Dos motores de backtest, un solo pipeline

La búsqueda y la validación quieren cosas opuestas: la búsqueda quiere rendimiento a lo largo de un enorme espacio de parámetros, la validación quiere realismo completo sobre un puñado de supervivientes. Ejecutamos dos motores diseñados específicamente en lugar de sacrificar todo en uno, y los combinamos para cualquier cosa lo bastante compleja como para necesitar ambos.

Motor vectorial

Una malla de parámetros, ejecutada de una vez — no barra por barra.

Toda la estrategia se expresa como operaciones sobre arrays y kernels compilados — no hay ningún bucle por barra. Ideal para escenarios de seguimiento de tendencia y cualquier barrido grueso de parámetros: miles de combinaciones de indicadores/umbrales a lo largo de todo el historial, clasificadas en segundos. Su trabajo no es la respuesta final — es reducir un enorme espacio de búsqueda a una lista corta de configuraciones candidatas y los segmentos de mercado (regímenes, ventanas temporales) que merecen una mirada detallada.

Más rápido que los motores de código abierto

159×
más rápido que vectorbt
7,000×
más rápido que backtesting.py
82,000×
más rápido que backtrader
150,000×
más rápido que bt

Un mismo barrido de parámetros idéntico, con el número de operaciones fijado al mismo valor — cuántas veces más rápido lo ejecuta nuestro motor que cada motor de código abierto.

Vectorizado / compilado Sin bucle por barra Escenarios de tendencia Prefiltro de segmentos de mercado

Motor de eventos

Barra por barra, tick por tick — cada ejecución se gana su lugar.

Una repetición por barra / por tick contra operaciones y libros de órdenes completos, con velas, footprint (flujo de órdenes por nivel de precio) y perfil de volumen añadidos según haga falta. Aquí es donde una estrategia se encuentra con ejecuciones realistas, slippage, margen y posición en cola — y donde un agente de IA o de análisis de noticias puede tomar una decisión por vela, exactamente como lo haría en vivo. También es el único motor en el que confiamos para estrategias de HFT, donde el libro de órdenes y la latencia son la estrategia. Más lento por diseño: ese coste por evento es el precio del realismo, y para una lista corta de supervivientes es insignificante.

Libro de órdenes L2/L3 completo, reproducido operación por operación
Una decisión de IA o de noticias por vela — desde intervalos horarios hasta nivel de tick
Cada candidato preseleccionado se vuelve a comprobar con todo detalle antes de poder pasar a producción
Operaciones + libro de órdenes Footprint / perfil de volumen IA / noticias por vela Listo para HFT

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