Collections
Curated reading paths through the blog, ordered from basics to advanced.
Backtesting Without Fooling Yourself
A step-by-step path from what your backtest really optimizes to proving an edge survives overfitting, multiple testing, and live execution. Read top to bottom — each part builds on the last.
- 01 Reka Bentuk Fungsi Objektif: Metrik yang Anda Optimumkan Secara Rahsia Memilih Strategi Anda
- 02 Walk-Forward Optimization: Satu-Satunya Ujian Strategi yang Jujur
- 03 Analisis Dataran: Cara Membezakan Optimum Kukuh daripada Overfitting
- 04 Monte Carlo Bootstrap: Cara Mendapatkan Selang Keyakinan untuk Backtest dalam 10 Baris Kod
- + 3 more
High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01 Tangga Kelajuan Enjin Backtest: 298x pada CPU Laptop, PnL Identik hingga Dagangan Terakhir
- 02 Cache Parquet Teragregat: Cara Mempercepatkan Backtest Pelbagai Jangka Masa Ratusan Kali
- 03 Adaptive Drill-Down: Backtest dengan Granulariti Pemboleh ubah dari Minit hingga Dagangan Mentah
- 04 Cukai IPC: Letakkan Enjin Backtest di Sebalik Soket dan Rugi 13% — Hampir Tiada Kaitan dengan Soket Itu
Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
- 01 Algoritma Graf untuk Pengesanan Arbitraj: Dari Bellman-Ford ke RICH
- 02 Arbitraj Niaga Hadapan-Spot: Dari Cash-and-Carry ke DeFi-CeFi
- 03 Matriks, Tensor, dan Aljabar Tropika: Aljabar Linear untuk Pengesanan Arbitraj
- 04 Vine Copulas untuk Arbitraj: Pemodelan Kebergantungan Berdimensi Tinggi
- + 2 more
Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01 CCXT: Cara Kaedah WebSocket Orderbook Sebenarnya Berfungsi
- 02 Jenis-Jenis Order dalam Dagangan Algoritma: Dari Limit dengan Pengejaran hingga Order Virtual
- 03 Giliran di Dalam Dinding: Menganalisis Kedudukan Pesanan dalam Kepadatan Buku Pesanan
- 04 Jenis Bar dan Kaedah Pengagregatan untuk Dagangan Algoritma
- + 2 more
Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01 Teori Portfolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol hingga Mahir
- 02 12 Algoritma Pengoptimuman Portfolio Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Lebih
- 03 Di Dalam Algoritma Dalaman Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White
- 04 Model Kopula untuk Pemodelan Risiko Bersama dalam Portfolio Kripto
- + 1 more
Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01 Pendekatan Jarak dalam Dagangan Pasangan: Pelaksanaan dan Analisis dengan Rust
- 02 Arbitraj Statistik dan Dagangan Pasangan dalam Pasaran Kripto: Dari Kointegrasi hingga Penapis Kalman
- 03 Menggabungkan Strategi Mean Reversion dan Momentum Secara Dinamik dalam Arbitraj Statistik: Asas Matematik dan Pelaksanaan Praktikal
Deep Learning for Markets
Neural forecasting for crypto — transformers, diffusion models, and foundation models, and how conformal prediction keeps their uncertainty honest.
- 01 Temporal Fusion Transformer untuk Ramalan Portfolio Pelbagai Ufuk
- 02 Model Peresapan vs Anarki Mata Wang Kripto: Mengapa DDPM Boleh Meramal Kejatuhan Bitcoin Lebih Baik Daripada Ahli Astrologi Anda
- 03 Kronos: Model Asas yang Mengajar Carta Candlestick Berbicara dalam Bahasa Transformer
- 04 Conformal Prediction untuk Penentuan Saiz Posisi yang Sedar Risiko
AI Agents for Trading
The agentic-AI stack for markets — multi-agent frameworks, open-source hedge funds, and LLMs that mine alpha from earnings calls.
- 01 Revolusi dalam Pengurusan Portfolio Pelaburan dengan AI Agentik
- 02 TradingAgents: Rangka Kerja AI Multi-Ejen yang Meniru Sebuah Hedge Fund
- 03 AI4Finance Foundation: Ekosistem FinGPT, FinRL, dan FinRobot untuk Algo-Trading
- 04 AI Hedge Fund: Dana Pelbagai Ejen di Mana Penganalisis AI Mengundi Dagangan
- + 1 more
QuestDB for Algorithmic Trading
Stand up a time-series stack for trading on QuestDB — from architecture to the SQL that matters, to a production deployment.
- 01 QuestDB untuk Dagangan Algoritmik: Seni Bina yang Bertutur dalam Bahasa Pasaran
- 02 QuestDB untuk Dagangan Algoritmik: Sambungan SQL yang Mengubah Permainan
- 03 QuestDB untuk Dagangan Algoritma: Dari Buku Pesanan hingga Seni Bina Pengeluaran
Low-Latency Trading Infrastructure
The plumbing under an HFT stack — how components talk (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), messaging on Aeron and Zig, and a C++ FIX/FAST scalper.
- 01 Komunikasi Data dalam Sistem Algo Trading: Gambaran Keseluruhan Teknologi
- 02 Aeron: Di Dalam Sistem Pesanan Yang Menguasai Separuh Industri HFT
- 03 ZigBolt: Mengapa Kami Membina Aeron Kami Sendiri dalam Zig dan Mencapai 20 Nanosaat Per Mesej
- 04 Membangunkan Scalper C++ Mudah Menggunakan FAST/FIX: Panduan Langkah demi Langkah