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How we built researcher.marketmaker.cc — a unified, full-text-searchable archive of quant research (arXiv papers, GitHub repos, quant blogs, TradingView Pine scripts) that humans browse and AI agents query over MCP.

algo-investor-skills पर एक गहरी नज़र — Claude Code स्किल्स का एक सेट जो किसी एल्गोट्रेडिंग रणनीति को कच्चे मापे गए तथ्यों से एक ऑडिटेड, ईमानदारी-केंद्रित निवेशक प्रस्ताव तक ले जाता है। छह संयोजनीय स्किल्स, एक फाइनेंशियल-मॉडल्स इंजन, एक स्वतंत्र-सत्यापन प्रूफ पैक, और एक अनिवार्य संशयी-निवेशक ऑडिट गेट जो कभी कोई आंकड़ा गढ़ता नहीं।

पॉज़िटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली रणनीति भी अगर बेट साइज़ गलत हो तो आपका अकाउंट उड़ा सकती है। हम केली क्राइटेरियन को फॉर्मूला की व्युत्पत्ति से लेकर रणनीतियों के पोर्टफोलियो तक समझते हैं: फुल केली क्यों खतरनाक है, फ्रैक्शनल केली आधी वोलैटिलिटी में 75% ग्रोथ कैसे देता है, और एक इंटरैक्टिव कैलकुलेटर जो दिखाता है कि केली फ्रैक्शन रिटर्न और रिस्क को कैसे बदलता है।

ZhuLinsen के daily_stock_analysis का गहन विश्लेषण — एक ओपन-सोर्स सिस्टम जो A-शेयर, हॉन्ग कॉन्ग, अमेरिका और अन्य बाज़ारों का डेटा लाता है, LLM के ज़रिए तकनीकी और समाचार विश्लेषण चलाता है, और हर ट्रेडिंग दिन आपके मैसेंजर पर एक संरचित 'डिसीज़न डैशबोर्ड' भेजता है। आर्किटेक्चर, डेटा फ़ॉलबैक, एजेंट रणनीतियाँ, सीमाएँ।

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.

गारंटीशुदा कवरेज के साथ वितरण-मुक्त भविष्यवाणी अंतराल। हम split conformal, jackknife+ और adaptive conformal inference का उपयोग करके ट्रेडिंग जोखिम को कैलिब्रेट करते हैं और बिना पैरामीट्रिक मान्यताओं के पोज़िशन का आकार तय करते हैं।

Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.