Zwei Backtest-Engines, eine Pipeline
Suche und Validierung wollen gegensätzliche Dinge: Die Suche will Durchsatz über einen riesigen Parameterraum, die Validierung will vollen Realismus für eine Handvoll Überlebender. Wir betreiben zwei speziell entwickelte Engines, anstatt bei einer Kompromisse einzugehen, und kombinieren sie für alles, was komplex genug ist, um beide zu benötigen.
Vector-Engine
Ein Parametergitter, auf einmal ausgeführt — nicht Balken für Balken.
Die gesamte Strategie wird als Array-Operationen und kompilierte Kernels ausgedrückt — es gibt überhaupt keine Schleife pro Balken. Am besten für Trendfolge-Szenarien und jeden groben Parameter-Sweep: Tausende von Indikator-/Schwellenwert-Kombinationen über die gesamte Historie, in Sekunden gerankt. Ihre Aufgabe ist nicht die endgültige Antwort — sie besteht darin, einen riesigen Suchraum auf eine engere Auswahl von Kandidatenkonfigurationen und die Marktausschnitte (Regime, Zeitfenster) zu reduzieren, die einen genaueren Blick wert sind.
Schneller als Open-Source-Engines
Ein identischer Parameter-Sweep, die Trade-Anzahl auf denselben Wert festgelegt — wie viele Male schneller unsere Engine ihn ausführt als jede Open-Source-Engine.
Event-Engine
Balken für Balken, Tick für Tick — jede Ausführung verdient ihren Platz.
Eine Wiedergabe pro Balken / pro Tick gegen Trades und vollständige Orderbücher, mit Kerzen, Footprint (Orderfluss pro Preisniveau) und Volumenprofil nach Bedarf eingeblendet. Hier trifft eine Strategie auf realistische Ausführungen, Slippage, Margin und Warteschlangenposition — und hier darf ein AI- oder News-Analyse-Agent eine Entscheidung pro Kerze treffen, genau wie im Live-Betrieb. Es ist auch die einzige Engine, der wir bei HFT-Strategien vertrauen, bei denen das Orderbuch und die Latenz die Strategie sind. Langsamer per Design: Diese Kosten pro Event sind der Preis für Realismus, und für eine engere Auswahl von Überlebenden sind sie vernachlässigbar.
Weiterführende Lektüre
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