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Curated reading paths through the blog, ordered from basics to advanced.
Backtesting Without Fooling Yourself
A step-by-step path from what your backtest really optimizes to proving an edge survives overfitting, multiple testing, and live execution. Read top to bottom — each part builds on the last.
- 01 Design da função objetivo: a métrica que você otimiza escolhe secretamente sua estratégia
- 02 Provando a Ausência de Look-Ahead em Backtests Multi-Timeframe: Perturbe o Futuro, Prove que o Passado Não Pode Vê-lo
- 03 Walk-Forward Optimization: The Only Honest Strategy Test
- 04 Análise de plateau: como distinguir um ótimo robusto de overfitting
- + 5 more
High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01 A Escada de Velocidade do Backtest: 298x em uma CPU de Laptop, PnL Idêntico Até o Último Trade
- 02 O imposto do framework: quando sua biblioteca de backtest é mais lenta que um loop ingênuo de pandas
- 03 Cache Parquet Agregado: Como Acelerar Backtests Multi-Timeframe Centenas de Vezes
- 04 O espaço de parâmetros de dois eixos: por que a maior parte do seu sweep deveria ser quase gratuita
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Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
- 01 Algoritmos de grafos para detecção de arbitragem: de Bellman-Ford ao RICH
- 02 Arbitragem Futuros-Spot: Do Cash-and-Carry ao DeFi-CeFi
- 03 Matrizes, tensores e álgebra tropical: álgebra linear para detecção de arbitragem
- 04 Vine Copulas para Arbitragem: Modelando Dependências de Alta Dimensão
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Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01 CCXT: como os métodos WebSocket de order book realmente funcionam
- 02 Tipos de Ordens em Trading Algorítmico: do Limit com Chasing às Ordens Virtuais
- 03 Queue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
- 04 Tipos de Barras e Métodos de Agregação para Trading Algorítmico
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Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01 Teoria de Portfólio de Markowitz para Cripto: Do Zero ao Herói
- 02 12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond
- 03 Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White
- 04 Modelos de Cópula para Modelagem de Risco Conjunto em Portfólios de Cripto
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Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01 Abordagem de Distância em Pairs Trading: Implementação e Análise com Rust
- 02 Statistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
- 03 Combinando Dinamicamente Estratégias de Reversão à Média e Momentum em Arbitragem Estatística: Fundamentos Matemáticos e Implementação Prática
Deep Learning for Markets
Neural forecasting for crypto — transformers, diffusion models, and foundation models, and how conformal prediction keeps their uncertainty honest.
- 01 Temporal Fusion Transformers for Multi-Horizon Portfolio Forecasting
- 02 Modelos de Difusão vs Anarquia das Criptomoedas: Por Que o DDPM Consegue Prever Quedas do Bitcoin Melhor Que Seu Astrólogo
- 03 Kronos: um modelo de fundação que ensina os gráficos de candles a falar a linguagem dos transformers
- 04 Predição Conformal para Dimensionamento de Posição Sensível ao Risco
AI Agents for Trading
The agentic-AI stack for markets — multi-agent frameworks, open-source hedge funds, and LLMs that mine alpha from earnings calls.
- 01 Revolução na Gestão de Carteiras de Investimento com Agentic AI
- 02 TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund
- 03 AI4Finance Foundation: O ecossistema FinGPT, FinRL e FinRobot para trading algorítmico
- 04 AI Hedge Fund: um fundo multiagente onde analistas de IA votam nas operações
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QuestDB for Algorithmic Trading
Stand up a time-series stack for trading on QuestDB — from architecture to the SQL that matters, to a production deployment.
- 01 QuestDB for Algorithmic Trading: Architecture That Speaks the Language of Markets
- 02 QuestDB for Algorithmic Trading: SQL Extensions That Change the Game
- 03 QuestDB for Algorithmic Trading: From Order Books to Production Architecture
Low-Latency Trading Infrastructure
The plumbing under an HFT stack — how components talk (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), messaging on Aeron and Zig, and a C++ FIX/FAST scalper.
- 01 Comunicação de Dados em Sistemas de Algo Trading: Uma Visão Geral Tecnológica
- 02 Aeron: por dentro do sistema de mensageria que move metade da industria de HFT
- 03 ZigBolt: Why We Built Our Own Aeron in Zig and Hit 20 Nanoseconds Per Message
- 04 Developing a Simple C++ Scalper Using FAST/FIX: Step-by-Step Guide