Twee backtest-engines, één pipeline
Zoeken en valideren willen tegengestelde dingen: zoeken wil doorvoer over een enorme parameterruimte, validatie wil volledig realisme voor een handvol overlevers. Wij draaien twee speciaal gebouwde engines in plaats van compromissen te sluiten op één, en combineren ze voor alles dat complex genoeg is om beide nodig te hebben.
Vector-engine
Eén parameterraster, in één keer uitgevoerd — niet bar voor bar.
De hele strategie wordt uitgedrukt als array-bewerkingen en gecompileerde kernels — er is helemaal geen lus per bar. Het best voor trendvolgende scenario's en elke grove parameter-sweep: duizenden combinaties van indicatoren/drempels over de volledige historie, in seconden gerangschikt. De taak is niet het definitieve antwoord — het is om een enorme zoekruimte terug te brengen tot een shortlist van kandidaatconfiguraties en de marktsegmenten (regimes, tijdvensters) die een gedetailleerde blik waard zijn.
Sneller dan open-source-engines
Eén identieke parameter-sweep, het aantal trades vastgezet op dezelfde waarde — hoeveel keer sneller onze engine die uitvoert dan elke open-source-engine.
Event-engine
Bar voor bar, tick voor tick — elke fill verdient zijn plaats.
Een replay per bar / per tick tegen trades en volledige orderboeken, met candles, footprint (orderstroom per prijsniveau) en volumeprofiel naar behoefte toegevoegd. Dit is waar een strategie realistische fills, slippage, margin en wachtrijpositie ontmoet — en waar een AI- of nieuwsanalyse-agent één beslissing per candle mag nemen, precies zoals live. Het is ook de enige engine die we vertrouwen voor HFT-strategieën, waar het orderboek en de latentie de strategie zijn. Trager van opzet: die kosten per event zijn de prijs van realisme, en voor een shortlist van overlevers is dat verwaarloosbaar.
Meer lezen
Vragen over de engines?
Praat met het team — we reageren meestal snel.