Blog

Return-direction classifiers are imbalanced problems, and 0.5 is the wrong decision threshold. Comparing scale_pos_weight, focal loss, and precision-constrained threshold optimization on crypto data — plus the engineering differences between XGBoost, LightGBM, and CatBoost.

DCC-GARCH tells you when crypto dependence tightens. Transfer entropy tells you which way it points. A directed information-flow measure, its null calibration, and an honest account of what it does and does not add over average pairwise correlation.

Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.

Los modelos de secuencia alimentados con datos de ticks aún suponen un espaciado regular. Tres formas de decirle a un Transformer cuándo ocurrió realmente un tic (codificación continua en escala de tiempo que se puede aprender, estado latente ODE-RNN y delta_t como característica simple) y la ablación que decide entre ellas.

This series has priced the selection route to a false edge — DSR prices the winner, PBO prices the search. Neither touches confounding: the strategy that made money because volatility doubled the week you deployed it. The Synthetic Control Method builds a weighted counterfactual from a donor pool of untouched instruments and gives you a falsification criterion and a placebo p-value.

Cómo evaluar honestamente una distribución predictiva: CRPS como regla de puntuación adecuada, el histograma PIT como diagnóstico de calibración y muestreo DeepAR en GluonTS.

Poner las PDE de fijación de precios de Heston, de límite libre y de difusión de salto en una pérdida de red neuronal: el residuo del precio logarítmico, el truco de la autograduación parcial mixta y lo que aún necesita medirse.