Collections
Curated reading paths through the blog, ordered from basics to advanced.
Backtesting Without Fooling Yourself
A step-by-step path from what your backtest really optimizes to proving an edge survives overfitting, multiple testing, and live execution. Read top to bottom — each part builds on the last.
- 01 Objektif Fonksiyon Tasarımı: Optimize Ettiğiniz Metrik Stratejinizi Gizlice Seçer
- 02 Walk-Forward Optimizasyonu: Tek Dürüst Strateji Testi
- 03 Plato Analizi: Sağlam Bir Optimumu Aşırı Uyumdan Nasıl Ayırt Edilir
- 04 Monte Carlo Bootstrap: Bir Backtestin Güven Aralıklarını 10 Satır Kodla Nasıl Elde Edersiniz
- + 3 more
High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01 Backtest Hız Merdiveni: Dizüstü CPU'da 298x, Son İşleme Kadar Birebir Aynı PnL
- 02 Toplu Parquet Önbelleği: Çoklu Zaman Dilimi Backtestlerini Yüzlerce Kat Nasıl Hızlandırırsınız
- 03 Uyarlanabilir Drill-Down: Dakikadan Ham İşlemlere Değişken Granülerlikle Backtest
- 04 IPC Vergisi: Backtest Motorunu Bir Soketin Arkasına Koyun ve %13 Kaybedin — Kaybın Neredeyse Hiçbiri Sokete Ait Değil
Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
- 01 Arbitraj Tespiti için Graf Algoritmaları: Bellman-Ford'dan RICH'e
- 02 Vadeli İşlem-Spot Arbitrajı: Cash-and-Carry'den DeFi-CeFi'ye
- 03 Matrisler, Tensörler ve Tropikal Cebir: Arbitraj Tespiti için Lineer Cebir
- 04 Arbitraj İçin Vine Copula'lar: Yüksek Boyutlu Bağımlılıkların Modellenmesi
- + 2 more
Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01 CCXT: WebSocket Emir Defteri Metodları Gerçekte Nasıl Çalışır
- 02 Algoritmik Ticarette Emir Türleri: Takipli Limit Emirden Sanal Emirlere
- 03 Duvar İçindeki Kuyruk: Emir Defteri Yoğunluğunda Emir Pozisyonunun Analizi
- 04 Algoritmik İşlem için Bar Türleri ve Birleştirme Yöntemleri
- + 2 more
Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01 Kripto için Markowitz Portföy Teorisi: Sıfırdan Zirveye
- 02 12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi
- 03 Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White
- 04 Kripto Portföylerde Ortak Risk Modellemesi için Copula Modelleri
- + 1 more
Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01 Çift Ticaretinde Mesafe Yaklaşımı: Rust ile Uygulama ve Analiz
- 02 Kripto Piyasalarında İstatistiksel Arbitraj ve Çift Ticareti: Kointegrasyon'dan Kalman Filtresine
- 03 İstatistiksel Arbitrajda Ortalamaya Dönüş ve Momentum Stratejilerinin Dinamik Birleştirilmesi: Matematiksel Temeller ve Pratik Uygulama
Deep Learning for Markets
Neural forecasting for crypto — transformers, diffusion models, and foundation models, and how conformal prediction keeps their uncertainty honest.
- 01 Çok Ufuklu Portföy Tahmini için Temporal Fusion Transformer
- 02 Difüzyon Modelleri ve Kripto Para Anarşisi: Neden DDPM Bitcoin Çöküşlerini Astrologunuzdan Daha İyi Tahmin Edebilir
- 03 Kronos: Şamdan Grafiklerini Transformer Diline Öğreten Temel Model
- 04 Riske Duyarlı Pozisyon Boyutlandırması için Konformal Tahmin
AI Agents for Trading
The agentic-AI stack for markets — multi-agent frameworks, open-source hedge funds, and LLMs that mine alpha from earnings calls.
- 01 Agentic AI ile Yatırım Portföy Yönetiminde Devrim
- 02 TradingAgents: Bir Hedge Fonu Modelleyen Çok Ajanlı AI Çerçevesi
- 03 AI4Finance Foundation: Algo-Trading için FinGPT, FinRL ve FinRobot Ekosistemi
- 04 AI Hedge Fund: Yapay Zeka Analistlerin İşlemlere Oy Verdiği Çok Ajanlı Fon
- + 1 more
QuestDB for Algorithmic Trading
Stand up a time-series stack for trading on QuestDB — from architecture to the SQL that matters, to a production deployment.
- 01 Algoritmik Trading için QuestDB: Piyasaların Dilini Konuşan Mimari
- 02 Algoritmik Trading için QuestDB: Oyunu Değiştiren SQL Uzantıları
- 03 Algoritmik Trading için QuestDB: Emir Defterlerinden Üretim Mimarisine
Low-Latency Trading Infrastructure
The plumbing under an HFT stack — how components talk (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), messaging on Aeron and Zig, and a C++ FIX/FAST scalper.
- 01 Algo Trading Sistemlerinde Veri İletişimi: Teknolojiye Genel Bakış
- 02 Aeron: HFT Sektörünün Yarısına Güç Veren Mesajlaşma Sisteminin İçinde
- 03 ZigBolt: Zig ile Kendi Aeron'umuzu Neden Yaptık ve Mesaj Başına 20 Nanosaniyeye Nasıl Ulaştık
- 04 FAST/FIX Kullanarak Basit Bir C++ Scalper Geliştirme: Adım Adım Kılavuz