Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
บทความ
โมเดล Copula สำหรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงร่วมในพอร์ตโฟลิโอคริปโต
เหนือกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น — การใช้โมเดล copula เพื่อจับการพึ่งพากันที่หางการแจกแจงและความเสี่ยงร่วมในพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัล เพื่อการประมาณค่า VaR และ CVaR ที่แม่นยำ
ZigBolt: ทำไมเราถึงสร้าง Aeron ของตัวเองด้วย Zig และทำความเร็วได้ 20 นาโนวินาทีต่อข้อความ
วิธีและเหตุผลที่เราสร้างระบบรับส่งข้อความ ultra-low-latency สำหรับ HFT ตั้งแต่ต้นใน Zig ไม่มี JVM ไม่มี GC ไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจ SPSC ring buffer ที่ 20 ns, IPC ที่ 30 ns, codec ที่ 0 ns พร้อม benchmark
การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ ETF อัตโนมัติ: วิธีที่เราสร้างบอทสำหรับ Tinkoff Invest
บอท TypeScript/Bun แบบ open-source สำหรับการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ ETF อัตโนมัติบน Tinkoff Invest รองรับ 4 โหมดการปรับสมดุล, margin trading, และหลายบัญชี พร้อมซอร์สโค้ด
Aeron: เบื้องหลังระบบส่งข้อความที่ขับเคลื่อนครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรม HFT
เจาะลึก Aeron — ระบบส่งข้อความจาก Real Logic สำหรับการซื้อขายความถี่สูง ครอบคลุม Transport, Archive, Cluster, Sequencer พร้อมวิเคราะห์โครงสร้างภายใน การทำงาน และจุดคอขวดที่ต้องระวัง
วิธีจับการลงหลัง Shitcoin Pump: แนวทางเชิงระบบ
การวิเคราะห์เชิงระบบของกลยุทธ์ short หลัง shitcoin pump ครอบคลุม Funding rate, OI, การวิเคราะห์ volume, รูปแบบแท่งเทียน, liquidation cascades พร้อมอัลกอริทึมปฏิบัติ
ประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: จาก Limit แบบไล่ราคาไปจนถึง Virtual Orders
คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: คำสั่งมาตรฐานบนตลาด, chasing limit, คำสั่งตามเวลา, และ virtual/synthetic orders พร้อมตัวอย่างโค้ดและกรณีใช้งานจริง
ประเภทแท่งเทียนและวิธีการรวมข้อมูลสำหรับการซื้อขายแบบ Algorithmic
การจำแนกแท่งเทียนสองแกน: 17 ประเภทแท่งพื้นฐาน (เวลา, tick, ปริมาณ, ดอลลาร์, Renko, range, ความผันผวน, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 วิธีรวมข้อมูล (ปฏิทิน, rolling, adaptive) = 51 การผสมผสาน พร้อมโค้ดการนำไปใช้และคำแนะนำเชิงปฏิบัติ
Hidden Markov Models ในการเทรด: วิธีปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับระบอบตลาด
วิธีระบุระบอบตลาดปัจจุบัน (กระทิง หมี sideway) ด้วย Hidden Markov Models และสลับกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ พร้อมโค้ด Python และ backtest
คิวภายในกำแพง: การวิเคราะห์ตำแหน่งคำสั่งซื้อในความหนาแน่นของ Order Book
การเข้าใจตำแหน่งของคุณในคิวที่ระดับราคาหนึ่งๆ เปลี่ยน scalping จากการเดาสุ่มเป็นปัญหาทางวิศวกรรม
LLM Alpha Mining: วิธีดึงสัญญาณการซื้อขายจาก Earnings Calls และเอกสารทางการเงิน
วิธีใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อดึงสัญญาณการซื้อขายจากการประชุมนักลงทุน รายงาน และข่าวสาร Chain-of-thought prompting การดึงข้อมูลเชิงโครงสร้าง และการทดสอบย้อนหลังของสัญญาณ
Statistical Arbitrage และ Pairs Trading ในตลาด Crypto: จาก Cointegration สู่ Kalman Filter
คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับ statistical arbitrage สำหรับตลาด crypto รวมถึง cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage พร้อม backtest และโค้ด Python
ลายนิ้วมือดิจิทัลของนักเทรด: วิธีระบุตัวตน Market Maker จากพฤติกรรมใน Order Book
ทุกอัลกอริทึมทิ้งลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เรียนรู้การอ่านมัน — และคุณจะรู้ว่าใครอยู่อีกฝั่งของการซื้อขายของคุณ