Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Keputusan maker-taker: tingkat fi, rebat, dan kos sebenar melintasi spread
Maker vs taker ialah dagangan adverse selection yang berselindung di sebalik jadual fi. Matematik titik pulang modal melalui Glosten-Milgrom, tingkat fi kripto sebenar dan diskaun token, sejarah rebate mining, nilai rebat yang bergantung pada queue, dan pemodelan tingkat fi dalam backtest.
Implementation shortfall dan DIY TCA: mengukur kos sebenar eksekusi anda
Implementation shortfall Perold diubah menjadi saluran paip TCA yang berfungsi untuk bot kripto: penguraian arrival-price, lengkung markout pada t+1s/10s/60s, ~200 baris Python ke atas fill anda sendiri, dan memasukkan semula hasilnya ke dalam model kos backtest anda.
Liquidasi on-chain: mekanik Aave dan Compound, dan perniagaan bot di sekitarnya
Bagaimana liquidasi Aave v3 dan Compound sebenarnya berfungsi: matematik health factor, close factor, liquidation bonus, pencetus oracle Chainlink, dan apa yang diperlukan untuk menjalankan bot liquidasi flash-loan pada 2026.
Uniswap v3 untuk Quant: Kecairan Tertumpu dan Matematik Tick dari Prinsip Asas
Bagaimana Uniswap v3 sebenarnya berfungsi di sebalik tabir: rizab maya, kecairan L, sqrtPriceX96, matematik tick, feeGrowthInside, dan mengapa kedudukan LP adalah bayaran pendek-volatiliti. Lengkap dengan formula tepat dan contoh berangka yang diselesaikan.
Anatomi MEV: sandwich, frontrunning, dan hutan gelap mempool
Setiap swap yang anda hantar ke RPC awam ialah order had yang kelihatan oleh semua tetapi tiada siapa wajib memenuhinya. Pecahan teknikal tentang cara pengekstrakan MEV berfungsi: penyusunan mempool, matematik sandwich pada Uniswap v2, PGA, Flashbots, dan pertahanan pedagang.
Simulasi fill: tangga dari fantasi harga penutup kepada realiti sedar-queue
Lima anak tangga ketepatan simulasi fill — dari fill harga penutup kepada model kebarangkalian kedudukan queue. Partial fill sebagai state machine, sempadan kebarangkalian fill limit sebagai bracket PnL, dan gelung kalibrasi terhadap fill live.
TWAP lawan VWAP lawan POV: memilih penanda aras eksekusi (dan mengetahui bila setiap satu menipu anda)
TWAP, VWAP dan POV adalah pertaruhan ke atas ramalan volum. Kami membedah andaian tersembunyi setiap penjadual, membina lengkung volum intraharian kripto, dan menjalankan ketiga-tiganya secara head-to-head ke atas data L2 yang dimainkan semula.
Almgren-Chriss Tanpa Berselindung: Pelaksanaan Optimum yang Boleh Anda Laksanakan dalam Satu Petang
Terbitan penuh model pelaksanaan optimum Almgren-Chriss: kesan linear, trajektori sinh/cosh, sempadan cekap, dan kod Python yang berfungsi untuk menentukur eta, gamma dan sigma daripada data L2 dan dagangan Binance.
Yang Negatif dengan Jujur: Puluhan Ribu Backtest, Lima Mata Wang Utama, Tiada Kelebihan yang Mantap
Kemuncak babak pencarian-dan-overfit, dan ia berakhir dengan satu keputusan negatif — yang betul. Satu carian dual-timeframe simbol tunggal pada ETHUSDT menemui satu konfigurasi bernilai +16.35% out-of-sample dan +2.62% pada satu holdout yang tidak disentuh; Deflated Sharpe Ratio, dengan mengambil kira ~37,000 percubaan, mendeflasikannya kepada 0.00. Satu larian merentas-instrumen ke atas lima mata wang utama (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, ~1.18M bar 1m setiap satu), memilih mengikut median out-of-sample, membunuhnya buat selama-lamanya: dual DSR 0.24 / PBO 0.264, triple DSR 0.14 / PBO 0.327 — kedua-duanya gagal gate. Juara ini menguntungkan pada 1 daripada 5 simbol dan negatif pada selebihnya. Inilah tujuan radas anti-overfit: untuk menghalang anda daripada melancarkan yang terbaik daripada hingar sebagai alpha.
Membuktikan Tiada Look-Ahead dalam Ujian Balik Multi-Timeframe: Ganggu Masa Depan, Buktikan Masa Lalu Tidak Dapat Melihatnya
Ujian balik (backtest) multi-timeframe membocorkan masa depan melalui bar timeframe lebih tinggi yang sedang terbentuk, yang harga penutupan akhirnya belum wujud lagi. Anda tidak boleh mencapai keyakinan hanya dengan menyemak kod — ia perlu diuji. Kami mengulangi semula peraturan bar-tertutup bot langsung dengan tepat, kemudian membuktikan tiada kebocoran dengan ujian anjakan-masa-depan: ganggu setiap bar masa depan dan sahkan setiap isyarat serta dagangan masa lalu kekal sama tepat sehingga bit terakhir. 25/25 semakan pariti, dan ujian ini benar-benar berkesan.
Apabila GPU Berbaloi: Roofline Sapuan Parameter, di Mana Tajuk Utama 167x Sebenarnya 27x Algoritma Darab 6.2x Perkakasan
Kelebihan GPU berbanding CPU tumbuh dengan saiz kelompok — 54.5x pada satu kombo setiap panggilan hingga 359.6x pada 61 dalam prapengiraan penunjuk pelbagai jangka masa kami — kerana sapuan kecil tidak dapat mengamortisasi overhead pelancaran kernel dan pemindahan. Kami menguraikan tajuk utama 167x kepada kemenangan algoritma 27x yang turut membantu CPU dan kemenangan perkakasan 6.2x, menunjukkan kelebihan sebenar GPU-berbanding-CPU-terbaik hanyalah 3.2x untuk jangka masa tunggal dan 6.2x untuk pelbagai jangka masa, dan memberikan panduan keputusan tentang berapa lebar sapuan perlu sebelum GPU berbaloi dibeli.
Perangkap Ketepatan GPU: Bagaimana Backtest fp32 pada Apple Metal Diam-diam Memulangkan Sampah
GPU Metal Apple tiada float64. Alih backtest tervektor kepadanya secara naif dan WMA prefix-sum yang menggoda itu melimpah fp32 — ralat relatif maksimum 211× — namun ia tetap berjalan dan memulangkan angka yang kelihatan munasabah. Penyelesaiannya bukan ketepatan lebih tinggi; ia adalah rumusan yang berbeza: konvolusi berjendela terus, selamat-fp32 sehingga 8×10⁻⁷ dan 55.9× lebih pantas daripada numba benang-tunggal. Perangkap itu, aritmetiknya, dan cara membuktikan anda tidak terjebak.