужного SQL и продакшен-развертывания.
- 01 QuestDB для алготрейдинга: архитектура, говорящая на языке рынков
- 02 QuestDB для алготрейдинга: SQL-расширения, меняющие правила игры
- 03 QuestDB для алготрейдинга: от стаканов заявок до продакшн-архитектуры
Инфраструктура низколатентного трейдинга
Трубопровод под HFT-стеком: как общаются компоненты (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), обмен сообщениями на Aeron и Zig и скальпер на C++ с FIX/FAST.
- 01 Коммуникация данных в алготрейдинговых системах: обзор технологий
- 02 Aeron: как устроена система обмена сообщениями, на которой работает половина HFT-индустрии
- 03 ZigBolt: зачем мы написали свой Aeron на Zig и получили 20 наносекунд на сообщение
- 04 Разработка простого скальпера на C++ с использованием FAST/FIX: пошаговое руководство