← All Collections
📊 5 parts

Portfolio Construction & Risk

From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.

  1. 01
    Teori Portfolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol hingga Mahir
    Sep 25, 2025 #pengoptimuman portfolio

    Teori Portfolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol hingga Mahir

    Membina portfolio kripto yang optimum dengan Python - kerana YOLO bukanlah strategi. Pelajari cara menerapkan teori portfolio pemenang Hadiah Nobel kepada pelaburan kripto dengan contoh kod Python yang praktikal.
  2. 02
    12 Algoritma Pengoptimuman Portfolio Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Lebih
    May 22, 2026 #pengoptimuman portfolio

    12 Algoritma Pengoptimuman Portfolio Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Lebih

    Satu bakul kripto, dua belas algoritma peruntukan, satu perbandingan yang jujur. Kami menerbitkan sumber terbuka pengoptimum portfolio Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling dan lain-lain di sebalik satu antara muka — inilah cara setiap satunya berfikir dan mengapa tiada pemenang tunggal.
  3. 03
    Di Dalam Algoritma Dalaman Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White
    May 25, 2026 #pengoptimuman portfolio

    Di Dalam Algoritma Dalaman Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White

    Penelitian mendalam tentang Pipeline — algoritma peruntukan komposit yang kami bina di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai asas, lapisan long/short yang dipacu oleh isyarat agen dan keyakinan, serta pembetulan risiko akhir melalui CVaR dengan pelarasan volatiliti Hull-White. Seluruh matematik daripada spesifikasi kami, ditambah dengan implementasi Rust yang sebenar.
  4. 04
    Model Kopula untuk Pemodelan Risiko Bersama dalam Portfolio Kripto
    Mar 30, 2026 #risiko

    Model Kopula untuk Pemodelan Risiko Bersama dalam Portfolio Kripto

    Melampaui korelasi linear — menggunakan model kopula untuk menangkap kebergantungan ekor dan risiko bersama dalam portfolio mata wang kripto bagi anggaran VaR dan CVaR yang tepat.
  5. 05
    Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih saiz posisi dan mengagihkan modal
    Jun 23, 2026 #pengurusan risiko

    Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih saiz posisi dan mengagihkan modal

    Strategi dengan jangkaan matematik positif boleh meranapkan deposit jika anda tersilap saiz pertaruhan. Kita kupas kriteria Kelly dari penurunan formula hingga ke portfolio strategi: mengapa full Kelly berbahaya, bagaimana Kelly pecahan memberi 75% pertumbuhan pada separuh volatiliti, dan kalkulator interaktif yang menunjukkan bagaimana pecahan Kelly mengubah pulangan dan risiko.