Penelitian mendalam tentang dagangan AI, analisis pasaran, dan masa depan DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Bagaimana Uniswap v3 sebenarnya berfungsi di sebalik tabir: rizab maya, kecairan L, sqrtPriceX96, matematik tick, feeGrowthInside, dan mengapa kedudukan LP adalah bayaran pendek-volatiliti. Lengkap dengan formula tepat dan contoh berangka yang diselesaikan.
Setiap swap yang anda hantar ke RPC awam ialah order had yang kelihatan oleh semua tetapi tiada siapa wajib memenuhinya. Pecahan teknikal tentang cara pengekstrakan MEV berfungsi: penyusunan mempool, matematik sandwich pada Uniswap v2, PGA, Flashbots, dan pertahanan pedagang.
Lima anak tangga ketepatan simulasi fill — dari fill harga penutup kepada model kebarangkalian kedudukan queue. Partial fill sebagai state machine, sempadan kebarangkalian fill limit sebagai bracket PnL, dan gelung kalibrasi terhadap fill live.
TWAP, VWAP dan POV adalah pertaruhan ke atas ramalan volum. Kami membedah andaian tersembunyi setiap penjadual, membina lengkung volum intraharian kripto, dan menjalankan ketiga-tiganya secara head-to-head ke atas data L2 yang dimainkan semula.
Terbitan penuh model pelaksanaan optimum Almgren-Chriss: kesan linear, trajektori sinh/cosh, sempadan cekap, dan kod Python yang berfungsi untuk menentukur eta, gamma dan sigma daripada data L2 dan dagangan Binance.
Ramalan kemeruapan GARCH hanya bernilai jika ia menambah baik keputusan dagangan. Kami membina strategi kripto bersasarkan kemeruapan, menilai kualiti ramalan secara jujur, dan membandingkan GARCH dengan garis dasar realized-vol dan EWMA dalam backtest walk-forward.
Korelasi kripto tidak konstan — ia melonjak ke arah 1 dalam setiap drawdown. DCC-GARCH memodelkan matriks korelasi yang berubah mengikut masa, memberikan anda nisbah lindung nilai dinamik untuk pairs trading dan risiko portfolio yang jujur dan berubah mengikut masa.