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Return-direction classifiers are imbalanced problems, and 0.5 is the wrong decision threshold. Comparing scale_pos_weight, focal loss, and precision-constrained threshold optimization on crypto data — plus the engineering differences between XGBoost, LightGBM, and CatBoost.

DCC-GARCH tells you when crypto dependence tightens. Transfer entropy tells you which way it points. A directed information-flow measure, its null calibration, and an honest account of what it does and does not add over average pairwise correlation.

Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.

Sequenzmodelle, die mit Tick-Daten gefüttert werden, gehen immer noch von regelmäßigen Abständen aus. Drei Möglichkeiten, einem Transformer mitzuteilen, wann tatsächlich ein Tick aufgetreten ist – kontinuierliche Codierung auf erlernbarer Zeitskala, latenter ODE-RNN-Zustand und delta_t als einfaches Merkmal – und die Ablation, die zwischen ihnen entscheidet.

Diese Serie hat den Preis für den Auswahlweg falsch bewertet – DSR bewertet den Gewinner, PBO bewertet die Suche. Beides ist nicht verwirrend: die Strategie, die Geld verdiente, weil sich die Volatilität in der Woche, in der Sie sie einsetzten, verdoppelte. Die synthetische Kontrollmethode erstellt ein gewichtetes Kontrafaktum aus einem Spenderpool unberührter Instrumente und liefert Ihnen ein Falsifikationskriterium und einen Placebo-p-Wert.

How to evaluate a predictive distribution honestly — CRPS as a proper scoring rule, the PIT histogram as a calibration diagnostic, and DeepAR sampling in GluonTS.

Einsetzen der Heston-, Free-Boundary- und Jump-Diffusion-Pricing-PDEs in einen neuronalen Netzwerkverlust – das Log-Price-Residuum, der Mixed-Partial-Autograd-Trick und was noch gemessen werden muss.