Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
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Sep 25, 2025 #portfolio optimizationMarkowitz-Portfoliotheorie für Krypto: Vom Anfänger zum Experten
Optimale Krypto-Portfolios mit Python aufbauen - denn YOLO ist keine Strategie. Lerne, wie du die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Portfoliotheorie mit praktischen Python-Codebeispielen auf Krypto-Investments anwendest.
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May 22, 2026 #portfolio optimization12 Algorithmen zur Portfoliooptimierung im Vergleich: HRP, Black-Litterman, NCO und mehr
Ein Krypto-Korb, zwölf Allokationsalgorithmen, ein ehrlicher Vergleich. Wir haben einen Rust-Portfoliooptimierer als Open Source veröffentlicht, der HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling und mehr hinter einer einzigen Schnittstelle vereint — hier erfahren Sie, wie jeder von ihnen denkt und warum es keinen einzelnen Gewinner gibt.
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May 25, 2026 #portfolio optimizationEin Blick in unseren Hausalgorithmus: HRP + Long/Short + CVaR mit Hull-White
Ein tiefer Einblick in Pipeline — den zusammengesetzten Allokationsalgorithmus, den wir auf Basis von HRP gebaut haben. Hierarchical Risk Parity als Fundament, ein Long/Short-Overlay gesteuert von Agentensignalen und Konfidenz, sowie eine abschließende Risikokorrektur über CVaR mit einer Hull-White-Volatilitätsanpassung. Die vollständige Mathematik aus unserer Spezifikation, plus die tatsächliche Rust-Implementierung.
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Mar 30, 2026 #riskCopula-Modelle für die gemeinsame Risikomodellierung in Krypto-Portfolios
Jenseits der linearen Korrelation — Copula-Modelle zur Erfassung von Tail-Abhängigkeit und gemeinsamem Risiko in Kryptowährungsportfolios für eine präzise VaR- und CVaR-Schätzung.
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Jun 23, 2026 #risk managementDas Kelly-Kriterium für Strategien: Positionsgrößen und Kapitalallokation richtig bestimmen
Eine Strategie mit positivem Erwartungswert kann dein Konto trotzdem sprengen, wenn die Positionsgröße falsch gewählt ist. Wir leiten das Kelly-Kriterium her – von der Formel bis zum Strategie-Portfolio: warum volles Kelly gefährlich ist, wie fraktionales Kelly 75% des Wachstums bei halber Volatilität liefert, und ein interaktiver Rechner zeigt, wie der Kelly-Anteil Rendite und Risiko verschiebt.