Collections
Curated reading paths through the blog, ordered from basics to advanced.
Backtesting Without Fooling Yourself
A step-by-step path from what your backtest really optimizes to proving an edge survives overfitting, multiple testing, and live execution. Read top to bottom — each part builds on the last.
- 01 تصميم دالة الهدف: المقياس الذي تُحسّنه يختار استراتيجيتك سراً
- 02 تحسين المشي للأمام: الاختبار الصادق الوحيد للاستراتيجية
- 03 تحليل الهضبة: كيفية التمييز بين النقطة المثلى المتينة والإفراط في التخصيص
- 04 مونت كارلو بوتستراب: كيف تحصل على فترات الثقة لاختبار رجعي في 10 أسطر من الكود
- + 3 more
High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01 سلم سرعة محرك الاختبار الرجعي: 298 ضعفاً على وحدة معالجة كمبيوتر محمول، بنفس PnL حتى آخر صفقة
- 02 ذاكرة التخزين المؤقت المجمعة لـ Parquet: كيف تُسرّع الاختبارات الرجعية متعددة الأُطُر الزمنية بمئات المرات
- 03 الحفر التكيفي: اختبار رجعي بدقة متغيرة من الدقائق إلى الصفقات الخام
- 04 ضريبة IPC: ضع محرك الاختبار الرجعي خلف مقبس وتخسر 13% — لا يكاد أي منها بسبب المقبس
Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
- 01 خوارزميات الرسوم البيانية لاكتشاف المراجحة: من Bellman-Ford إلى RICH
- 02 مراجحة العقود الآجلة والفورية: من الشراء والحمل إلى DeFi-CeFi
- 03 المصفوفات والموتِّرات والجبر الاستوائي: الجبر الخطي لاكتشاف المراجحة
- 04 Vine Copula للمراجحة: نمذجة التبعيات عالية الأبعاد
- + 2 more
Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01 CCXT: كيف تعمل دوال WebSocket لدفتر الأوامر فعلياً
- 02 أنواع الأوامر في التداول الخوارزمي: من أوامر الحد المطاردة إلى الأوامر الافتراضية
- 03 الطابور داخل الجدار: تحليل موضع الأمر في كثافة دفتر الأوامر
- 04 أنواع الأعمدة وطرق التجميع للتداول الخوارزمي
- + 2 more
Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01 نظرية محفظة ماركويتز للعملات المشفرة: من الصفر إلى الاحتراف
- 02 12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها
- 03 داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White
- 04 نماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة
- + 1 more
Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01 نهج المسافة في تداول الأزواج: التنفيذ والتحليل باستخدام Rust
- 02 المراجحة الإحصائية وتداول الأزواج في أسواق العملات الرقمية: من التكامل المشترك إلى مرشح كالمان
- 03 الجمع الديناميكي بين استراتيجيات الارتداد للمتوسط والزخم في المراجحة الإحصائية: الأسس الرياضية والتطبيق العملي
Deep Learning for Markets
Neural forecasting for crypto — transformers, diffusion models, and foundation models, and how conformal prediction keeps their uncertainty honest.
- 01 محولات الدمج الزمني للتنبؤ متعدد الآفاق بالمحافظ الاستثمارية
- 02 نماذج الانتشار ضد فوضى العملات المشفرة: لماذا يمكن لـ DDPM التنبؤ بانهيارات البيتكوين أفضل من منجّمك
- 03 Kronos: نموذج أساسي يعلّم الشموع اليابانية التحدث بلغة المحول
- 04 التنبؤ المطابق (Conformal Prediction) لتحديد حجم المراكز الواعي بالمخاطر
AI Agents for Trading
The agentic-AI stack for markets — multi-agent frameworks, open-source hedge funds, and LLMs that mine alpha from earnings calls.
- 01 ثورة في إدارة المحافظ الاستثمارية بالذكاء الاصطناعي الوكيل
- 02 TradingAgents: إطار عمل AI متعدد الوكلاء يحاكي صندوق التحوط
- 03 AI4Finance Foundation: منظومة FinGPT وFinRL وFinRobot للتداول الخوارزمي
- 04 AI Hedge Fund: صندوق متعدد الوكلاء حيث يصوت محللو الذكاء الاصطناعي على الصفقات
- + 1 more
QuestDB for Algorithmic Trading
Stand up a time-series stack for trading on QuestDB — from architecture to the SQL that matters, to a production deployment.
- 01 QuestDB للتداول الخوارزمي: بنية تتحدث لغة الأسواق
- 02 QuestDB للتداول الخوارزمي: ملحقات SQL التي تُغيّر قواعد اللعبة
- 03 QuestDB للتداول الخوارزمي: من دفتر الأوامر إلى بنية الإنتاج
Low-Latency Trading Infrastructure
The plumbing under an HFT stack — how components talk (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), messaging on Aeron and Zig, and a C++ FIX/FAST scalper.
- 01 اتصالات البيانات في أنظمة التداول الخوارزمي: نظرة عامة تقنية
- 02 Aeron: كيف يعمل نظام المراسلة الذي يُشغّل نصف صناعة التداول عالي التردد
- 03 ZigBolt: لماذا بنينا نظام Aeron الخاص بنا بلغة Zig وحققنا 20 نانوثانية لكل رسالة
- 04 تطوير سكالبر C++ بسيط باستخدام FAST/FIX: دليل خطوة بخطوة