Dois motores de backtest, um único pipeline
A busca e a validação querem coisas opostas: a busca quer throughput por um espaço de parâmetros enorme, a validação quer realismo completo sobre um punhado de sobreviventes. Executamos dois motores feitos sob medida em vez de fazer concessões num só, e combinamo-los para qualquer coisa complexa o suficiente para precisar de ambos.
Motor vetorial
Uma grelha de parâmetros, executada de uma vez — não barra a barra.
Toda a estratégia é expressa como operações sobre arrays e kernels compilados — não há nenhum loop por barra. Ideal para cenários de seguimento de tendência e qualquer varredura grosseira de parâmetros: milhares de combinações de indicadores/limiares em todo o histórico, ordenadas em segundos. A sua função não é a resposta final — é reduzir um enorme espaço de busca a uma lista curta de configurações candidatas e as fatias de mercado (regimes, janelas temporais) que merecem um olhar detalhado.
Mais rápido que motores de código aberto
Uma mesma varredura de parâmetros idêntica, com o número de operações fixado no mesmo valor — quantas vezes mais rápido o nosso motor a executa em comparação com cada motor de código aberto.
Motor de eventos
Barra a barra, tick a tick — cada execução conquista o seu lugar.
Uma repetição por barra / por tick contra operações e livros de ordens completos, com velas, footprint (fluxo de ordens por nível de preço) e perfil de volume adicionados conforme necessário. É aqui que uma estratégia encontra execuções realistas, slippage, margem e posição na fila — e onde um agente de IA ou de análise de notícias pode tomar uma decisão por vela, exatamente como faria ao vivo. É também o único motor em que confiamos para estratégias de HFT, onde o livro de ordens e a latência são a estratégia. Mais lento por design: esse custo por evento é o preço do realismo, e para uma lista curta de sobreviventes é insignificante.
Leitura adicional
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