Блог

Полное руководство по арбитражным стратегиям между фьючерсами и спотом: cash-and-carry, funding rate арбитраж, календарные спреды, опционные цепочки и DeFi-CeFi мосты. Часть 2 серии о сложных цепочках арбитража.

Как преобразовать криптовалютные рынки в взвешенный ориентированный граф, находить арбитражные возможности через детектирование отрицательных циклов, и почему алгоритм RICH (VLDB 2025) даёт 32-кратное ускорение по сравнению с классическим Bellman-Ford.

Разбор самой известной формулы в финансах. Как уравнение теплопроводности из физики позволило оценивать опционы и изменило Уолл-стрит навсегда, с примерами на Python.

Какие методы обнаружения аномалий реально работают в крипто-алготрейдинге, как выстроить каскадную архитектуру защиты и почему это фундамент, без которого алготрейдинг превращается в рулетку.

Создаем оптимальные крипто-портфели с помощью Python - потому что YOLO это не стратегия. Учимся применять теорию портфелей лауреата Нобелевской премии к криптовалютным инвестициям с практическими примерами кода на Python.

Часть 2. Практическое применение гидродинамики в алгоритмической торговле. Как квантовые хедж-фонды используют физику жидкостей для предсказания рынков, моделирования ликвидности и управления рисками.

Как уравнения движения жидкости стали одной из величайших нерешенных проблем математики. Turing-полнота турбулентности, миллион долларов от Clay Institute, и почему AI пока не может предсказать ваш утренний кофе.