https://marketmaker.cc/th/blog/1/ AI trading, market microstructure, and DeFi insights from Marketmaker.cc. th Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT https://marketmaker.cc/th/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT เจาะลึก Pipeline — อัลกอริทึมการจัดสรรแบบผสมที่เราสร้างขึ้นบน HRP ใช้ Hierarchical Risk Parity เป็นฐาน เสริมด้วย long/short overlay ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณจาก agent และระดับความเชื่อมั่น และปรับความเสี่ยงขั้นสุดท้ายด้วย CVaR ผ่านการปรับ Hull-White อ่านคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบจากข้อกำหนดและการ implement จริงใน Rust การปรับพอร์ตโฟลิโอ HRP hierarchical risk parity CVaR Hull-White EWMA long/short การบริหารความเสี่ยง Rust quantitative finance https://marketmaker.cc/th/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT คริปโตหนึ่งตะกร้า สิบสองอัลกอริทึมการจัดสรร หนึ่งการเปรียบเทียบที่ซื่อสัตย์ เราเปิดซอร์ส Rust portfolio optimizer ที่รัน HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling และอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว — นี่คือวิธีคิดของแต่ละตัว และเหตุใดจึงไม่มีผู้ชนะเพียงคนเดียว การปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะที่สุด hierarchical risk parity HRP mean-variance Black-Litterman NCO risk parity Rust การเงินเชิงปริมาณ การจัดสรรสินทรัพย์ https://marketmaker.cc/th/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT สถาปัตยกรรมของ OneTick — เครื่องยนต์ time-series ระดับองค์กรสำหรับข้อมูล tick. การสืบค้นแบบ DAG ผ่าน Event Processors, การรวมข้อมูลแบบ real-time และข้อมูลย้อนหลัง, การตรวจสอบตลาด (MiFID II, MAR, SEC), TCA, การวิจัย quant และการเปรียบเทียบกับ kdb+. onetick tick data time-series surveillance TCA quant research MiFID II kdb+ algotrading https://marketmaker.cc/th/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT เจาะลึกสถาปัตยกรรม TradingAgents — เฟรมเวิร์ก LangGraph แบบโอเพนซอร์สที่ให้ตัวแทน LLM (นักวิเคราะห์, นักวิจัย, ผู้ซื้อขาย, การจัดการความเสี่ยง, ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ) ถกเถียงกันอย่างมีโครงสร้างเพื่อตัดสินใจซื้อขาย AI ระบบหลายตัวแทน LangGraph LLM การซื้อขาย ระบบอัตโนมัติ การจัดการความเสี่ยง https://marketmaker.cc/th/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT วิเคราะห์อาร์บิทราจระหว่าง Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion และ Kalshi: ค่าธรรมเนียมแบบไดนามิก, บริดจ์ข้ามเครือข่าย, สลิปเพจ, ความเสี่ยงจากการชี้ขาด — และเหตุใดสเปรด 5% อาจยังขาดทุนอยู่ ตลาดทำนาย อาร์บิทราจ Polymarket ค่าธรรมเนียม DeFi ความเสี่ยง cross-chain https://marketmaker.cc/th/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT สถาปัตยกรรมของ T-Bricks — แพลตฟอร์ม HFT แบบโมดูลาร์ด้วย C++ สำหรับ Market Making, ETF Arbitrage และการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ลูกค้ากว่า 100 ราย, ตลาดหุ้น 150+ แห่ง, ความหน่วงระดับนาโนวินาที tbricks broadridge hft c++ market-making low-latency prop-trading algotrading fpga https://marketmaker.cc/th/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT รีวิว Flowsurface — แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปฟรีที่สร้างด้วย Rust สำหรับการแสดงผล DOM heatmap แบบเรียลไทม์ ชาร์ต footprint ระบบ time & sales และ depth ladder รองรับ Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX และ MEXC orderflow heatmap DOM footprint rust open-source crypto market-making order-book liquidity https://marketmaker.cc/th/blog/post/fincept-terminal-review/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/fincept-terminal-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT รีวิวเชิงลึกของ Fincept Terminal v4 — แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบ Native ที่พัฒนาด้วย C++20 และ Qt6 พร้อม AI agent 37 ตัว, QuantLib และตัวเชื่อมต่อข้อมูลกว่า 100 รายการสำหรับการเทรดระดับมืออาชีพ fincept เทอร์มินัล c++ qt6 ai quant โอเพ่นซอร์ส algotrading https://marketmaker.cc/th/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT วิเคราะห์สถาปัตยกรรม AutoHedge จาก The Swarm Corporation ระบบมัลติเอเจนต์บน Swarms.ai สร้างสมมติฐานการเทรด ประเมินความเสี่ยง และส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติได้อย่างไร autohedge ai กองทุนเฮดจ์ swarms solana algo-trading llm https://marketmaker.cc/th/blog/post/kronos-foundation-model-review/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/kronos-foundation-model-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT รีวิว Kronos — โมเดล Foundation สำหรับการพยากรณ์แท่งเทียน OHLCV. BSQ tokenizer, hierarchical decoder, two-stage sampling, Qlib training pipeline. ว่าโมเดลเรียนรู้ 'ภาษา' ของตลาดหุ้นได้อย่างไร kronos machine learning transformer foundation model qlib รีวิว open-source tokenization https://marketmaker.cc/th/blog/post/jesse-habr-review/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/jesse-habr-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT รีวิวเชิงลึกของ Jesse — เฟรมเวิร์กการเทรดแบบอัลโกริทึมสำหรับตลาด crypto การจำลองแบบรายนาที กลยุทธ์ในรูปแบบ state machine ตัวบ่งชี้ที่เร่งความเร็วด้วย Rust การปรับแต่งพร้อมการป้องกัน overfitting และขอบเขตระหว่าง open-source core กับการเทรดสด jesse algo-trading crypto backtest python rust review open-source https://marketmaker.cc/th/blog/post/ai-hedge-fund-review/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/ai-hedge-fund-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT เจาะลึก AI Hedge Fund โดย virattt — ระบบโอเพนซอร์สที่ agent LLM หลายตัวมีสไตล์การวิเคราะห์ต่างกันสร้างพอร์ตโฟลิโอผ่านตัวกรองความเสี่ยง สถาปัตยกรรม, agent, ข้อจำกัด และบทเรียนสำหรับระบบจริง LLM multi-agent การจัดการความเสี่ยง พอร์ตโฟลิโอ รีวิว github open-source https://marketmaker.cc/th/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับระบบนิเวศ AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA สำหรับการเงิน), FinRL (การเรียนรู้แบบเสริมกำลังสำหรับการซื้อขาย), FinRobot (การประสานงานหลายตัวแทน) รวมถึงโปรเจกต์บริวาร, ไปป์ไลน์ และการใช้งานจริง AI4Finance FinGPT FinRL FinRobot LoRA การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง LLM โอเพนซอร์ส https://marketmaker.cc/th/blog/post/vectorbt-overview/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/vectorbt-overview/ Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMT ภาพรวมของ VectorBT — ไลบรารีวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เปลี่ยนแนวทางการทดสอบย้อนหลัง ด้วยพลังของ NumPy และ Numba การทดสอบย้อนหลัง python vectorbt algotrading numba การวิเคราะห์เชิงปริมาณ https://marketmaker.cc/th/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT เหนือกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น — การใช้โมเดล copula เพื่อจับการพึ่งพากันที่หางการแจกแจงและความเสี่ยงร่วมในพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัล เพื่อการประมาณค่า VaR และ CVaR ที่แม่นยำ ความเสี่ยง copula พอร์ตโฟลิโอ tail-dependence VaR https://marketmaker.cc/th/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 GMT วิธีและเหตุผลที่เราสร้างระบบรับส่งข้อความ ultra-low-latency สำหรับ HFT ตั้งแต่ต้นใน Zig ไม่มี JVM ไม่มี GC ไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจ SPSC ring buffer ที่ 20 ns, IPC ที่ 30 ns, codec ที่ 0 ns พร้อม benchmark zigbolt zig hft low-latency messaging aeron ipc open-source https://marketmaker.cc/th/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT บอท TypeScript/Bun แบบ open-source สำหรับการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ ETF อัตโนมัติบน Tinkoff Invest รองรับ 4 โหมดการปรับสมดุล, margin trading, และหลายบัญชี พร้อมซอร์สโค้ด etf tinkoff การปรับสมดุล พอร์ตโฟลิโอ บอท algotrading open-source https://marketmaker.cc/th/blog/post/aeron-messaging-overview/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/aeron-messaging-overview/ Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT เจาะลึก Aeron — ระบบส่งข้อความจาก Real Logic สำหรับการซื้อขายความถี่สูง ครอบคลุม Transport, Archive, Cluster, Sequencer พร้อมวิเคราะห์โครงสร้างภายใน การทำงาน และจุดคอขวดที่ต้องระวัง aeron hft low-latency ระบบส่งข้อความ java ipc raft การเงิน https://marketmaker.cc/th/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT การวิเคราะห์เชิงระบบของกลยุทธ์ short หลัง shitcoin pump ครอบคลุม Funding rate, OI, การวิเคราะห์ volume, รูปแบบแท่งเทียน, liquidation cascades พร้อมอัลกอริทึมปฏิบัติ shitcoins pump dump short derivatives funding-rate algo trading https://marketmaker.cc/th/blog/post/algotrading-order-types/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/algotrading-order-types/ Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับประเภทคำสั่งซื้อขายในการเทรดแบบอัลกอริทึม: คำสั่งมาตรฐานบนตลาด, chasing limit, คำสั่งตามเวลา, และ virtual/synthetic orders พร้อมตัวอย่างโค้ดและกรณีใช้งานจริง คำสั่งซื้อขาย algotrading limit การไล่ราคา virtual-orders grid-bot market-making https://marketmaker.cc/th/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT การจำแนกแท่งเทียนสองแกน: 17 ประเภทแท่งพื้นฐาน (เวลา, tick, ปริมาณ, ดอลลาร์, Renko, range, ความผันผวน, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 วิธีรวมข้อมูล (ปฏิทิน, rolling, adaptive) = 51 การผสมผสาน พร้อมโค้ดการนำไปใช้และคำแนะนำเชิงปฏิบัติ algotrading แท่งเทียน microstructure ของตลาด Lopez de Prado order flow backtesting วิจัย https://marketmaker.cc/th/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT วิธีระบุระบอบตลาดปัจจุบัน (กระทิง หมี sideway) ด้วย Hidden Markov Models และสลับกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ พร้อมโค้ด Python และ backtest hmm market-regimes machine-learning algotrading adaptive-strategies volatility https://marketmaker.cc/th/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT การเข้าใจตำแหน่งของคุณในคิวที่ระดับราคาหนึ่งๆ เปลี่ยน scalping จากการเดาสุ่มเป็นปัญหาทางวิศวกรรม order book queue position scalping market making FIFO algorithmic trading market microstructure https://marketmaker.cc/th/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT วิธีใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อดึงสัญญาณการซื้อขายจากการประชุมนักลงทุน รายงาน และข่าวสาร Chain-of-thought prompting การดึงข้อมูลเชิงโครงสร้าง และการทดสอบย้อนหลังของสัญญาณ llm alpha earnings nlp gpt การวิเคราะห์ทางการเงิน algo-trading https://marketmaker.cc/th/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับ statistical arbitrage สำหรับตลาด crypto รวมถึง cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage พร้อม backtest และโค้ด Python stat arb pairs trading cointegration kalman arbitrage algo trading crypto https://marketmaker.cc/th/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT ทุกอัลกอริทึมทิ้งลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เรียนรู้การอ่านมัน — และคุณจะรู้ว่าใครอยู่อีกฝั่งของการซื้อขายของคุณ ลายนิ้วมือ market maker order book Hawkes process clustering spoofing Hyperliquid market microstructure https://marketmaker.cc/th/blog/post/pnl-active-time-metric/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/pnl-active-time-metric/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT ทำไม PnL ต่อปีแบบดิบจึงเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ดีสำหรับการเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่มีเวลาซื้อขายต่างกัน วิธีคำนวณผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ ทำไมจึงต้องใช้ fill_efficiency และเหตุใดกลยุทธ์ที่มี PnL 27% จึงอาจเหนือกว่ากลยุทธ์ที่มี 300% algotrading backtest ตัวชี้วัด PnL orchestration portfolio การจัดการความเสี่ยง https://marketmaker.cc/th/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT วิธีที่ความละเอียดข้อมูลแบบปรับตัวได้ช่วยเร่งความเร็วแบ็คเทสต์และประหยัดพื้นที่จัดเก็บ: drill-down จาก 1m ลงสู่ 1s, 100ms และการเทรดดิบ เฉพาะในจุดที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหรือปริมาณการซื้อขายพุ่งสูง ไม่ใช่ตลอดทั้งชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ algotrading backtest parquet การปรับแต่ง ความละเอียด drill-down adaptive resolution https://marketmaker.cc/th/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT วิธีคำนวณ timeframe และ indicator ล่วงหน้าจากแท่งเทียนรายนาที บันทึกลง parquet และนำมาใช้สำหรับการทดสอบกลยุทธ์จำนวนมากโดยไม่ต้องคำนวณซ้ำซ้อน algotrading backtest multi-timeframe parquet การปรับแต่ง การแคช https://marketmaker.cc/th/blog/post/walk-forward-optimization/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/walk-forward-optimization/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT ทำไมการแบ่งข้อมูล train/test ครั้งเดียวถึงไม่สามารถป้องกัน overfitting ได้ WFO ช่วยตรวจสอบความแข็งแกร่งของพารามิเตอร์อย่างเป็นระบบได้อย่างไร และทำไมกลยุทธ์ที่มี PnL@ML +3342% บน 21 พารามิเตอร์จึงเป็น time bomb ที่รอระเบิดหากไม่ผ่าน WFO algotrading backtest walk-forward overfitting การตรวจสอบ การ optimization https://marketmaker.cc/th/blog/post/signal-correlation-pairs/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/signal-correlation-pairs/ Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT ทำไม 10 คู่คริปโตถึงไม่ให้การกระจายความเสี่ยง 10 เท่า วิธีคำนวณ effective_N ผ่าน correlation_factor และต้องติดตามกี่คู่เพื่อให้ orchestrator slot ถูกใช้งาน 80-90% algotrading correlation diversification portfolio orchestration crypto https://marketmaker.cc/th/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT การเปรียบเทียบ Polars และ Pandas อย่างละเอียดในงาน algotrading: การทดสอบประสิทธิภาพสำหรับการกรอง การรวมข้อมูล การคำนวณสัญญาณ rolling, I/O และการใช้หน่วยความจำ สถาปัตยกรรม Polars + Numba แบบไฮบริดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ backtest algotrading Polars Pandas benchmarks performance data engineering https://marketmaker.cc/th/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT เหตุใดการค้นหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของกลยุทธ์จึงเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงาน วิธีแยกแยะ plateau ที่เสถียรออกจากยอดแหลมที่เปราะบางทั้งในเชิงภาพและเชิงปริมาณ และเหตุใด contour plot ของ Optuna จึงเป็นขั้นตอนบังคับก่อนนำกลยุทธ์ที่ผ่านการปรับแต่งไปใช้งานจริง algotrading backtest การเพิ่มประสิทธิภาพ overfitting การวิเคราะห์ plateau ความเสถียรของพารามิเตอร์ https://marketmaker.cc/th/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT ทำไมการค้นหาแบบครอบคลุมจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับพารามิเตอร์ 12+ ตัว, coordinate descent พลาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์อย่างไร, และ Optuna พร้อม TPE sampler หาได้ใน 500 รอบสิ่งที่ OAT ไม่สามารถหาได้ใน 96 รอบ พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริง, การเปรียบเทียบ sampler, และการปรับแต่งแบบหลายวัตถุประสงค์ algotrading backtest การปรับแต่ง Optuna TPE Bayesian optimization coordinate descent hyperparameters https://marketmaker.cc/th/blog/post/multi-symbol-validation/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/multi-symbol-validation/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT ทำไมกลยุทธ์ที่ปรับแต่งบน ETHUSDT ถึงอาจล้มเหลวกับ altcoin อื่น วิธีทดสอบอย่างถูกต้องข้ามกลุ่มคู่เทรด (blue chips, large caps, shitcoins) และระดับคะแนนความทนทานข้ามสัญลักษณ์ที่ถือว่าเพียงพอ algotrading backtest validation multi-symbol diversification crypto https://marketmaker.cc/th/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT Funding rate บน Binance/Bybit เปลี่ยนผลลัพธ์ backtest leverage สูงที่สวยงามให้กลายเป็นขาดทุนแน่นอนได้อย่างไร สูตรคำนวณ การคำนวณใหม่ของกลยุทธ์จริง และ leverage สูงสุดที่ funding ไม่กัดกินกำไร algo trading backtesting funding rates leverage risk management crypto Binance https://marketmaker.cc/th/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT บทสรุปของซีรีส์ 'Backtests Without Illusions' วิธีสร้าง orchestrator จาก N กลยุทธ์ x M คู่เทรด, การใช้ cascade mode ที่มีลำดับความสำคัญและ fallback filling, การเลือก dual_size, และเหตุใดพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์จึงไม่สามารถ backtest ได้โดยการรวม PnL algotrading orchestration พอร์ตโฟลิโอ cascade กลยุทธ์ การจัดการ slot https://marketmaker.cc/th/blog/post/backtest-live-parity/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/backtest-live-parity/ Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT อนุกรมวิธานฉบับสมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างการ Backtesting และการเทรดสด: ตั้งแต่ Slippage และการเติมคำสั่งบางส่วน ไปจนถึงการขาดประสานของ Codebase รูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อบรรลุ Parity ตัวอย่าง Python ของโมดูลแกนร่วม และ Checklist การตรวจสอบในโปรดักชัน algotrading backtest การเทรดสด backtest-live parity การส่งคำสั่ง NautilusTrader https://marketmaker.cc/th/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT เหตุใดการประมาณค่าจุดเดียวจาก backtest จึงเป็นภาพลวงตาที่อันตราย Monte Carlo bootstrap ใช้เวลาคำนวณ 2 วินาที ให้ช่วงความเชื่อมั่น 95% สำหรับ PnL และ MaxDD และเหตุใดขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งบังคับก่อนนำกลยุทธ์ไปใช้งานจริง algotrading backtest Monte Carlo bootstrap ช่วงความเชื่อมั่น การบริหารความเสี่ยง สถิติ https://marketmaker.cc/th/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT การทำงานของอาร์บิทราจ Funding Rate ข้ามกระดาน crypto ว่าทำไมอัตราจึงแตกต่างกันบน Binance, Bybit, OKX และ dYdX และวิธีสร้างระบบติดตามและดำเนินการเพื่อดึงกำไรจากความแตกต่างเหล่านี้ algo trading funding rates arbitrage crypto Binance Bybit market making https://marketmaker.cc/th/blog/post/questdb-algotrading-sql/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/questdb-algotrading-sql/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT เจาะลึก SQL extensions ของ QuestDB สำหรับ time-series: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON และรูปแบบ query สำหรับการซื้อขายจริง QuestDB SQL ASOF JOIN SAMPLE BY time-series การซื้อขายแบบอัลกอริทึม https://marketmaker.cc/th/blog/post/questdb-algotrading-production/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/questdb-algotrading-production/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Materialized views, การวิเคราะห์ order book ด้วย 2D array และสถาปัตยกรรมอ้างอิงสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดแบบอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย QuestDB QuestDB materialized views order book OHLC production การเทรดแบบอัลกอริทึม https://marketmaker.cc/th/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT เจาะลึกสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลสามชั้นของ QuestDB — WAL, columnar storage และ Parquet บน object storage — รวมถึงหลักการออกแบบ schema สำหรับระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม QuestDB time-series การซื้อขายเชิงอัลกอริทึม สถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน https://marketmaker.cc/th/blog/post/data-communication-algotrading/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/data-communication-algotrading/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT เราวิเคราะห์เทคโนโลยีการสื่อสารในทุกระดับของแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบอัลกอริทึม: ตั้งแต่โปรโตคอลเชื่อมต่อตลาดหลักทรัพย์ (REST, WebSocket, FIX) ไปจนถึง IPC ภายใน, Message Broker และที่เก็บข้อมูล algotrading สถาปัตยกรรม WebSocket FIX gRPC Kafka Aeron Redis QuestDB HFT https://marketmaker.cc/th/blog/post/loss-profit-asymmetry/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/loss-profit-asymmetry/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT ทำไมการขาดทุน 50% จึงต้องการผลตอบแทน 100% เพื่อกู้คืน, volatility drag ทำลายทุนอย่างไรแม้ในตลาดทรงตัว, และสูตรใดที่นักเทรดอัลโกทุกคนต้องรู้เพื่อสร้างระบบบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง คณิตศาสตร์ volatility drag algo trading เกณฑ์ Kelly https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT วิธีการดึงประสิทธิภาพสูงสุดจาก Rust สำหรับการดำเนินการ arbitrage แบบหลาย leg: io_uring, lock-free order books, LMAX Disruptor, SIMD, type-state machines และ arena allocators Rust arbitrage HFT low-latency lock-free SIMD algotrading multileg การดำเนินคำสั่ง https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT โครงข่ายประสาทเชิงกราฟค้นหาเส้นทาง arbitrage ในเวลา 78 ms ได้อย่างไร, เหตุใด RL agent จึงให้ผลตอบแทนรายปี 142% เทียบกับ 12% ของบอทที่ใช้กฎ และวิธีสร้างระบบรวมใน Rust arbitrage machine learning GNN transformers reinforcement learning Rust วิธีการแบบเบย์ online learning futures spot https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT เมทริกซ์อัตราแลกเปลี่ยน ค่าไอเกน พีชคณิตทรอปิคัล และการแยกสลายเทนเซอร์ช่วยเปลี่ยนความวุ่นวายของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีให้กลายเป็นสัญญาณอาร์บิทราจที่ชัดเจนได้อย่างไร อาร์บิทราจ พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตทรอปิคัล เมทริกซ์ เทนเซอร์ rust คริปโตเคอร์เรนซี การเพิ่มประสิทธิภาพ PCA ค่าไอเกน https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT วิธีใช้ Vine Copulas เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างสินทรัพย์คริปโตหลายสิบรายการ และสร้างกลยุทธ์การอาร์บิทราจเชิงสถิติที่แข็งแกร่งในมิติสูง อาร์บิทราจ Vine Copulas สถิติ มิติสูง rust คริปโตเคอร์เรนซี การบริหารความเสี่ยง การสร้างแบบจำลอง https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ https://marketmaker.cc/th/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT อัตราเงินทุน (Funding Rate) ส่วนต่างฐาน (Basis) และการบรรจบกันของตลาดแบบกระจายศูนย์และรวมศูนย์สร้างโอกาสปราศจากความเสี่ยงสำหรับเงินทุนในตลาดคริปโตได้อย่างไร arbitrage futures spot cash-and-carry funding rate basis DeFi CeFi rust deltaneutral