← All Collections
⚡ 4 parts

High-Performance Backtest Engines

How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.

  1. 01
    Thang Tốc Độ Backtest: 298x Trên CPU Laptop, PnL Giống Hệt Đến Giao Dịch Cuối
    Jul 1, 2026 #algotrading

    Thang Tốc Độ Backtest: 298x Trên CPU Laptop, PnL Giống Hệt Đến Giao Dịch Cuối

    Năm cách triển khai của cùng một sweep tham số 80 combo, tất cả được xác minh cho ra PnL giống hệt nhau: pandas rolling.apply mất 69.9 giây, numpy 3.1, numba 2.0, numba song song 0.23 — mức tăng tốc đo được 298x trên Apple M2 Max mà không đổi bất kỳ phần cứng nào, và vẫn còn ~13x so với baseline vector hóa có năng lực. Mỗi bậc mang lại điều gì, tại sao GPU không phải là mảnh ghép còn thiếu, và nút thắt cổ chai thực sự trong tìm kiếm tham số quy mô lớn nằm ở đâu.
  2. 02
    Bộ nhớ đệm Parquet tổng hợp: Cách tăng tốc backtest đa khung thời gian lên hàng trăm lần
    Mar 16, 2026 #algotrading

    Bộ nhớ đệm Parquet tổng hợp: Cách tăng tốc backtest đa khung thời gian lên hàng trăm lần

    Cách tính trước các khung thời gian và chỉ báo từ nến phút, lưu vào parquet, và sử dụng chúng để kiểm thử hàng loạt chiến lược mà không cần tính toán lại thừa.
  3. 03
    Adaptive Drill-Down: Backtest với Độ Phân Giải Biến Đổi từ Phút đến Giao Dịch Thô
    Mar 17, 2026 #algotrading

    Adaptive Drill-Down: Backtest với Độ Phân Giải Biến Đổi từ Phút đến Giao Dịch Thô

    Cách độ phân giải dữ liệu thích ứng tăng tốc backtest và tiết kiệm lưu trữ: drill-down từ 1m xuống 1s, 100ms và giao dịch thô chỉ ở nơi giá biến động đáng kể hoặc khối lượng tăng đột biến, không phải trên toàn bộ chuỗi lịch sử.
  4. 04
    Thuế IPC: Đặt Engine Backtest Sau Một Socket Và Mất 13% — Nhưng Gần Như Không Gì Trong Đó Là Do Socket
    Jul 2, 2026 #algotrading

    Thuế IPC: Đặt Engine Backtest Sau Một Socket Và Mất 13% — Nhưng Gần Như Không Gì Trong Đó Là Do Socket

    Chúng tôi đã port một kernel backtest numba theo từng dòng sang Rust và gọi nó qua ranh giới tiến trình theo bốn cách khác nhau, với một cổng tương đương xác nhận PnL giống hệt đến tận giao dịch cuối cùng. Truyền toàn bộ chuỗi giá 1.2 MB qua một Unix socket tốn ~2 ms — khoảng 0.1% công việc. Mã hóa JSON cùng payload đó tốn gấp 1348x so với byte thô, các lệnh gọi chatty theo từng combo truyền lại dữ liệu 80 lần, và một mẫu hình gọi theo từng nến sẽ phải trả 2.1 s IPC thuần túy trên một công việc 2.0 s. Ranh giới thì rẻ; thuế nằm ở cách bạn băng qua nó.