Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikelen
Jim Simons: van differentiaalmeetkunde naar het meest winstgevende algo-fonds in de geschiedenis
Biografie, wiskundige inzichten en de systematische geheimen achter Renaissance Technologies en zijn ongrijpbare Medallion Fund.
Complexe Variëteiten in Algoritmisch Handelen: De Geometrie van Financiële Markten
Multidimensionale oppervlakken die in de tijd vervormen, en patroonontdekking in Renaissance-stijl in hoogdimensionale ruimtes
CCXT: hoe WebSocket-orderboekmethoden echt werken
Gedetailleerde uitleg van de CCXT WebSocket-methoden voor orderboeken: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Echte tests op 75+ exchanges.
Bill Williams Fractals: Een Eenvoudig Hulpmiddel om Extremen en Omkeringen te Herkennen
Een praktische gids over Bill Williams fractals: hoe ze werken, waarom ze effectief zijn, hoe je ze combineert met de Alligator, en hoe je veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Attractoren in HFT: Wanneer wiskunde de markt ontmoet
Hoe het concept van attractoren en cointegratie helpt bij het bouwen van marktneutrale strategieën en het begrijpen van marktdynamiek.
Bill Williams: hoe een non-conformist met een diploma in psychologie het handelen voor altijd veranderde
Biografie, filosofie en uitvindingen van Bill Williams — van technische psychologie tot indicatoren die de markt veranderden.
Het principe van multiplicatieve compositie: een vierlaags synergiemodel in beleggingsstrategieën
Een systematische benadering van vermogensbeheer door de sequentiële toepassing van diversificatie, portefeuilleherbalancering, trendvolging en algoritmische versterking.
Portfolio Balancer: Hiërarchisch Beleggingsbeheersysteem
Een overzicht van het Portfolio Balancer beleggingsbeheersysteem, dat activa organiseert in een hiërarchische structuur vergelijkbaar met een bestandssysteem om complexe beleggingsprocessen te vereenvoudigen.
Dynamisch combineren van Mean Reversion- en Momentum-strategieën in statistische arbitrage: wiskundige grondslagen en praktische implementatie
Een geavanceerde verkenning van hoe mean reversion- en momentum-strategieën te integreren zijn in statistische arbitrage met behulp van PCA-gebaseerde signaaldecompositie, regime-switching modellen en dynamische portefeuille-optimalisatie.
Distance Approach in Pairs Trading: Implementatie en Analyse met Rust
Een uitgebreide analyse van de basale en geavanceerde Distance Approach-methodologieën voor pairs trading, met praktische implementaties in Rust, toegespitst op high-frequency traders en algoritmische ontwikkelaars.
Developing a Simple C++ Scalper Using FAST/FIX: Step-by-Step Guide
A step-by-step guide to building a C++ trading scalper bot using FAST/FIX protocols.
Het 'Desire Orderbook'-concept: een innovatieve benadering voor het voorspellen van marktgedrag
Desire orderbook — een revolutionair concept voor marktstructuuranalyse, gebaseerd op het voorspellen van mogelijke acties van marktdeelnemers voordat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd.