Pembahasan mendalam tentang AI trading, analisis pasar, dan masa depan DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Bagaimana Uniswap v3 sebenarnya bekerja di balik layar: virtual reserves, liquidity L, sqrtPriceX96, tick math, feeGrowthInside, dan mengapa posisi LP adalah payoff short-volatility. Dilengkapi formula eksak dan contoh numerik yang dikerjakan langkah demi langkah.
Setiap swap yang kamu kirim ke RPC publik adalah limit order yang terlihat dan tidak wajib dihormati siapa pun. Bedah teknis cara kerja ekstraksi MEV: pengurutan mempool, matematika sandwich di Uniswap v2, PGA, Flashbots, dan pertahanan trader.
Lima anak tangga fidelitas simulasi fill — dari fill harga close hingga model posisi antrean probabilistik. Partial fill sebagai state machine, batas probabilitas fill limit order sebagai bracket PnL, dan loop kalibrasi terhadap fill live.
TWAP, VWAP dan POV adalah taruhan pada prakiraan volume. Kami membedah asumsi tersembunyi setiap scheduler, membangun kurva volume intraday crypto, dan mengadu ketiganya secara head-to-head pada data L2 yang diputar ulang.
Derivasi lengkap model eksekusi optimal Almgren-Chriss: dampak linier, trajektori sinh/cosh, efficient frontier, dan kode Python siap pakai untuk mengkalibrasi eta, gamma, dan sigma dari data order book L2 dan trade Binance.
Prakiraan volatilitas GARCH baru bernilai jika ia memperbaiki keputusan trading. Kami membangun strategi kripto dengan volatility targeting, mengevaluasi kualitas prakiraan secara jujur, dan membandingkan GARCH dengan baseline realized-vol serta EWMA dalam backtest walk-forward.
Korelasi kripto tidaklah konstan — nilainya melonjak ke arah 1 di setiap drawdown. DCC-GARCH memodelkan matriks korelasi yang berubah seiring waktu, memberi Anda hedge ratio dinamis untuk pairs trading serta risiko portofolio yang jujur dan berubah seiring waktu.