Collections
Curated reading paths through the blog, ordered from basics to advanced.
Backtesting Without Fooling Yourself
A step-by-step path from what your backtest really optimizes to proving an edge survives overfitting, multiple testing, and live execution. Read top to bottom — each part builds on the last.
- 01تصميم دالة الهد ف: المقياس الذي تُحسّنه يختار استراتيجيتك سراً
- 02إثبات غياب التحيز الاستباقي في اختبارات الأداء الخلفي متعددة الأطر الزمنية: عبث بالمستقبل لتثبت أن الماضي لا يستطيع رؤيته
- 03تحيز النظر المستقبلي: كيف يُلفّق خطأ بفارق شمعة واحدة نسبة Sharpe تبلغ 15 من ضوضاء خالصة
- 04تحسين المشي للأمام: الاختبار الصادق الوحيد للاستراتيجية
- +7 more
High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01سلم سرعة محرك الاختبار الرجعي: 298 ضعفاً على وحدة معالجة كمبيوتر محمول، بنفس PnL حتى آخر صفقة
- 02ضريبة الإطار: عندما تكون مكتبة الاختبار الرجعي لديك أبطأ من حلقة pandas ساذجة
- 03ذاكرة التخزين المؤقت المجمعة لـ Parquet: كيف تُسرّع الاختبارات الرجعية متعددة الأُطُر الزمنية بمئات المرات
- 04فضاء المعاملات ذو المحورين: لماذا ينبغي أن يكون معظم المسح لديك شبه مجاني
- +7 more
Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
- 01خوارزميات الرسوم البيانية لاكتش اف المراجحة: من Bellman-Ford إلى RICH
- 02مراجحة العقود الآجلة والفورية: من الشراء والحمل إلى DeFi-CeFi
- 03المصفوفات والموتِّرات والجبر الاستوائي: الجبر الخطي لاكتشاف المراجحة
- 04Vine Copula للمراجحة: نمذجة التبعيات عالية الأبعاد
- +2 more
Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01CCXT: كيف تعمل دوال WebSocket ل دفتر الأوامر فعلياً
- 02أنواع الأوامر في التداول الخوارزمي: من أوامر الحد المطاردة إلى الأوامر الافتراضية
- 03الطابور داخل الجدار: تحليل موضع الأمر في كثافة دفتر الأوامر
- 04أنواع الأعمدة وطرق التجميع للتداول الخوارزمي
- +8 more
Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01نظرية محفظة ماركويتز للعملات المشفرة: من الصفر إلى الاحتراف
- 0212 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها
- 03داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White
- 04نماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة
- +1 more
Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
- 01عدم تماثل الخسارة والربح: الرياضيات التي تقتل رصيدك
- 02منحنيات الانزلاق السعري لا ثوابته: نماذج تكلفة تصمد أمام التداول الحي
- 03مونت كارلو بوتستراب: كيف تحصل على فترات الثقة لاختبار رجعي في 10 أسطر من الكود
- 04معيار Kelly للاستراتيجيات: كيف تختار حجم المركز وتوزع رأس المال
Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01نهج المسافة في تداول الأزواج: التنفيذ والتحليل باستخدام Rust
- 02المراجحة الإحصائية وتداول الأزواج في أسواق العملات الرقمية: من التكامل المشترك إلى مرشح كالمان
- 03ارتباط الإشارات: كم عدد الأزواج التي يجب مراقبتها
- 04الجمع الديناميكي بين استراتيجيات الارتداد للمتوسط والزخم في المراجحة الإحصائية: الأسس الرياضية والتطبيق العملي
- +1 more
Deep Learning for Markets
Neural forecasting for crypto — transformers, diffusion models, and foundation models, and how conformal prediction keeps their uncertainty honest.
- 01محولات الدمج الزمني للتنبؤ متعدد الآفاق بالمحافظ ال استثمارية
- 02نماذج الانتشار ضد فوضى العملات المشفرة: لماذا يمكن لـ DDPM التنبؤ بانهيارات البيتكوين أفضل من منجّمك
- 03Kronos: نموذج أساسي يعلّم الشموع اليابانية التحدث بلغة المحول
- 04التنبؤ المطابق (Conformal Prediction) لتحديد حجم المراكز الواعي بالمخاطر
AI Agents for Trading
The agentic-AI stack for markets — multi-agent frameworks, open-source hedge funds, and LLMs that mine alpha from earnings calls.
- 01ثورة في إدارة المحافظ الاستثمارية بالذكاء الاصطناعي الوكيل
- 02TradingAgents: إطار عمل AI متعدد الوكلاء يحاكي صندوق التحوط
- 03AI4Finance Foundation: منظومة FinGPT وFinRL وFinRobot للتداول الخوارزمي
- 04AI Hedge Fund: صندوق متعدد الوكلاء حيث يصوت محللو الذكاء الاصطناعي على الصفقات
- +1 more
QuestDB for Algorithmic Trading
Stand up a time-series stack for trading on QuestDB — from architecture to the SQL that matters, to a production deployment.
- 01QuestDB للتداول الخوارزمي: بنية تتحدث لغة الأسواق
- 02QuestDB للتداول الخوارزمي: ملحقات SQL التي تُغيّر قواعد اللعبة
- 03QuestDB للتداول الخوارزمي: من دفتر الأوامر إلى بنية الإنتاج
Low-Latency Trading Infrastructure
The plumbing under an HFT stack — how components talk (WebSocket, FIX, gRPC, Aeron), messaging on Aeron and Zig, and a C++ FIX/FAST scalper.
- 01اتصالات البيانات في أنظمة التداول الخوارزمي: نظرة عامة تقنية
- 02Aeron: كيف يعمل نظام المراسلة الذي يُشغّل نصف صناعة التداول عالي التردد
- 03ZigBolt: لماذا بنينا نظام Aeron الخاص بنا بلغة Zig وحققنا 20 نانوثانية لكل رسالة
- 04تطوير سكالبر C++ بسيط باستخدام FAST/FIX: دليل خطوة بخطوة
Execution & Market Making
From TWAP/VWAP and Almgren-Chriss to TCA, slippage models, and the Avellaneda-Stoikov market maker — how to turn a signal into fills without paying the spread twice.
- 01TWAP مقابل VWAP مقابل POV: اختيار معيار تن فيذ مرجعي (ومتى يخدعك كل منها)
- 02Almgren-Chriss بلا تهويل: التنفيذ الأمثل الذي يمكنك تطبيقه في فترة بعد الظهر
- 03داخل الشريحة: تكتيكات الأوامر الفرعية بين المجدول والبورصة
- 04التوجيه الذكي للأوامر في الكريبتو: أمر واحد، اثنتا عشرة منصة، ولا NBBO
- +7 more
Onchain & DeFi Quant
Quantitative DeFi from first principles — MEV and sandwich attacks, atomic arbitrage, liquidation cascades on lending protocols, and LP profitability on Uniswap v3.
- 01تشريح MEV: هجمات الساندويتش، الفرونت-رانينج، والغابة المظلمة في mempool
- 02The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
- 03المراجحة على السلسلة: الدورات الذرية، والقروض السريعة، والمزاد الذي يجب أن تفوز به
- 04التصفيات على السلسلة: آليات Aave وCompound، وأعمال البوتات القائمة حولها
- +5 more
Causality & Lead-Lag in Markets
Who moves whom — Granger causality, transfer entropy, PCMCI discovery, and the causal ML toolbox (double ML, causal forests, synthetic control) applied to crypto markets.
- 01تودا-ياماموتو ضد جرانجر المختلف: هل يستمر التأخر في تقدم BTC؟
- 02Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?
- 03PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series
- 04الغابات السببية للتأثيرات الشرطية للعلاج في التداول
- +3 more
Volatility Modeling & Regimes
Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.
- 01GARCH(1,1): التنبؤ بتقلب العملات ال رقمية
- 02نماذج GARCH غير المتماثلة وذات الذيول السميكة: EGARCH وGJR وStudent-t
- 03DCC-GARCH: ارتباطات ديناميكية للأزواج ومخاطر المحفظة
- 04استهداف التقلب والتداول باستخدام توقعات GARCH
- +1 more
Modern ML for Trading
The full gradient-boosting-to-neural-operator toolkit — ensembles, AutoML, probabilistic forecasting, distillation and pruning for latency, plus physics-informed architectures like Neural ODEs and Fourier operators.
- 01XGBoost for Return Direction: Class Imbalance and Decision Thresholds
- 02طرق المجموعة: الجمع بين المتعلمين الضعفاء من أجل ألفا قوي
- 03AutoML لخطوط أنابيب التداول المنهجية
- 04Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction
- +11 more