https://marketmaker.cc/ms/blog/1/ AI trading, market microstructure, and DeFi insights from Marketmaker.cc. ms Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT https://marketmaker.cc/ms/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT Penelitian mendalam tentang Pipeline — algoritma peruntukan komposit yang kami bina di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai asas, lapisan long/short yang dipacu oleh isyarat agen dan keyakinan, serta pembetulan risiko akhir melalui CVaR dengan pelarasan volatiliti Hull-White. Seluruh matematik daripada spesifikasi kami, ditambah dengan implementasi Rust yang sebenar. pengoptimuman portfolio HRP hierarchical risk parity CVaR Hull-White EWMA long/short pengurusan risiko Rust kewangan kuantitatif https://marketmaker.cc/ms/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT Satu bakul kripto, dua belas algoritma peruntukan, satu perbandingan yang jujur. Kami menerbitkan sumber terbuka pengoptimum portfolio Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling dan lain-lain di sebalik satu antara muka — inilah cara setiap satunya berfikir dan mengapa tiada pemenang tunggal. pengoptimuman portfolio hierarchical risk parity HRP mean-variance Black-Litterman NCO risk parity Rust kewangan kuantitatif peruntukan aset https://marketmaker.cc/ms/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT Seni bina OneTick — enjin siri masa bertaraf perusahaan untuk data tick. Pertanyaan DAG melalui Event Processors, data masa nyata dan sejarah yang disatukan, pengawasan pasaran (MiFID II, MAR, SEC), TCA, penyelidikan kuant, dan perbandingan dengan kdb+. onetick data tick siri masa pengawasan TCA penyelidikan kuant MiFID II kdb+ perdagangan algo https://marketmaker.cc/ms/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Penerokaan mendalam tentang seni bina TradingAgents — rangka kerja LangGraph sumber terbuka di mana ejen LLM (penganalisis, penyelidik, pedagang, pengurusan risiko, pengurus portfolio) terlibat dalam perbahasan berstruktur untuk membuat keputusan perdagangan. AI sistem multi-ejen LangGraph LLM perdagangan automasi pengurusan risiko https://marketmaker.cc/ms/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Menganalisis arbitraj antara Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion, dan Kalshi. Yuran dinamik, jambatan silang-rantai, gelinciran, risiko resolusi — dan mengapa spread 5% masih boleh menyebabkan kerugian. pasaran ramalan arbitraj Polymarket yuran DeFi risiko silang-rantai https://marketmaker.cc/ms/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Seni bina T-Bricks — platform HFT modular dalam C++ untuk pembuatan pasaran, arbitraj ETF, dan pengurusan risiko berpusat. 100+ klien, 150+ bursa, kependaman nanosaat. tbricks broadridge hft c++ pembuatan-pasaran latensi-rendah prop-trading algotrading fpga https://marketmaker.cc/ms/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Ulasan Flowsurface — aplikasi desktop percuma yang dibina dalam Rust untuk heatmap DOM masa nyata, carta footprint, time & sales, dan visualisasi depth ladder. Menyokong Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX, dan MEXC. orderflow heatmap DOM footprint rust sumber-terbuka kripto pembuat-pasaran buku-pesanan kecairan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/fincept-terminal-review/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/fincept-terminal-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Ulasan mendalam tentang Fincept Terminal v4 — aplikasi desktop natif yang dibina dengan C++20 dan Qt6, dengan 37 ejen AI, QuantLib, dan 100+ penyambung data untuk perdagangan profesional. fincept terminal c++ qt6 ai quant sumber-terbuka algotrading https://marketmaker.cc/ms/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Analisis senibina AutoHedge oleh The Swarm Corporation. Bagaimana sistem berbilang-agen berasaskan Swarms.ai menjana hipotesis dagangan, menilai risiko, dan melaksanakan urus niaga secara automatik. autohedge ai dana-lindung-nilai swarms solana algo-dagangan llm https://marketmaker.cc/ms/blog/post/kronos-foundation-model-review/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/kronos-foundation-model-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Ulasan Kronos — model asas untuk ramalan candlestick OHLCV. Tokenizer BSQ, dekoder hierarki, pensampelan dua peringkat, saluran paip latihan Qlib. Bagaimana model mempelajari 'bahasa' bursa saham. kronos pembelajaran mesin transformer model asas qlib ulasan sumber terbuka tokenisasi https://marketmaker.cc/ms/blog/post/jesse-habr-review/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/jesse-habr-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Ulasan mendalam tentang Jesse — rangka kerja algo-dagangan untuk pasaran kripto. Simulasi berasaskan minit, strategi sebagai mesin keadaan, penunjuk dipercepatkan Rust, pengoptimuman dengan perlindungan overfitting, dan sempadan antara teras sumber terbuka dengan dagangan langsung. jesse algo-dagangan kripto backtest python rust ulasan sumber-terbuka https://marketmaker.cc/ms/blog/post/ai-hedge-fund-review/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/ai-hedge-fund-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Tinjauan mendalam tentang AI Hedge Fund oleh virattt — sistem sumber terbuka di mana pelbagai ejen LLM dengan gaya analisis berbeza membina portfolio melalui penapis risiko. Seni bina, ejen, had, dan pengajaran untuk sistem sebenar. LLM pelbagai-ejen pengurusan risiko portfolio ulasan github sumber terbuka https://marketmaker.cc/ms/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT Panduan lengkap ekosistem AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA untuk kewangan), FinRL (pembelajaran pengukuhan untuk perdagangan), FinRobot (orkestrasi berbilang ejen). Satelit, saluran paip, dan penggunaan praktikal. AI4Finance FinGPT FinRL FinRobot LoRA pembelajaran pengukuhan LLM sumber terbuka https://marketmaker.cc/ms/blog/post/vectorbt-overview/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/vectorbt-overview/ Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMT Gambaran keseluruhan VectorBT — perpustakaan analisis kuantitatif inovatif yang mengubah pendekatan terhadap backtesting berkat kuasa NumPy dan Numba. backtesting python vectorbt algotrading numba analisis kuantitatif https://marketmaker.cc/ms/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT Melampaui korelasi linear — menggunakan model kopula untuk menangkap kebergantungan ekor dan risiko bersama dalam portfolio mata wang kripto bagi anggaran VaR dan CVaR yang tepat. risiko kopula portfolio kebergantungan-ekor VaR https://marketmaker.cc/ms/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 GMT Bagaimana dan mengapa kami membina sistem penghantar mesej ultra-rendah kependaman untuk HFT dari awal dalam Zig. Tiada JVM, tiada GC, tiada kejutan. Penimbal gelang SPSC pada 20 ns, IPC pada 30 ns, codec pada 0 ns. Dengan penanda aras. zigbolt zig hft kependaman-rendah penghantar-mesej aeron ipc sumber-terbuka https://marketmaker.cc/ms/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT Bot TypeScript/Bun sumber terbuka untuk pengimbangan semula portfolio ETF secara automatik di Tinkoff Invest. Empat mod pengimbangan, dagangan margin, sokongan pelbagai akaun. Lengkap dengan kod sumber. etf tinkoff pengimbangan-semula portfolio bot algotrading sumber-terbuka https://marketmaker.cc/ms/blog/post/aeron-messaging-overview/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/aeron-messaging-overview/ Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT Analisis mendalam tentang Aeron — sistem pesanan daripada Real Logic untuk dagangan frekuensi tinggi. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Apa yang ada di dalamnya, cara ia berfungsi, dan di mana kesesakan berlaku. aeron hft latensi-rendah pesanan java ipc raft kewangan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT Huraian sistematik strategi shorting selepas pump shitcoin. Kadar funding, OI, analisis volume, corak candlestick, lata-likuidasi. Dengan algoritma praktikal. shitcoins pump dump short derivatives funding-rate algo trading https://marketmaker.cc/ms/blog/post/algotrading-order-types/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/algotrading-order-types/ Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT Panduan lengkap jenis-jenis order dalam dagangan algoritma: order pertukaran standard, limit pengejaran, berasaskan masa, order virtual/sintetik. Dilengkapi contoh kod dan kes penggunaan sebenar. order algotrading limit pengejaran order-virtual grid-bot penbuatan-pasaran https://marketmaker.cc/ms/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT Klasifikasi dua paksi pembinaan lilin: 17 jenis bar asas (masa, tik, isipadu, dolar, Renko, julat, kemeruapan, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, larian, CUSUM, entropi, delta) × 3 kaedah pengagregatan (kalender, gelinding, penyesuaian) = 51 kombinasi. Lengkap dengan kod pelaksanaan dan cadangan praktikal. dagangan-algo lilin mikrostruktur pasaran Lopez de Prado aliran pesanan backtesting penyelidikan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT Cara mengenal pasti rejim pasaran semasa (bull, bear, sisi) menggunakan Model Markov Tersembunyi dan menukar strategi dagangan secara automatik. Dengan kod Python dan backtests. hmm rejim-pasaran pembelajaran-mesin algodagangan strategi-adaptif kemeruapan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT Bagaimana memahami kedudukan anda dalam giliran di sesuatu tahap harga mengubah skalping daripada tekaan kepada masalah kejuruteraan buku pesanan kedudukan giliran skalping pembuat pasaran FIFO dagangan beralgoritma struktur mikro pasaran https://marketmaker.cc/ms/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT Cara menggunakan model bahasa besar untuk mengekstrak isyarat dagangan daripada panggilan pelabur, laporan, dan berita. Prompting chain-of-thought, pengekstrakan berstruktur, backtesting isyarat. llm alpha pendapatan nlp gpt analisis-kewangan algo-dagangan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT Panduan lengkap arbitraj statistik untuk pasaran kripto. Kointegrasi, penapis Kalman, strategi basis, arbitraj antara bursa. Dilengkapi backtests dan kod Python. stat arb dagangan pasangan kointegrasi kalman arbitraj dagangan algo kripto https://marketmaker.cc/ms/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT Setiap algoritma meninggalkan cap jari yang unik. Belajar membacanya — dan anda akan tahu siapa yang berada di seberang dagangan anda. cap jari pembuat pasaran buku pesanan proses Hawkes pengelompokan spoofing Hyperliquid mikrostruktur pasaran https://marketmaker.cc/ms/blog/post/pnl-active-time-metric/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/pnl-active-time-metric/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa PnL tahunan mentah adalah metrik yang lemah untuk membandingkan strategi dengan masa dagangan yang berbeza. Cara mengira pulangan efektif, mengapa anda memerlukan fill_efficiency, dan mengapa strategi dengan PnL 27% boleh mengatasi strategi dengan 300%. algotrading backtest metrik PnL orchestration portfolio pengurusan risiko https://marketmaker.cc/ms/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT Bagaimana granulariti data adaptif mempercepatkan backtest dan menjimatkan storan: drill-down dari 1m ke 1s, 100ms, dan dagangan mentah hanya di mana harga bergerak dengan ketara atau volum melonjak, bukan di seluruh siri sejarah. algotrading backtest parquet pengoptimuman granulariti drill-down resolusi adaptif https://marketmaker.cc/ms/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT Cara mengira awal jangka masa dan penunjuk daripada lilin minit, menyimpannya ke parquet, dan menggunakannya untuk ujian strategi besar-besaran tanpa pengiraan semula yang berlebihan. algotrading backtest pelbagai-jangka-masa parquet pengoptimuman caching https://marketmaker.cc/ms/blog/post/walk-forward-optimization/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/walk-forward-optimization/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa satu pembahagian train/test tidak melindungi daripada overfitting, bagaimana walk-forward optimization mengesahkan keteguhan parameter secara sistematik, dan mengapa strategi dengan PnL +3342%@ML pada 21 parameter adalah bom jangka masa tanpa WFO. algotrading backtest walk-forward overfitting pengesahan pengoptimuman https://marketmaker.cc/ms/blog/post/signal-correlation-pairs/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/signal-correlation-pairs/ Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa 10 pasangan kripto tidak memberikan kepelbagaian 10x, cara mengira effective_N melalui correlation_factor, dan berapa banyak pasangan yang sebenarnya perlu dipantau untuk penggunaan slot orkestrator 80-90%. algotrading korelasi kepelbagaian portfolio orkestrasi kripto https://marketmaker.cc/ms/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT Perbandingan terperinci Polars dan Pandas pada tugas algotrading: penanda aras untuk penapisan, pengagregatan, pengiraan isyarat bergulir, I/O, dan penggunaan memori. Seni bina hibrid Polars + Numba untuk prestasi backtest yang maksimum. algotrading Polars Pandas penanda aras prestasi kejuruteraan data https://marketmaker.cc/ms/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa mencari parameter strategi terbaik hanyalah separuh daripada kerja. Cara membezakan dataran stabil daripada puncak rapuh secara visual dan kuantitatif, dan mengapa plot kontur Optuna adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi yang telah dioptimumkan ke dalam pengeluaran. algotrading backtest pengoptimuman overfitting analisis dataran kestabilan parameter https://marketmaker.cc/ms/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa carian menyeluruh mustahil untuk 12+ parameter, bagaimana coordinate descent terlepas interaksi, dan bagaimana Optuna dengan TPE sampler menemui dalam 500 lelaran apa yang OAT tidak dapat temui dalam 96. Contoh kod praktikal, perbandingan sampler, dan pengoptimuman pelbagai objektif. algotrading backtest pengoptimuman Optuna TPE pengoptimuman Bayesian coordinate descent hiperparameter https://marketmaker.cc/ms/blog/post/multi-symbol-validation/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/multi-symbol-validation/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa strategi yang dioptimumkan pada ETHUSDT mungkin gagal pada altcoin. Cara menguji dengan betul merentas kumpulan pasangan (blue chips, large caps, shitcoin) dan skor keteguhan merentas simbol yang manakah yang perlu dianggap mencukupi. algotrading backtest pengesahan pelbagai-simbol diversifikasi kripto https://marketmaker.cc/ms/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT Bagaimana kadar pembiayaan di Binance/Bybit mengubah hasil backtest leverage tinggi yang cantik menjadi kerugian yang pasti. Formula, pengiraan semula strategi sebenar, dan leverage maksimum di mana pembiayaan tidak memakan keuntungan. algo trading backtesting kadar pembiayaan leverage pengurusan risiko kripto Binance https://marketmaker.cc/ms/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT Penutup siri 'Backtest Tanpa Ilusi'. Cara membina orkestrator daripada N strategi x M pasangan, melaksanakan mod cascade dengan keutamaan dan pengisian fallback, memilih dual_size, dan mengapa portfolio strategi tidak boleh di-backtest dengan menjumlahkan PnL. algotrading orkestrasi portfolio cascade strategi pengurusan slot https://marketmaker.cc/ms/blog/post/backtest-live-parity/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/backtest-live-parity/ Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT Taksonomi lengkap perbezaan antara backtesting dan dagangan langsung: daripada slippage dan pengisian separa hingga penyahsegerakan pangkalan kod. Corak seni bina untuk mencapai pariti, contoh Python bagi modul teras bersama, dan senarai semak pemantauan pengeluaran. algotrading backtest dagangan langsung pariti backtest-live pelaksanaan NautilusTrader https://marketmaker.cc/ms/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa anggaran titik tunggal daripada backtest adalah ilusi berbahaya. Bagaimana Monte Carlo bootstrap dalam masa 2 saat pengiraan memberi anda selang keyakinan 95% untuk PnL dan MaxDD, dan mengapa ini adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi ke pengeluaran. algotrading backtest Monte Carlo bootstrap selang keyakinan pengurusan risiko statistik https://marketmaker.cc/ms/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT Cara arbitraj kadar pendanaan berfungsi merentas bursa kripto, sebab kadar berbeza di Binance, Bybit, OKX dan dYdX, serta cara membina sistem pemantauan dan pelaksanaan untuk mengekstrak keuntungan daripada perbezaan ini. algo trading kadar pendanaan arbitraj kripto Binance Bybit market making https://marketmaker.cc/ms/blog/post/questdb-algotrading-sql/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/questdb-algotrading-sql/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Kajian mendalam tentang sambungan SQL siri masa QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, dan corak pertanyaan dagangan dunia sebenar. QuestDB SQL ASOF JOIN SAMPLE BY siri-masa dagangan algoritmik https://marketmaker.cc/ms/blog/post/questdb-algotrading-production/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/questdb-algotrading-production/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Pandangan terwujud, analitik buku pesanan tatasusunan 2D, dan seni bina rujukan untuk platform dagangan algoritma berasaskan QuestDB. QuestDB pandangan terwujud buku pesanan OHLC pengeluaran dagangan algoritma https://marketmaker.cc/ms/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Penerokaan mendalam ke dalam seni bina storan tiga peringkat QuestDB — WAL, storan lajur, dan Parquet pada storan objek — serta prinsip reka bentuk skema untuk sistem dagangan algoritmik. QuestDB siri masa dagangan algoritmik seni bina infrastruktur https://marketmaker.cc/ms/blog/post/data-communication-algotrading/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/data-communication-algotrading/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT Kami menganalisis teknologi komunikasi di semua peringkat platform dagangan algoritmik: daripada protokol sambungan bursa (REST, WebSocket, FIX) hinggalah kepada IPC dalaman, broker mesej, dan stor data. algotrading seni bina WebSocket FIX gRPC Kafka Aeron Redis QuestDB HFT https://marketmaker.cc/ms/blog/post/loss-profit-asymmetry/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/loss-profit-asymmetry/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT Mengapa kehilangan 50% memerlukan pertumbuhan 100% untuk pulih, bagaimana volatility drag memusnahkan modal walaupun di pasaran mendatar, dan formula yang perlu diketahui setiap peniaga algo untuk membina pengurusan risiko. pengurusan risiko matematik volatility drag algo trading kriteria Kelly https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT Cara memaksimumkan prestasi Rust untuk pelaksanaan arbitraj berbilang kaki: io_uring, buku pesanan bebas-kunci, LMAX Disruptor, SIMD, mesin jenis-keadaan, dan peruntuk arena. Rust arbitraj HFT kependaman rendah bebas-kunci SIMD algotrading berbilang kaki pelaksanaan pesanan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT Bagaimana rangkaian neural graf mencari rantaian arbitraj dalam 78 ms, mengapa ejen RL menunjukkan pulangan tahunan 142% berbanding 12% untuk bot berasaskan peraturan, dan cara membina sistem bersepadu dalam Rust. arbitraj pembelajaran mesin GNN transformer pembelajaran pengukuhan Rust kaedah bayesian pembelajaran dalam talian niaga hadapan spot https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT Bagaimana matriks kadar pertukaran, nilai eigen, aljabar tropika, dan penguraian tensor mengubah huru-hara pasaran mata wang kripto menjadi isyarat arbitraj yang jelas. arbitraj aljabar linear aljabar tropika matriks tensor rust mata wang kripto pengoptimuman PCA nilai eigen https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT Cara menggunakan Vine Copulas untuk mengenal pasti kebergantungan tersembunyi antara berpuluh-puluh aset kripto dan membina strategi arbitraj statistik berdimensi tinggi yang kukuh. arbitraj Vine Copulas statistik berdimensi-tinggi rust mata wang kripto pengurusan risiko pemodelan https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ https://marketmaker.cc/ms/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT Bagaimana kadar pembiayaan, basis, dan penumpuan pasaran terdesentralisasi dan terpusat mewujudkan peluang bebas risiko untuk modal dalam pasaran kripto. arbitraj niaga hadapan spot cash-and-carry kadar pembiayaan basis DeFi CeFi rust deltaneutral