Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
演算法交易系統中的資料通訊：技術綜述
解析演算法交易平臺各個層級的資料通訊技術：從交易所連線協議（REST, WebSocket, FIX）到內部 IPC、訊息代理和資料儲存。
虧損與盈利的不對稱性：正在摧毀你賬戶的數學原理
為什麼虧損50%需要盈利100%才能恢復，波動率拖累如何在橫盤市場中摧毀資本，以及每位演算法交易者必須掌握的風險管理公式。
在 Rust 中執行復雜套利：從納秒到原子化多步操作
如何從 Rust 中榨取執行多步套利的最高效能：io_uring、無鎖訂單簿、LMAX Disruptor、SIMD、型別狀態機和 Arena 分配器。
用於套利的 GNN、Transformer 與 RL：當神經網路學會交易
圖神經網路如何在 78 毫秒內找到套利鏈，為什麼 RL 智慧體顯示 142% 的年化收益率（而基於規則的機器人僅為 12%），以及如何在 Rust 中構建整合系統。
矩陣、張量與熱帶代數：用於套利檢測的線性代數
匯率矩陣、特徵值、熱帶代數和張量分解如何將加密貨幣市場的混亂轉化為清晰的套利訊號。
套利中的 Vine Copulas：高維依賴關係建模
如何使用 Vine Copulas 識別數十個加密資產之間的隱藏依賴關係，並構建強大的高維統計套利策略。
期貨-現貨套利：從期現套利到 DeFi-CeFi
資金費率、基差以及去中心化與中心化市場的融合如何為加密市場的資本創造無風險機會。
套利檢測的圖演算法：從 Bellman-Ford 到 RICH
負環、多資產圖以及 RICH 演算法如何以亞毫秒級的精度在深層加密貨幣市場中識別套利機會。
布萊克-斯科爾斯公式：期權數學與交易聖盃
解析金融領域最著名的公式。物理學中的熱傳導方程如何實現期權定價並永遠改變了華爾街，附帶 Python 示例。
交易機器人保護中的異常檢測：從Z-Score到Transformer
哪些異常檢測方法在加密貨幣演算法交易中真正有效，如何構建級聯防護架構，以及為何這是演算法交易不可或缺的基礎。
馬科維茨投資組合理論之加密貨幣篇：從零到英雄
用Python構建最優加密貨幣投資組合 - 因為YOLO不是策略。學習如何將諾貝爾獎獲得者的投資組合理論應用於加密貨幣投資，包含實用的Python程式碼示例。
從湍流到交易：納維-斯托克斯方程如何革新演算法交易
第二部分。流體力學在演算法交易中的實際應用。量子對沖基金如何利用流體物理學預測市場、建模流動性和管理風險。